[心得] 我論數理操盤系統之可行性＿補充個人野心

mathbug 發表於 2023/12/9 上午11:26:13

看板Stock標題[心得] 我論數理操盤系統之可行性＿補充個人野心作者

mathbug

(天堂的定義)時間Dec 9 11:26:13 2023推噓 X 推:21 噓:27 →:62

PTT評價

很抱歉,我不知道本板可不可以回自己的文

以新文方式說明

1. 有一年我到中央大學數據所, 研討會,非常看好黃鄂先生的非線性數據去噪,

EMD/Hilbert-Huang 轉換

2. 碰到一位金融系的女教授, 我想挑戰她/靠洗她 ...

我：你知道台股9：00到13：30收盤, 盤勢約略分成幾段嗎？

女教授：三段

哇, 她直接講出我大量實驗出來的結論 ... 高手

前段, 有方向性
中段, 有很大的機會在漂浮
末段, 有方向性

[補充]

1. 認真說，噓我的人會不會答《上下半場》or 《四節》？

那米股呢？

2. 再認真說，我的野心不小

《想建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》

a. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨

b. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶

c. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am)

至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來

但願沒害到新手 ... 在期貨市場先求生存

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.14.189 (臺灣)

※ PTT 網址

噓

uyrmb47 12/09 11:28自己回自己廢文的廢文

推

newvote 12/09 11:29投資越簡單越好.....

噓

max5209 12/09 11:29笑死

噓

uu5l4yk6u 12/09 11:29講了跟沒講一樣

→

bandongo 12/09 11:31要開訂閱了嗎？

→

hiroshima 12/09 11:31 其實你可以在原文裡面打就好

推

Callus 12/09 11:32目前情形是這樣呀，但你的系統把一大早跟中午時段跟

→

Callus 12/09 11:33收盤時間以外的，通通當布朗運動吧~~也就是當噪音~~

→

mathbug 12/09 11:33文中的實驗＝大量數據分析

→

mathbug 12/09 11:34人在外只能用手機 sorry

→

Callus 12/09 11:34如果有人在盤中下大單或者像之前樹精靈報價錯誤導致

→

Callus 12/09 11:35很多家程式同步下單，就是上上上週一的高點跌300點

噓

js70864444 12/09 11:36。

→

Callus 12/09 11:36最後收負(跌)150點，你怎麼知道是形成趨勢還是

推

kenQQ 12/09 11:37你的內容我以為大家都知道

→

Callus 12/09 11:38胖手指不小心按錯，或者是不規則不趨勢的噪音??

推

lichun1228 12/09 11:38推分享

噓

deepdish 12/09 11:49好惹喇zzzzzz沒空看廢文

→

deepdish 12/09 11:49https://i.imgur.com/Amk2n3l.png

推

ryusenming 12/09 11:51以為你只是專注三陽的中實戶而已

噓

hip184184 12/09 11:52連這都不知道可以不要在本版發文嗎可撥

推

pisu 12/09 11:53有笑有推

噓

J38 12/09 11:55可以分享、討論，但不宜當個版

噓

eric02 12/09 11:59手機可以編輯原文

噓

Timekeeper 12/09 12:03《登入次數》6775 次 (同天內只計一次)

噓

Moneytaker 12/09 12:05這有人不知道？

→

Moneytaker 12/09 12:05原來我比教授還厲害

噓

awss1971 12/09 12:08極極短線預測神氣2.0版~~~

→

awss1971 12/09 12:08https://i.imgur.com/69j4eKP.jpg

推

ohsexygirl 12/09 12:08M大，有錢賺也希望您能分享想法或方法

推

tomdavis 12/09 12:11太帥了算數學算到出BUG了

噓

losehope 12/09 12:14聽君一席話，如聽一席

推

ntuooo 12/09 12:18數學博士還不是輸

噓

ab4daa 12/09 12:20星期一會漲還是跌

噓

labihua 12/09 12:25小朋友都知道開盤沖客收盤收價格跟中間

→

Kobe5210 12/09 12:27把時間花在挖掘產業成長題材股

→

Kobe5210 12/09 12:27真心不騙

噓

brucetu 12/09 12:32誰不知道盤前盤中盤後哈哈哈

噓

SAKUHIRO 12/09 12:38不知道去看版規啦幹

噓

riahserf 12/09 12:43到底誰不知道三段而且你第二件事證明你的個性..呵

→

rannin 12/09 12:51其實研究十幾年加上實戰經驗，這些真的是基礎，相信

→

rannin 12/09 12:51市場上70%都知道了，不過更細的部分就看各家所長了

→

rannin 12/09 12:51，終究是要看細部操作方式和配套措施了

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toshizo 12/09 13:02是要討論什麼？還是鼓勵喊加油就好

噓

dosiris 12/09 13:13聽說有三個諾貝爾奬合開投資公司倒閉

推

kuku951 12/09 13:15你在做的東西應該有人做出來了

→

yunf 12/09 13:16先去公園找位置

噓

shmim 12/09 13:19你直接po單比較快大談理論小賺3點

→

oplk 12/09 13:22化繁為簡事半功倍就好ZZZZZZZZZZZZ

推

stlinman 12/09 13:28市場有不可觀測性，單靠機率分佈頂多讓你比較好找入

→

stlinman 12/09 13:29場點。但想能累積獲利是要靠別的方法。

→

Lipraxde 12/09 13:43希爾伯特-黃轉換..事後分析有用吧...實務上做交易.

→

Lipraxde 12/09 13:43..你用用看...給予祝福

高手 ... 我早期的系統用上了他的 EMD (Empirical Mode Decomposition) 現在拿掉了 ... exactly 如你所說, 它有peeping ahead. 但是，預測的方式也可以是 step a. 將過去資料分群(/分類) step b. (盤中)比對，機率過門檻則下單這時候，EMD(在分群過程中)就很好用

噓

dickygto 12/09 13:48嗯嗯

→

benchentw 12/09 13:54原本想說什麼但還是算了祝福

→

yunf 12/09 14:02你要想如果你成功是幹翻全球金融圈

→

yunf 12/09 14:03ㄧ但幹翻金融圈那還需要你那個系統幹嘛?

→

yunf 12/09 14:04水清則無魚

噓

angel0328 12/09 14:16這麼好用一定贏趕快賣身家歐印阿

推

typeking 12/09 14:29第二點我以為你想跟她洗澡，給個推

推

oplk 12/09 14:31樓上打字王耶

噓

typeking 12/09 14:31橫跨日夜盤的系統不就一般程式交易嗎？大家mc、api

→

typeking 12/09 14:31都寫到爛了你這是有什麼特別？

沒什麼特別吧 ... 只是人生的一個喜好跟目標 ... 寫一個揀錢系統出來

噓

typeking 12/09 14:36看不出你這野心哪裡不小，就普通的程式下單就辦得

→

typeking 12/09 14:36到了，連我這麼廢都有在用程式下單，你這普通到不

→

typeking 12/09 14:36能再普通了好嗎？

推

typeking 12/09 14:38還是給哥一點尊重與祝福，加油

推

aq227235371212/09 15:01嗯，閱

推

Lipraxde 12/09 15:15有夢最美，但是別太小看現實世界真金白銀下去 trad

→

Lipraxde 12/09 15:15ing 的各個機構了，想一堆策略承擔風險可能賺一點

→

Lipraxde 12/09 15:15錢，倒不如把精力拿去上班賺錢 + by and hold 把人

→

Lipraxde 12/09 15:15生過好，也不見得會少賺多少。當然如果你有本錢 or

→

Lipraxde 12/09 15:15 有決心，那就衝！

噓

guowei616 12/09 15:24公啥小夢裡啥都有

推

hcwang1126 12/09 16:05興趣和賺錢分開活得會比較好

推

Jimny5566 12/09 16:12記得有一句話是說，不要拿你的興趣去挑戰別人的職業

→

boombastick 12/09 16:15請問哪裡可以買課程？

→

aq227235371212/09 16:33如果，自動交易真的可行，那機構不存在虧損，怎麼還

→

aq227235371212/09 16:33有人自以為真的可以打敗市場

推

Catdatfat 12/09 17:30？？？

懂的人懂其實這一篇已經說了一個“可行性” step 1. 過去3年（？）資料分群 step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵 step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情難度在哪？哪些特徵分群？哈 2006年（？）已有兩位碩士生有發表論文了只不過當時的參數太粗糙

噓

SBIt 12/09 18:31盤勢才三段？光8：50到9：30就可以分三段了

噓

SBIt 12/09 18:37Hilbert Huang是可以找趨勢函數，但你能解釋為什麼

→

SBIt 12/09 18:37你不用lp filter就好了嗎？不是講一個聽起來很猛的

→

SBIt 12/09 18:37名字就很厲害餒

→

SBIt 12/09 18:41然後你說資料量不夠很難用AI訓練，那我只能說你太

→

SBIt 12/09 18:41小看AI跟資料工程師在應用端的實務經驗做法了

→

SBIt 12/09 18:48你有你的野心很好，這個做得起來，但要在上面賦予

→

SBIt 12/09 18:48什麼數理意義，就多餘了

（我人在外,只能手機） 2006年兩本碩士論文其中一位就是傅立葉轉換去噪後再分群我覺得非線性的EMD 更好兩本我都有, 另一本有pdf可下載兩位應該都是李昇（日敦）的學生這位在嘉義大學另一位高雄第一科大（？）交大財金所陳安斌也有學生幾年後驗証效果不好我只能說碩士生哈

推

YuYuHo 12/09 19:26傅立葉轉換我也做過，哈哈，無三小路用

→

YuYuHo 12/09 19:26研究估值函數還比較有用

→

Ksheep 12/09 20:11好了啦要是這些東西能財富自由誰還去當財金教授

→

Ksheep 12/09 20:11還要被期刊審稿人羞辱

→

Ksheep 12/09 20:13教授還要還要對科技部計畫在那邊汲汲營營笑死

哈酒後我學號 B7X5030XX 懂的懂 7年米國應數博士主攻噪音與控制（米國海軍 funds) 你說的我都懂甚至懂很遠所以說區區操作系統很難嗎？

→

YuYuHo 12/09 20:16想當年我也是小朋友，回味一下

→

YuYuHo 12/09 20:16勿忘初衷

→

YuYuHo 12/09 20:17想要快速致富，可惜哥已經老了

→

YuYuHo 12/09 20:18其實我很喜歡這種主題，方法論

→

Ksheep 12/09 20:25不難阿區區在下也是PhD

→

Ksheep 12/09 20:26能穩定獲利比較困難

→

Ksheep 12/09 20:27量化方法是有侷限性的不是麼因子都可以量化

→

Ksheep 12/09 20:27況且PhD讀七年不是什麼值得炫耀的事情....

1. 德國老板大師兄9年, 二師姐8年 2. 所以說要有三五個以上來源不同的模組

※ 編輯: mathbug (180.217.14.189 臺灣), 12/09/2023 20:33:58

噓

seanidiot 12/09 20:36先證明自己再說

推

YuYuHo 12/09 20:40嗆學歷不太明智啊

→

YuYuHo 12/09 20:41像我學歷這麼低，賺得卻比你多，哈哈

→

YuYuHo 12/09 20:54數學上我認為真正有用的是選擇權定價

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menti 12/09 20:55字裡行間充斥著自傲且輕視他人的語氣...那幹嘛來這?

→

YuYuHo 12/09 20:56問題是波動率是個估值

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menti 12/09 20:56就不像要討論是要炫耀的啊哀呀我主觀意見莫放心上

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YuYuHo 12/09 20:57那代表你的估值能力必須比市場更正確才能賺錢

→

YuYuHo 12/09 21:02大部分的時候市場都很害怕

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