Re: [心得] 交易入門
其實板友們的推文已經差不多說完了，但基於都回到我信箱了，
所以我也應當解釋一下。
權當作參考，畢竟要深入討論，已經不太像是入門了。
: 這個文章我看了一下確實是不錯的經驗之談，但是關於這一段我有點疑問，因為操作
: 交易風控的確很重要~甚至我認為是最重要的
: 原PO說以10萬元為例下去操作，連賠10次下還有8-9萬可以操作:
: 1. 請問這個策略或操作方法是不是勝率過低?
我覺得很多人很在意勝率，但更應該關注的是期望值，如最早的文章中所寫的。
舉個例子好了，SC or SP的勝率很高約莫7成or8成，
因此很多人有穩定收租的感覺，但是當大行情來的時候，
可能一把就賠掉過去幾年的所得。(假設我不做BC or BP的保護，
如某些0206的交易人)
請問: 這個高勝率策略好嗎?
: 2. 賠了10次還有8-9萬，等於說每次賠掉的金額只有1000-2000元，這是不是收手
: 太快或是停損太快導致錯誤率偏高?如果是這樣很有可能會一直操作下去賠大
: 於賺?
以10元左右的股票，大約是10%的停損range。
以小台來說，大約是20~40點。
如果你覺得停損的容錯值太小，不如說你選擇的標的價格或一點的金額太高了，
有多少錢做多少事，此文for 新手向，他們光買006208就能看個一整天，
一檔就能動到總資金1%對他們來說太刺激了。
: 所以想問問原PO所謂錯的或失敗的一筆交易到底怎麼看? 停損該如何設定的原則是?
會有這問題應該是主觀交易且非機械式交易，在這前提下去定義錯誤。
一個錯誤或失敗的交易是: 你不遵守自己的交易規則
最簡單的例子就是: 你該停損不停損要凹到贏，
或者你原本想做空但是下錯買到多，在違背自己策略的前提下賺到了錢，
都是錯誤的交易，因為這會讓自己陷入錯誤的循環。
最近看FB看到一句話很有道理，
你會因為你的幸運賺到一筆錢，你也會因為你的實力而賠掉你的全部。
至於停損設定的原則，有兩個不同的情境。
第一個是現有資金的停損，第二個財務邊際的停損。
市場永遠都在，但你手上沒錢你就沒有在場內的資格了。
因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，
因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，
個人認為是一個恰當的數值，這個停損值讓自己的策略發揮出應有的期望值。
至於財務邊際的停損，其實可以視為個人交易生涯的停損。
交易不是人人都可以賺錢的，或許來自策略，或者來自個人操作，
及其他不可抗力的因素。
(例如:你拼死拼活年化報酬5%，還不如買個台灣50，年化報酬還高個1%。)
這裡我覺得5年的年薪以或5年的時間是一個恰當值，大約1/20的人生，也該夢醒了。
夢醒了就不能做夢嗎? 也不是，只是原本100%總資金(含外部資金)全力操作，
變成只有10%的或特定比例，其他交給指數基金，
直到自己能夠做出績效後再調整比例，人生才不會因為交易而不再彩色。
以上，供參，祝交易順利。
--
推
總覺得op版的文章比隔壁版有深度的多...
的確，隔壁板的酸民太多，願意分享的也是被一堆人噓
隔壁一堆自以為神的 這邊一堆超怕市場瘋狗浪的 lol
隔壁很多願意分享的都被酸走了 test520後來也沒PO了
520、菲神等都是達到一個里程碑後 就不想再潑了
推
隔壁板的文看多了會覺得越來越暴躁
謝謝分享
謝謝分享，真的有比較清楚的感覺
推
推
謝謝您的分享，寫得真好
菲比斯變神了喔,挖哈哈哈
神都飛升消失在凡間了
見識和邏輯跟隔壁版差太多 優質
散戶就是在意勝率啊，勝率80％還是賠錢
樓上說散戶勝率有80%還賠錢??? 有什麼根據嗎?
隔壁版說勝率最高的那個人 叫做test520
你可以自己找文 可以找到 他說他勝率很高
7/06 test520 □ [心得] 信箱被核炸
沒辦法高勝率+正報酬 是因為沒找到正確的方法
不是方法不存在
我對於低勝率 大報酬的方法沒什麼偏見
但是我發現可以信任的強者 往往都是高勝率居多
這樣子好了，你似乎精通統計學，不然你來取樣一下。可信任且高勝率的樣本有多少? 有沒有超過10人? 標準差多少? 資金有多少?
勝率80%結果最後一把all in，被20%敗率吃掉，不過既然
都是高手了應該不會犯這種部位沒控好的失誤吧
80%很不可思議~只是勝率太低就不如丟銅版了
選擇權賣方控制得好 勝率可以到9成 但問題是你敢做嗎
失敗的話沒控制好就連本帶利好幾年獲利賠光 呵呵
往往老手都是死在槓桿上 輸給自己的人性 一次大翻船就重
傷
人家明明是做股票 然後扯選擇權翻船???
敢玩選擇權的人 對我來講簡直都不可思議
除非是有找到什麼漏洞 或是避險
不然根本不該玩選擇權
股票跟選擇權差異最大的點就是槓桿，再來才是時間價值。 舉例選擇權賣方，原因很簡單，他就是無腦到一般人都懂的高勝率策略， 而且幾乎每兩三年就一波人被收割，所以是個顯而易見的好例子。 股票要翻船，大概要丙種資金再開融資，或許比較有可能。
來OP版討論勝率跟期望值 以統計學而言 勝率部分不談到選
擇權 那乾脆去股版只談股票好了 能賺錢的勝法千千種
排斥可以理解 但不代表並不存在
可以談啊 但是在這邊當反證邏輯有問題 應該另開一篇討論
選擇權是很複雜的東西 不是單純用什麼勝率 可以講得
多複雜可否請你說說?
※ 編輯: lrm549 (180.177.1.121 臺灣), 05/14/2020 20:55:56複雜到你根本不知道你自己講啥鬼
居然連無腦這兩個字都講得出來
push
某K,你拿特例出來討論，有意義嗎??
唉，又有人開始要戰波動率了
勝率80趴 十支股 八支賺十趴 兩支下市不就賠了 lol
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大師認為海龜丹尼斯是因為自己的海龜策略本身就有瑕疵所以無法戰勝市場嗎？還是因為策 略是好的只是自己不遵守紀律才失敗？ 另外大師怎麼看李佛摩？他是因為他研發的交易方式是有漏洞的，還是主要是他不遵守紀律 才破產的？或是有其它原因，例如目空一切導致不尊重市場？ --7
大師這詞很怪 我先假裝沒看到 並不是策略有瑕疵，而是策略本身就無效。 無效的策略你執行到底失敗是必然，後來丹尼斯重出江湖，結果還是破產(第二次)。 海龜交易法本質就是趨勢追蹤，效果跟持有買進幾乎一樣。 你在那邊多多空空 搞東搞西 停損來停損去 猜來猜去，效果=持有買進??????![Re: [心得] 交易入門](https://img.youtube.com/vi/_G1H7b_1GfE/mqdefault.jpg "Re: [心得] 交易入門")
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這個文章我看了一下確實是不錯的經驗之談，但是關於這一段我有點疑問，因為操作 交易風控的確很重要~甚至我認為是最重要的 原PO說以10萬元為例下去操作，連賠10次下還有8-9萬可以操作: 1. 請問這個策略或操作方法是不是勝率過低? 2. 賠了10次還有8-9萬，等於說每次賠掉的金額只有1000-2000元，這是不是收手21
我後來仔細看了下推文 感覺有個世紀大秘密 似乎沒人知道 我準備在這篇文章公布 讓大家賺大錢 原文與推文的心得結論是 1.進場方式不重要![Re: [心得] 交易入門](https://img.youtube.com/vi/u28thGYEFE8/mqdefault.jpg "Re: [心得] 交易入門")
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首Po看到有人問剛進入交易市場，該怎麼做， 一時興起就決定轉5年前在Dcard寫的文章過來。 文章內容雖然是以股票當做交易例子來說明策略的建立， 但也可運用在期權上，畢竟主要差異是槓桿， 若你有50萬，操做一口小台差不多也是股票了。![[心得] 交易入門](https://img.youtube.com/vi/w7EkxL2ZbCo/mqdefault.jpg "[心得] 交易入門")
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[心得] 2020總帳單今年的股神肯定很多，小弟有榮幸參加版聚 在早上分享一些知識+，若有幫助到你 也祝你把握每一個機會賺到錢 以下正文開始： 年初成本：約70萬![[心得] 2020總帳單](https://upload.cc/i1/2020/12/30/Wz4AuR.jpeg "[心得] 2020總帳單")
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Re: [請益] 怎麼抓到題材股？原本我主要是以基本面價值為主的波段 今年為了順應盤勢 所以就開發一套以資金流向為主的波段 先給大家看一下紀錄的進出場表 可能在同學會有看過![Re: [請益] 怎麼抓到題材股？](https://i.imgur.com/ugxUXpPb.jpg "Re: [請益] 怎麼抓到題材股？")
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[請益] 看好一檔股票怎麽買我現在有30萬, 這30萬不會用到 沒有資金的壓力 , 說簡單一點就是全部輸了 也不會影響生活, 這樣子如果我看好一檔股票A A目前股價3萬元 , 根據財務報表我預計A會漲到40,![[請益] 看好一檔股票怎麽買](https://i.imgur.com/kWJgIt1b.jpg "[請益] 看好一檔股票怎麽買")
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[心得] 該如何停損最近很多合一畢業生跟準畢業生都有這個困擾 要不要停損 Ptt對於小弟而言是主要觀察市場氣氛的地方 在這裡觀察市場縮影 幫我判斷風向 一路上使我受益不少 所以分享一點停損的心得![[心得] 該如何停損](https://i.imgur.com/6nSY3Upb.jpg "[心得] 該如何停損")
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Re: [請益] 如何在認為自己正確時停損？我分享我的看法一下 先回答標題的問題 事實上你很難確定自己的停損是否正確 有時候你賣出後短期股價馬上下跌 看起來是正確 但長期來看卻是錯的 所以我的看法是 停損不用太在意正確與否 反正你也抓不準 你只要專注在整體投資組合的調整與汰弱留強即可13
Re: [問題] 想發問卻不知從何問起會有這樣的問題是因為你的操作週期還沒有確定下來， 操作週期可以是空間的，像是一個預期600點的行情， 也可以是時間的，像是一個預期2個月的波段走勢。 操作格言雖然說「截斷虧損，讓獲利奔跑」， 但你也可以注意到像Victor Sperandeo、Stanley Kroll這些「趨勢/波段」交易者，![Re: [問題] 想發問卻不知從何問起](https://i.imgur.com/TmKyUlpb.png "Re: [問題] 想發問卻不知從何問起")
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Re: [請益] 越跌越買可以當紀律嗎？越跌越買 當然可以 有兩個前提 1. 你對這支股票非常了解 2. 心理建設 第一點 向下攤平的策略 你要研究透徹你所買的股票7
Re: [請益] 有人股票是向上加碼的嗎大概的思維是這樣... 對某一檔股票A，若我預計滿倉是四張， 那我一開始會先買入兩張，假設買入價格10元，停損價是9元， 接著運氣不錯，股票沒有觸及停損就上漲到12， 這時候代表我帳面獲利已經是初始停損的兩倍(賺到4元vs停損賠2元)。5
Re: [請益] 想畢業,但前輩這樣說... 是否正確?有空A我id 你會比較好過 賠30%真的是小咖 我認識的大神們很多都歸零或負債累累過啊.. 你去看一下自由人第二大弟子 也鬱鬱寡歡了幾年 股票本來就沒有那麼好做 有時候策略對了 也要看市場給不給你飯吃 最困難的應該是尋找策略的過程![Re: [請益] 想畢業,但前輩這樣說... 是否正確?](https://img.youtube.com/vi/MVYuigzN3n0/mqdefault.jpg "Re: [請益] 想畢業,但前輩這樣說... 是否正確?")
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Re: [請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投Mustang428CJ 大說的對，所以我的公式套用錯了，應該把停損 10% 代入 以之前舉例來說，如果你每次進場有 70% 勝率，而可賺 50% 的報酬，停損 10% 則 p = 70%, b=5 0.7*5 - (1-0.7) f = ----------------- = 64% => 表示每次進場標的，只能拿 64% 資金進場為上限