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Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式

看板Stock標題Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式作者
jinso7410
(Aso)
時間推噓36 推:43 噓:7 →:50

※ 引述《opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)》之銘言:
: 大部份人應該都有想過怎麼把自己的交易方法機械化讓程式來執行,但一定又會對程式
: 好奇各位「已長期賺錢的」版友,是否還是自己人工進出or改用程式交易?
: 考量的原因為何?是否有因為改用程式省下更多時間?
: 還是反而擔心程式出錯而花更多心力盯盤?
: 像蒐集一下好處壞處的各類意見,感謝

魯蛇待十年噴掉200萬的我來回答這一題

這十年回測過的策略沒有100種至少也有87種,能夠穩定賺錢的策略壽命長則2-3年,短則幾周就跌破長期上漲軌道

也買過multichart玩過各種順勢策略

以上最終結果,常常就是紙上績效不錯,進場跟單後,就開始均值回歸,賺都紙上賺,虧都虧實際

短線策略不外乎就順勢逆勢配上各種周期的多種排列組合,玩到最後才發現自己在玩統計學,心寒指數慢慢往上累積爆表

也玩過籌碼順勢短線,才發現籌碼也沒多穩賺,常常就是追高殺低,虧到脫褲才吃到一個順勢補血

以上浪費十年,唯一的優點就是小打小鬧,不知不覺度過了三個多頭三個空頭還沒畢業

這十年看過的分析師不在少數,大多都在炫技,讓你以為賺錢一定要短線很會抓轉折,乎多乎空。十年後才領悟,原來炫技只是招收會員手段之一

今年差不多進賭場第10年,最大的轉折是看了兩位八年級生財經yt,(清xx,游xx),感謝這兩位後輩用大量數據打醒我這個賭徒,原來以前十年都在瞎忙

尋尋覓覓,原來最後的聖杯華爾街大佬早在幾十年前講過

葛拉漢的股債配
巴菲特的無腦多指數
馬可維茲的投資組合理論

現在的我已經漸漸脫離短線操作,當然有時候還會手癢小下單一下,不過期許自己短線下單的次數越來越少

PS:
https://i.imgur.com/ogmuKts.jpg

目前台指配美債績效,通常績效舒服文一出準備往下反轉,測試一下XDD

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.60.202 (臺灣)
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真的很寫實

Crushredkiss06/24 19:37下面的1~33是什麼 禮拜嗎

天數喔

cjormp904 06/24 19:38感謝分享,也恭喜獲利沒被甩出市場

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 19:39:56

JessVeron 06/24 19:41代表你策略有問題吧? 股版股神都翻倍欸

chihweicheng06/24 19:44我是長期虧損,我也可以寫成相反策略

ryusenming 06/24 19:51直接正2

jalai 06/24 19:51聖杯只有一個: 買低賣高

zxcv91039 06/24 19:5310年還沒想出一個穩定程式策略的聖杯 程式交易裡

zxcv91039 06/24 19:53贏家輸家的思維是天跟地阿

f204137 06/24 19:53最終就是無腦多指數... 什麼都不做 都比忽多忽空好

pursue2 06/24 19:54我還在各種均線價量的迴圈裡

pursue2 06/24 19:54請問是哪兩個yt大數據證明這個方法沒效?

Crushredkiss06/24 19:54不小心把1F那個影片看完了..

haoamou 06/24 19:57能伸文中的影片嗎 謝謝

AkiMinoriko 06/24 19:59清流君跟游庭皓

f204137 06/24 20:01進場前買低買高都很會講..其實啊 1條十年線就很夠用

roots5071 06/24 20:02長期指數投資,股債、正2保留一半現金,定期調整,

roots5071 06/24 20:02這樣基本上打敗87%股神

roots5071 06/24 20:05台指控制好曝險也行,最近逐漸把一半的正2轉台指,

roots5071 06/24 20:05控制好槓桿成本更低

stlinman 06/24 20:071F的韓劇太寫實了!

birdjack 06/24 20:11什麼時候人們才會知道貼損益%數比較有意義

sagarain 06/24 20:17確實 市場根本是不能預測的

sagarain 06/24 20:17何況越來越多越來越快的AI

bxc 06/24 20:22ㄟ 你程式不能賺 不代表人家不能賺

cpz 06/24 20:25文組本來就考不上台大醫科,連前段理工都很困難

如果有人想成為那幾十萬中之一的股神,那就去。 巴菲特:真正的聖杯就是提升自己的主動收入,再打進10%複利 本業收入不夠高,不意外一定會嫌“10%複利少“,想成為那萬中選一,十萬賺十億的股 神。 我只祝福你,幾十年之後不要懊悔現在自己的決定 如果想炫技招收會員的咖,或是寫書咖,就另當別論,盡量秀,盡量搏眼球,這邊我就不 擋人財路了。

abc0922001 06/24 20:29生命週期投資法+低成本市值加權買下全市場

aikotoba 06/24 20:32只能說你的思維無法靠程式交易賺錢

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:34:17

abc0922001 06/24 20:34把股票當賭博的,是無法理解資產配置的

cpz 06/24 20:37文組打擾惹,文組還是適合背背語錄,理工我們都講邏

cpz 06/24 20:37輯,反正我也不打算引路,走人cc

https://i.imgur.com/t1wZKim.jpg

搜尋了一下你的ID,進賭場不到五年吧學弟,這個狂妄的口氣真像我以前,加油,記住留 著青山在,除了指數配美債之外,其餘不要亂歐印,只能送你這句話了。

abc0922001 06/24 20:37而且指數投資目的是在設定期間內達成財物目標

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:43:11

stlinman 06/24 20:42其實單靠"交易"致富,本來就是少數中的少數。

abc0922001 06/24 20:45不敢歐印的資產,代表你的資產配置不是適合自己的

cpz 06/24 20:49笑死,做期貨成長超快,一個月抵做股票一年,嗆人學

cpz 06/24 20:49多久,這個我在命理版看多了,之前八字版老版主也嗆

cpz 06/24 20:49年資還被鬥下台,您問obov,XD

我專做台指已經10年,請問這位不受教的菜雞現在走到哪個階段,我可以幫你預測後面的 路

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:51:49

cpz 06/24 20:53自己無法成長,幾十年都無法成長,成長需要痛苦反省

cpz 06/24 20:53,干幾年??

cpz 06/24 20:54自己慢慢吵,加油啊

abc0922001 06/24 20:54不過有些人就是天選之人阿,就是能一直賭贏的

cpz 06/24 20:55笑死,莫干涉他人命運,我不受教干你什麼事?

十年後,你就會知道怎麼回覆目前的自己,我就是你十年後,加油別亂歐印

dsakryk 06/24 20:56幾乎沒有策略是穩賺的,到最後重要的還是資金管理

abc0922001 06/24 20:56全世界兩個兩個猜拳,就是有人能連勝30億次的

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:59:05

Altair 06/24 21:08一直待在賭場裡的人 其實跟那些基金經理人沒啥差異

Altair 06/24 21:09而Vanguard研究就指出 多數基金的報酬其實來自大盤

Altair 06/24 21:10股神終究是天選之人 不是你努力就可以當那個人

Kobe5210 06/24 21:18總是有人以為可以繞過選股,想藉助程式讓自己走向

Kobe5210 06/24 21:18康莊大道。有夢最美。

Ray1018 06/24 21:18金送哥推一個

Kobe5210 06/24 21:19學會聽骰子當陳小刀才是重點,而不是在那邊電腦分

Kobe5210 06/24 21:19析不是7就是J

sky22485816 06/24 21:34大哥是一次鑽研一個策略 做出來就all in到失效?

87種以上之後就會醒悟,績效圖根本隨機走勢,也試過績效圖再次技術分析,抓策略進場 點。 一樣,隨機走勢怎麼抓,績效圖還是隨機走勢

pameum 06/24 21:35推醒悟

The4sakenOne06/24 21:35大部分人的績效都跟大盤高度掛勾,沒什麼好奇怪的

The4sakenOne06/24 21:35想賺超額報酬,不只是割別人,就是被割

truelove356 : 一條10年線 大買100股

mizard001 : https://i.imgur.com/bj74F6i.jpg 06/24 21:58

mizard001 : 寫不出來 那就是自己的問題了 06/24 21:58

再多送你一個策略,開盤價+0.5%波段多,開盤價-0.5%波段空,試試看,不用過濾太多數

※ 編輯: jinso7410 (27.53.246.23 臺灣), 06/24/2023 22:10:37

chang1248w : overfitting吧 06/24 22:08

on32 : 沒錯 分析師就是要炫技 要你加入會員 06/24 22:23

on32 : 老巴才是最正確就跟大盤走 allin 一般人不感 06/24 22:24

zxcv91039 : 2020 2021 這邊策略績效可以當作沒有 06/24 22:25

Alwen : 慘戶短線操作的都豪可憐= =... 06/24 23:26

lichun1228 : 原PO的路我也走過,寫的很實在 06/24 23:26

lichun1228 : 不過程式交易要跳脫技術分析思維,如果一直在那框框 06/24 23:27

Alwen : 不是賺沒幾毛就是賠一屁股 再罵股市是吃人的地方 06/24 23:27

lichun1228 : 確實會無法真正賺到錢 06/24 23:28

lichun1228 : 頂多就是來來去去小賺小賠跟初衷差距甚遠 06/24 23:29

Alwen : 然後市場一堆江湖術士又超愛講短線 笑死 06/24 23:29

lazycat5 : 短線利潤迷人,但難以穩定獲取 06/24 23:48

mizard001 : 難怪10年噴了200 萬 辛苦了 06/25 00:41

mizard001 : 量化交易中自己做不到,常常會認為不可能。抱持這 06/25 00:47

mizard001 06/25 00:47種心態是絕對不可能賺錢的。投入大盤也是個不錯的

mizard001 06/25 00:47選擇。辛苦了

多多提倡做短也是不錯,開槓無腦多“台指配美債“,這條路,還真心希望不要太多人, 不然月月正價差轉倉是要吃土?

※ 編輯: jinso7410 (58.114.15.219 臺灣), 06/25/2023 01:15:17

siki588 06/25 01:36本來就是努力或待得久可以達到的 創意跟宇宙才能幫

siki588 06/25 01:36

siki588 06/25 01:36不是

zeroxod 06/25 02:49小建議,開發長天期的

axz123999 06/25 03:34推推

Arodz 06/25 04:38這算勸世文 給推

WenliYang 06/25 06:26勸世文總是不好入耳的

Noobungas 06/25 06:39寫策略賣別人最賺,董?

mecca 06/25 08:01恭喜得道惹

sungtau 06/25 08:13量化交易不是一般人能做的,市面上失敗的量化基金一

sungtau 06/25 08:13大堆,真正做的起來的只有人材最多資源最足的少數幾

sungtau 06/25 08:13個,一般人還是別輕易嘗試。

niji5143 06/25 08:28mizard那個數據根本沒意義,已經下市的股票不會被你

niji5143 06/25 08:28回測到,倖存者偏差,而且那個回測估計也沒考慮到實

niji5143 06/25 08:28際能否進場(漲停鎖死等等)

Sugimoto556606/25 08:34看某樓不斷跳針很可憐,見識不多的蠢菜雞才會有的自

Sugimoto556606/25 08:34

Sugimoto556606/25 08:35狂妄成這樣還以為是台灣首富在訓話

k149h 06/25 08:46股市還是長期指數無腦多就好,預測東預測西反被打臉

k149h 06/25 08:46好幾次

k149h 06/25 08:49但還是有人短期績效好可以拿出來吹,長期十幾二十年

k149h 06/25 08:49以上績效可就不一定了

k149h 06/25 08:51認為自己是天選之人的就去試試看,看市場什麼時後

k149h 06/25 08:51打你臉

a8319 06/25 10:05感謝 推

erowii 06/25 10:31不要把特例當通則,一般人還是乖乖買大盤最穩

StrikeBee 06/25 10:35要嘛乖乖定投大盤指數,要嘛好好學習分析產業公司

StrikeBee 06/25 10:40程式交易作為娛樂小玩就好,投資終究比的是誰氣長

mizard001 06/25 13:43你的策略是這種開盤+0.5%多,開盤-0.5%空的策略嗎

mizard001 06/25 13:43開發了100個無效策略,也是沒什麼意義。

跑過了嗎?XD 這個是我第一個策略,績效沒跟的前幾年超噴,跟完之後死魚。

※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 15:19:52

Tenging 06/25 17:23你到底大方地分享了 我回你一招 前面兩天低點+7%

Tenging 06/25 17:25為什麼是隔日沖 標的就不是當天的K

Tenging 06/25 17:26量跟技術就隨你自由想像了

量化交易做到最後會發現 1.績效轉空,沒有政府護盤或QE保證你績效創高。 2.無法預知過去績效是否代表未來,無法開槓歐印。 3.貸款開槓歐印台指+美債,幾十年歷史回測年化大約15-20%(開槓後),就問自己當初量 化交易在瞎忙啥。 4.光無法貸款開槓歐印自己的量化策略,就是慘輸開槓歐印無腦多指數+美債。

※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 18:16:13

mizard001 06/25 19:11懂量化的交易者就知道,這個?0.5%的策略肯定賠爛

賠爛反向做不就發大財

mizard001 06/25 19:11根本不用回測了吧。每天有+0.5%的個股這麼多???

不過這個策略是用在台指

mizard001 06/25 19:11請問怎麼買?什麼時候停損停利呢?是不是把量化,

mizard001 06/25 19:11看的太簡單了,用這種簡陋的策略,要打贏大盤確實

mizard001 06/25 19:11有難度啊。

不管量化交易回測績效多好,都很難開槓歐印,對我來說,光這點財富累積就輸給開槓無 腦多指數+美債。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/25/2023 19:58:22

mizard001 06/25 23:41你要指數配美債,我不反對。但你自己量化交易做不

mizard001 06/25 23:41起來不來就說量化爛的心態。只能顯示出你的無知。

我是不知道你走到哪個階段?找模型?越複雜越有用?看看你留言po的績效圖,看就知道又 是一個零期望值的隨機走勢,剛好咬到QE大行情,然後哩?然後就是績效死魚。 你的模型背後有財經的理論基礎嗎 你知道台指開盤價+-0.5%的背後理論基礎是啥嗎,看你回覆應該是不知道,因為你覺得不 夠複雜。 我看你現階段大概還是在找策略找模型階段,才剛開始 一樣只能送你一句別亂歐印。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/26/2023 05:24:59

mizard001 06/26 07:52說這麼多都沒用期待你,無腦指數美債都績效來打臉

mizard001 06/26 07:52我。我也奉勸你指數開槓桿也是有風險的

不用我打臉你,你未來自己就會打臉自己,機率級高,除非你是 the one 剛好的倖存者 。 至於開槓指數風險就是美國破產,這個風險比量化交易低太多。 還有,別因為一時的隨機走勢,績效短暫創高就身家歐印,記住這句話,會救了你,至少 回頭還有本可以無腦多,而不是花大半輩子還債,無法累積資產。 以上,至於要不要聽就是你個人造化。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/26/2023 08:27:34