Re: [請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投
Mustang428CJ 大說的對,所以我的公式套用錯了,應該把停損 10% 代入
以之前舉例來說,如果你每次進場有 70% 勝率,而可賺 50% 的報酬,停損 10%
則 p = 70%, b=5
0.7*5 - (1-0.7)
f = ----------------- = 64% => 表示每次進場標的,只能拿 64% 資金進場為上限
5
剩下的還可以細水長流
讓我解惑了 感謝
※ 引述《Mustang428CJ (很好、很強大....)》之銘言:
: 這個凱利公式,感覺不是給做股票的人用的
: 比較像吃角子老虎,因為分子的部分,其實就是計算你每次下注
: 所能夠賺錢的期望值,這個公式假設你有70%的勝率,每次獲利50%
: 可是虧錢的話,則是30%的機率,然後虧損100%的資金
: 大家都知道,你在股票市場,要虧損100%的資金是非常困難的
: 虧損30%應該就會認賠殺出了吧,所以那個(1-p)需要乘以虧損的比例
: 才能夠適用在股票市場
: 原本的公式比較適合分析在選擇權、期貨等一次定輸贏的賭局裡面
: ※ 引述《giorno78 (天晴)》之銘言:
: : 凱利公式是每個投資股票的人 都該知道的公式
: : pb - (1-p)
: : f = -------------
: : b
: : 其中 假設你投入 1 元進場
: : p 是你平均每次進場賺錢的機率 (把1元分批的話 所有進場加總 只算一次)
: : b 是你平均每次進場賺得的報酬
: : 則可算出 f 你每次進場所能投入的最高比例
: : 只要維持每次進場都遵守 f 的比例,則永遠不會有賠光的一天
: : 舉例來說,如果你每次進場有 70% 勝率,而可賺 50% 的報酬
: : 則 p = 70%, b=0.5
: : 0.7*0.5 - (1-0.7)
: : f = ----------------- = 10% => 表示你的水準在每次進場標的,只能拿 10% 資金: : 0.5
: : 再舉例來說,如果你每次進場有 50% 勝率,而可賺 150% 的報酬
: : 則 p = 50%, b=1.5
: : 0.5*1.5 - (1-0.5)
: : f = ----------------- = 16.7% => 表示你的水準在每次進場標的,只能拿 16.7% 資金
: : 1.5
: : 看起來兩個例子,前提假設明明都水準不錯,但限制能投入的資金都很低啊
: : 想問大家有多少人是按照凱利公式在進場的?
--
推
比較想知道50%的投報率標的XD
如果你有固定的系統策略 此策略的報酬率可以從歷史回測中得知 50%只是舉例 如果你的風險報酬比抓 1:3 表示設定為 10% 停損,目標 30% 的報酬 f 就等於 60%
※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 11:20:35停損10%是怎麼代入的?代入完b從0.5變成5?
就風險報酬比啊 停損抓 10% ,目標報酬 50%。 50%/10% = 5
※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 12:05:22你實戰時,第一把花64%本金買入1000股,贏了,漲2%
;隔天接下去怎麼執行你的64%?總不能一直買零股吧
是指這一次進場 最多只能使用到資金的 64% 當然不是一次下 64% 啊,可以用 1, 1, 2, 3, 5, 8 分批下
※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 17:06:17這篇正解,此方法確實可以達到在不虧損的前提賺錢
也就是算出最低風險的最高投入值
但我認為可以依據個人風險承受能力,將勝率高的機會
再增加投入資金的比重,能達到更高的報酬
感謝原po分享^^
爆
Re: [標的] 6182合晶 長多大家晚安,我是華安 上禮拜因為恐慌下殺 導致合晶破了當初設定的停損價位 由於是系統性風險的整體下挫 三天站不回29可以出53
[心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名,且屬未來性的預測或分析有推薦意圖, 請寫到 [標的] 分類,否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------27
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