Re: [請益] 槓桿ETF的損耗誰吃走了?
用推文太長回一篇來舉例
以一個槓桿ETF 一口期貨期約價值100萬,目前持有10000口
期貨合約價值100億元,但是基金淨值50億元
隔天,台指上漲10%,期貨合約價值110萬元,總淨值變為110億元(獲利10億元)
基金淨值提升為60億元,必須加買909口合約
總共有10909口價值110萬元的合約,總價值上升為120億元(維持兩倍槓桿)
第三天,台指下跌10%,期貨合約價值99萬元,總淨值變為99億元(虧損11億元)
基金淨值降為49億元,必須減少1010口合約
總共持有9898口價值99萬元合約,總淨值降為98億元
所以如果一直維持盤整格局,會有震盪耗損沒錯
但是不能忽略的是持續上漲,會比原型兩倍厲害
持續下跌,會跌的比兩倍要少
多看看正二哥的文章吧,就算盤整一年,光是逆價差就爽賺了
看看正二今年超過0050股價時才幾元
他們倆可是在18619那天都是相同152元
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可是0050也配了9.5元欸
從18600開始算起
謝謝 他的文章我有讀過但可能沒細看到損耗來源是追
漲殺跌
一個有配息一個沒配息, 講股價超過似乎邏輯怪怪的
台股正2覺得是奇行種 外國至少有在看數字的槓桿etf
都沒台股正2的表現
元大原油正2還有直接原地爆炸 投資人血本無歸的慘
例
『商品期貨』 想要長期實有也是不簡單 指數期貨與商品本質不同,一個是與市場幾千家共存亡,一個與單一商品共存亡 那你怎麼不說來出一個天然氣期貨正二,今年可能就跌到下市了
※ 編輯: waterox (61.227.57.66 臺灣), 08/28/2023 22:46:06怕損耗就加做sell call啊,送分題
正二就是要靠大漲賺錢,結果SELL CALL 讓大漲的時候賺不到該有的獲利 看看元大02001S今年漲20%,可是加權指數漲了22%
※ 編輯: waterox (61.227.57.66 臺灣), 08/28/2023 22:52:12期貨商
說要做賣方來賺耗損,只能說沒處理現金流與價差
大波動逆風賣方抬出場了
磨損成本不是正2特有,原型ETF及個股也有
台股正2逆價差時間較美股正2多,但不保證一定存在。
今年台股正二就是正價差
反正都是臭散戶
除權息點數扣完正價差逆價差傻傻分不清 還想要爽賺
賺耗損你可以等值多空對鎖雙賣啊
哆啦王也有分析台指期跟00675L的波動損耗
其實今年還是實質正價差喔!
爆
[其他] 個股期貨 簡單的介紹上次發了一篇幫期貨風險闢謠的文章之後 收到很多版友們的站內信詢問問題 大概在這邊簡單的整理一併回覆,解解大家的疑惑 但拜託大家不要再站內信求開戶了 = = 我不缺業績,不要再寄信給我,我不會回覆你97
[標的] 看看原油ETF如何賣了你-Part 11. 標的:00672L 元大S&P原油正2 完整名稱是元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2. 分類:心得 3. 分析/正文: 看看原油ETF如何賣了你 撰文者:股海筋肉人23
Re: [請益] 美股二倍做多原油(UCO)這兩個目前都帶扣血 差別只是一個是兩倍漲跌幅, 一個是一倍漲跌幅 不過要說明的是, 自帶扣血是因為目前期貨呈正價差 而之所以呈正價差 一部分是反映倉儲成本11
[其他] ETF追蹤誤差+126%原油反1昨天的公告 節錄: 舉例來說,當原油價格為10美元時,所持有之期貨口數會是原油價格20美元時的2倍;而 當原油價格為5美元時,所需持有之期貨口數會是原油價格20美元時的4倍。7
Re: [請益]台股加權指數正二V.S.長期兩倍槓桿期貨笑死,連轉倉都能找藉口 你最愛推的00631L持股明細看一看啦 那隻就是用期貨建的,你以為你買的ETF元大沒有每個月轉倉啊? 你的正二人家持有3700口台指期跟2500口台50期,每個月照樣得轉6
Re: [問題] 投資期貨基金和期貨的差別 ?00642U 元大石油 我有買過 首先 不論是 期貨 還是 ETF 本質上都是相同的東西,請先搞懂遊戲規則在進場 現在場內一堆啥都不懂得散戶,如果不是金管會怕有人去堵門舉白旗抗議 早就讓ETF 退市了 期貨 因為在買入的當下,不用準備全額的資金,只須要有保證金 就可以玩6
Re: [請益]台股加權指數正二V.S.長期兩倍槓桿期貨數學上期望值不會差太多,實際下去跑哪個好,看運氣。 以今年來說,00675L從1月3日 57.35 跌到10月6日 35.58。 35.58/57.35=62.04% 如果起手1000萬 1月3日 以收盤價18273買進21口小台一月合約
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