[其他] 選擇權賣權逆襲策略-修正
交易策略
當台股漲過20000點時,投資人開始每個月1日用1萬元去分別平均買進價外300、500和700點的賣權(Put)並放到自然結算,等到台股跌到16000點以下時即停止此一交易策略
那麼預期他的總獲利可以達到21萬元,平均年獲利率約50%。
開始執行策略,希望未來能達到預期大幅度獲利。
我多加了3個條件,本來就要買0050的避險。
2.放到自然結算改結算前3天轉次月賣權減少一些時間價值損失
3.沒0050部位後結束,維持空手
不管未來漲跌。這個策略根據回測,
扣除了上漲段,只買頭部形態,會賺翻天。估計200倍以上。
萬五開始勝率高。現在已經萬五五。改16000,原因12000前高突破應該是變底跟支撐,加上後來美國拜登又要紓困跟外資新聞,高點可期
投資是看期望值。最終回歸大數法則。目前標竿是要避險加打敗大盤。
長期來說,這個策略會獲勝,而且空頭的時候可以保護資產....
這個方法來避險,確實可以保護資產。
參考12/30的t大大分享
定期定額高檔購買put
優點,高點避險,以小博大,槓桿極高,最大損失有限
在於漲的時候持續買,早晚會跌會賺錢,漲越高的時候買,預期報酬率越高,長期下來就能達到避險低成本獲利的效果
缺點,時間價值,履約機率與價格
無限加空術
當台股漲過從2萬漲到2萬4千點時,已經歸0不少錢,
投資人仍然每個月1日用1萬元去分別平均買進價外300、500和700點的賣權(Put)並放到自然結算,等到台股跌到2萬點以下時即停止此一交易策略,那麼他的總期望獲利仍然可
能達到21萬元以上,平均年獲利率約50%以上。如果繼續跌到1萬更不用說了。
這個策略的風險在於台股永遠都只漲不跌的走多頭市場(可能嗎?已超漲30%了的大多頭)或資金控管不良,也就是當台股由多轉空時,手中的資金已經用完沒子彈了。
或是抱不住或是方向不對
可等到台股跌到萬點以下時即停止此一交易策略。或台指大幅修正一波達到獲利再檢視及停止策略。
一旦選定了就不用想太多(但選定之前還是要做一下功課,並且定期檢視一下策略與報酬。)
歷史回測
從歷史回測的結果中可以發現(20070702~20081216),假設投資人準備300萬元的資金,當台股漲過9000點時,投資人開始每個月1日用10萬元去分別平均買進價外300、500和700點的賣權(Put)並放到自然結算,等到台股跌到5000點以下時即停止此一交易策略,那麼他的總獲利可以達到210萬元,平均年獲利率約50%。
有沒有大大做過這策略從9000到萬幾後來停損停止策略的,求站內信分享一下心路歷程
2004年319槍擊案造成台股連續2天重挫,所有不同月份和不同履約價的賣權(Put)同步漲停,有些深度價外賣權(Put)的隱含波動率甚至飇升到破表。例子不勝枚舉。
投資不是比誰賺得多,是比誰躲過大賠。
一如耶穌保祐的我躲過一次次的大賠。
可能新手運一直加持,加高檔減碼,
只有去年賠錢
交易策略應該會賺錢,未來有賺錢記得一定要捐慈善機構。
投資有風險,謹慎注意風險,盈虧自負
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※ 編輯: waldo870 (180.217.168.118 臺灣), 01/08/2021 12:22:41
......這三小
本多忠勝放空版
本不多終勝放空版
謝謝分享。
感謝分享
感謝分享,純推不下 沒那麼多錢捐給西哥QQ
感謝分享.GG法說過後大盤第5波接近末期後試單
我也看1/14跟1/20
…公3小
你0050要買多少部位,用深價外的Put一個月買一萬避
險?
一大筆遺產美金定存到期 先賠20%感覺真不好
投機=/=避險,誰要買你這麼貴的PUT...
萬五真的選擇權變貴了,這個策略可能1萬到2萬才能做
多年前,有人說台指過10000就要定期BP
除非15000就是台股的地板
好喔
就空軍都很會算呀、然後各種技術派,厲害!
期待事後驗證分享績效
你先炸掉FED再說
你放棄買P 現在開始買C可能還賺比較多
有可能,我有好幾個策略呢, 但總經空訊出來了 指數可能要1-6個月落後反應 才做這個賣權逆襲策略
+~?空在萬五要驕傲幾輩子?
空到2萬可以幾輩子?
有沒有在時間價值損失到甚麼程度或指數繼續走高到何時做停損
放到自然結算改結算前3天轉次月 時間價值損失遞增前轉換
例如直接平倉或是賣出賣權,做成價差單,還可以補一些回來
謝謝大大指教 發出來就是與高手共同討教 指數走高停損的問題要想想 走高到2萬1千停損 結果停損就下來了 謝謝提醒 價差單 買權多頭價差單 做多 賭漲 買權空頭價差單 做空 賭不漲 賣權多頭價差單 做多 賭不跌 鎖住獲利 賣權空頭價差單 做空 賭小跌 鎖住損失 我想了想 價差鎖了利潤跟權利金,又需要保證金 跟逆襲的策略不一致
這種假設,這種回測,我只能說錢太多捐去做慈善好了
那您假設一下? 我有避險需要又追求利潤的投資策略
跟著趨勢走一路買多 反轉後一路買空不是更好
更好阿 問題是看不準 萬五啟動逆襲策略
你這樣還不如每週那一萬出來賭結算日 賺得搞不好更多
每個至少一個月會有一次樂透
去年更多 光11 12 月就出現好幾次幾十倍了
謝謝,好像是有可能,結算日行情是個奇蹟神話,要回測看看,但不是避險 覺得結算行情大人打架歸零好多次看不準,都被西哥賺走了 這個逆襲策略是萬五避險,突然想到空軍已畢業一堆,真的認了就可惜了。 期貨商也損失投資人。選擇權是被嘎幾千點也可以賺回來的高槓桿策略。本多方向做對可以 終勝
你股板冬哥上身嗎 被嘎四千點不就凹單凹到死
買賣權最多歸零 不用凹
避險是愈避愈險
除非部位太大,不然就平倉空手就好!
對,謝謝
買了一台車 送一把雨傘 現在怎麼聽起來是 為了要這把雨
傘 去買這台車r
謝謝 你這句話我想了想 價差單鎖了最大利潤跟收權利金降低佈單成本,又需要卡保證金 跟逆襲的策略略有衝突 跌下來 買權空頭價差單 做空 賭不漲 賺的做選擇權壓力 拿利潤做加碼 倒是可以
如能搭上空方訊號再出手 勝率會更高
謝謝,我研究一下,可能要再等等
為何不sell covered call,過行權價再roll out and up
可以,有想過要這樣子 但看最近這樣子,買權價差鎖住也是被roll out 操作上要壓保證金放到結算要roll up 遇黑天鵝就沒有用 容我想想
有沒有可能台指結算容易跟富台同方向?結果月中結掉 糗
都有可能,為了時間價值快速遞減,兩難
這不就是摸頭嗎
類似,沒有空訊就是摸頭,所以跟開始設的點位有很大的關係,跟期間,昨晚一直在研究機 率跟期望值 今天股版看到一篇外資看今年16000跟19000 加上設策略時沒有拜登又表態,上任要再紓困刺激振興經濟。先暫停 算了支撐跟壓力,型態統計,修改策略 萬3突破,等空訊或設17000-4000 可能比較好 1/13 部分業內加碼上調為「台積電股價1,000元、指數看20,000」 感覺設20000比較好,這次不一樣
※ 編輯: waldo870 (1.200.23.33 臺灣), 01/11/2021 15:34:43
你要這樣玩不如拿一萬塊每週壓週三最後30分機會還比較
高
求帶領 求西哥救我 求高手相助 畢業很多次了
※ 編輯: waldo870 (1.200.23.33 臺灣), 01/11/2021 21:32:03※ 編輯: waldo870 (1.200.23.33 臺灣), 01/12/2021 08:30:40
※ 編輯: waldo870 (1.200.23.33 臺灣), 01/13/2021 17:17:06
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Re: [請益] 定期定額 還是 定期不定額比較好?可以先看一個影片 影片雖然主要是討論定期定額與一次性投入哪個比較好 但這跟原PO問的定期不定額有關,稍後解釋 為了方便閱讀 避免混淆我上個色16
[心得] 關在家裡只能下單打發時間每天數日子,關在家裡12天,度日如年,無聊得只能多下單賺點零用錢,本來已經減少下 單頻率,享受退休生活,最近實在太無聊,多下單的結果就是獲利創新高 以前分享過,我會把行情分成大漲、小漲、盤整、小跌、大跌,不同的行情有不同的策略 ,絕對不可能只用一招打遍天下,如果這段時間有聽我的建議去看書,就知道常用策略起18
Re: [心得] 一年以來的交易過程嗨,大家晚安,謝謝大家對前一篇熱烈的回應 第一次上台演講,且還不是以一個成功的故事分享更顯得緊張 我真心覺得非常抱歉,本來發文的目的是希望藉由這個過程反省自己 也希望可以讓有經驗的人可以分享心路歷程讓小弟吸收 但因為內文後半段的為什麼當選擇權賣方詮釋的不完善X
[心得] 201907到202007一年績效上面就是一篇今年+650w的新聞害小弟不太好意思貼QQ 不過人家本金兩千萬 小弟兩三年前50w起家 基準線不一樣 就還是厚臉皮來分享了 近一年+95w左右沒仔細算12
[問題] 請問低流動性遠價內PUT如何處理?各位前輩好, 小弟初學選擇權不久, 只知道預期走勢大跌,就去買價外的PUT。 因此在3月初買了一些4月履約價10000點的PUT, 最近實現不少獲利,7
Re: [問題] 選擇權操作問題研究了選擇權將近一年 經驗與見解可能還不夠 所以就當作互相討論吧 我認為正常人要靠選擇權小賺是不難 只要觀念正確應該有機會 舉個例子來說 如果長期做指數的Covered Call,整體部位應該是勝率很高。 但如果說要單單靠選擇權賺大錢 我認為非常不容易 畢竟這是零和遊戲 除非你是頂尖玩家 任何領域頂尖玩家總是不多的 對吧6
[問題] 美股個股同時賣call及put避險問題請問,假使我每個月賣出各一張一個月內到期的價外call和put 並設定100股的股票多頭停損單,價位等於call的行權價 以及100股的股票空頭停損單,價位等於put的行權價 當股價上漲或下跌到行權價,股票停損單就會觸發進行避險 有點類似掩護性買權,但尚未找到分析這種交易策略的風險5
Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈,我苦思冥想了一天,來分享我思考出來的終極避險策略! 首先呢,股板很多人根本不了解選擇權,還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單,賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透,它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具! 接下來我就來分享如何避險吧!5
Re: [閒聊] 久留美達成2000萬後 真的會退出嗎?我解釋一下好了,加密貨幣的幣安交易所有三種規格。 現貨--->外幣買賣 槓桿--->外幣期貨 合約--->永續合約(槓桿最大,性質比較像FX戰士裡的外匯保證金) 正常人的交易組合: