PTT評價

Re: [問題] 選擇權操作問題

看板Option標題Re: [問題] 選擇權操作問題作者
ethanlu
(Ethan)
時間推噓 7 推:8 噓:1 →:12

研究了選擇權將近一年 經驗與見解可能還不夠 所以就當作互相討論吧

我認為正常人要靠選擇權小賺是不難 只要觀念正確應該有機會

舉個例子來說 如果長期做指數的Covered Call,整體部位應該是勝率很高。

但如果說要單單靠選擇權賺大錢 我認為非常不容易

畢竟這是零和遊戲 除非你是頂尖玩家 任何領域頂尖玩家總是不多的 對吧

我分享一下自己目前的一些策略 也希望大家可以一起討論指教

因為我是長期股票投資者 所以有90%資金全部都放在台股

所以我選擇權主要做Sell Call來避險

後續有幾種策略

1.指數下跌且趨勢明顯無反轉狀況:

順勢Buy Put來擴大獲利=>看對則移動停利 => 看錯則以不賠錢為原則做平倉依據

2.指數下跌但有止跌反轉趨勢:

買進更遠期的同價位Call鎖定獲利


上述兩種操作方法走一段時間後通常會在某個地方形成震盪區間
那麼我就會考慮在震盪區間中做Butter fly

最近用這種方法是有抓到下跌趨勢

現在是期待遇到反轉趨勢向上的時候 也可以抓到大波段 透過買進的遠期CALL來獲利

這個策略的重點在於 我的Naked Call本身就是用來保護現股部位
所以即使看錯我也可以持續Roll up

以上大概是最近的一些策略與想法 希望大家可以指點一下 感謝





※ 引述《asa345345 (乾麵大加大)》之銘言:
: 今天剛好看到自由人找一位選擇權高手的訪談
: 想問一下各位正常人有辦法靠選擇權賺錢嗎(例如抓大行情翻倍)
: 我的認知覺得選擇權好像比較適合做多
: 買一些put做空買call當樂透之類的~
: 有厲害的大大可以分享選擇權的一些操作邏輯嗎XD
: (好像有時間價值所以看對趨勢也很難賺錢)
: https://youtu.be/RPx6IVFvBKM

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 165.225.235.87 (香港)
PTT 網址

l000kgw10/04 14:55完全看不懂…還好我有靈異體質…

eggroll2310/04 15:08

superman083710/04 15:34Buy put 看錯要能不賠錢平倉 除非波動率大漲 不然大

superman083710/04 15:34盤上漲時間價值應該也掉光光

抱歉 可能沒說清楚 我是說如果帳面有獲利 會拿獲利的部分來買PUT 所以在獲利賠光前會停損 除非大跳漲...

wave1et10/04 16:33因為你不懂選擇權

wave1et10/04 16:35正統在談選擇權策略簡單說是看'"西"臘數字

wave1et10/04 16:37如果只談方向不談時間,應該是用期貨比較適合

痾...這也不是沒想過啦 可是這對我來說太複雜了 我是希望操作策略不應該太複雜 所以我一直試著不要把策略加入太複雜的數學 比如說看波動率或計算權利金變動之類的 但如果一段時間後真的沒辦法可能還是要使用一下... 如果Wavelet大大可以提點一下就太棒了 先謝了

cuteSquirrel10/04 16:59樓下財金所 專攻定價理論與折現模型

※ 編輯: ethanlu (1.161.84.73 臺灣), 10/04/2022 19:14:17

qoo78977810/04 19:21我還真的是財金所 布雷克修斯算啥 跟西哥單即可

chram10/04 20:54好難 我看不懂

futureq10/04 21:23https://imgur.com/IhwPsOY

a9a9910/04 23:20其實不管甚麼策略都是基於同一個假設:趨勢判斷正確

vapour100110/07 00:22選擇權只要懂西哥,就是賺錢

uranus9910/08 18:01covered call就是持有滿手股票,然後賣出相對應的call

uranus9910/08 18:02這種使用方式幾乎沒在管趨勢向下向上,但問題在持股跟

uranus9910/08 18:02大盤的相對性其實沒那麼高,很有機會被雙殺

uranus9910/08 18:03例如:大盤漲、持股跌之類的

uranus9910/08 18:03即使是美股(可玩個股選擇權),這種玩法也不是這麼安全

uranus9910/08 18:04因為人性.....一定會被股價漲跌影響到的

uranus9910/08 18:05所以如果是新手,反而是不玩選擇權單純買賣股票最安全

simonno110/26 22:22比較好奇若你的sc 遇到急拉跳空往上2~300百點那種?

會繼續roll up

※ 編輯: ethanlu (165.225.235.97 香港), 11/01/2022 13:55:52