Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式

jinso7410 發表於 2023/6/24 下午7:31:59

看板Stock標題Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式作者

(Aso)時間Jun 24 19:31:59 2023推噓36 推:43 噓:7 →:50

※ 引述《opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)》之銘言：
: 大部份人應該都有想過怎麼把自己的交易方法機械化讓程式來執行，但一定又會對程式化
: 好奇各位「已長期賺錢的」版友，是否還是自己人工進出or改用程式交易？
: 考量的原因為何？是否有因為改用程式省下更多時間？
: 還是反而擔心程式出錯而花更多心力盯盤？
: 像蒐集一下好處壞處的各類意見，感謝

魯蛇待十年噴掉200萬的我來回答這一題

這十年回測過的策略沒有100種至少也有87種，能夠穩定賺錢的策略壽命長則2-3年，短則幾周就跌破長期上漲軌道

也買過multichart玩過各種順勢策略

以上最終結果，常常就是紙上績效不錯，進場跟單後，就開始均值回歸，賺都紙上賺，虧都虧實際

短線策略不外乎就順勢逆勢配上各種周期的多種排列組合，玩到最後才發現自己在玩統計學，心寒指數慢慢往上累積爆表

也玩過籌碼順勢短線，才發現籌碼也沒多穩賺，常常就是追高殺低，虧到脫褲才吃到一個順勢補血

以上浪費十年，唯一的優點就是小打小鬧，不知不覺度過了三個多頭三個空頭還沒畢業

這十年看過的分析師不在少數，大多都在炫技，讓你以為賺錢一定要短線很會抓轉折，乎多乎空。十年後才領悟，原來炫技只是招收會員手段之一

今年差不多進賭場第10年，最大的轉折是看了兩位八年級生財經yt，(清xx，游xx)，感謝這兩位後輩用大量數據打醒我這個賭徒，原來以前十年都在瞎忙

尋尋覓覓，原來最後的聖杯華爾街大佬早在幾十年前講過

葛拉漢的股債配
巴菲特的無腦多指數
馬可維茲的投資組合理論

現在的我已經漸漸脫離短線操作，當然有時候還會手癢小下單一下，不過期許自己短線下單的次數越來越少

PS:
https://i.imgur.com/ogmuKts.jpg

目前台指配美債績效，通常績效舒服文一出準備往下反轉，測試一下XDD

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.60.202 (臺灣)

※ PTT 網址

→

acdcer 06/24 19:37https://youtu.be/rHvPEdKD4h4?t=638

真的很寫實

推

Crushredkiss06/24 19:37下面的1~33是什麼禮拜嗎

天數喔

推

cjormp904 06/24 19:38感謝分享，也恭喜獲利沒被甩出市場

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 19:39:56

噓

JessVeron 06/24 19:41代表你策略有問題吧？股版股神都翻倍欸

→

chihweicheng06/24 19:44我是長期虧損,我也可以寫成相反策略

推

ryusenming 06/24 19:51直接正2

→

jalai 06/24 19:51聖杯只有一個: 買低賣高

→

zxcv91039 06/24 19:5310年還沒想出一個穩定程式策略的聖杯程式交易裡

→

zxcv91039 06/24 19:53贏家輸家的思維是天跟地阿

推

f204137 06/24 19:53最終就是無腦多指數... 什麼都不做都比忽多忽空好

推

pursue2 06/24 19:54我還在各種均線價量的迴圈裡

→

pursue2 06/24 19:54請問是哪兩個yt大數據證明這個方法沒效？

推

Crushredkiss06/24 19:54不小心把1F那個影片看完了..

推

haoamou 06/24 19:57能伸文中的影片嗎謝謝

推

AkiMinoriko 06/24 19:59清流君跟游庭皓

推

f204137 06/24 20:01進場前買低買高都很會講..其實啊 1條十年線就很夠用

推

roots5071 06/24 20:02長期指數投資，股債、正2保留一半現金，定期調整，

→

roots5071 06/24 20:02這樣基本上打敗87%股神

→

roots5071 06/24 20:05台指控制好曝險也行，最近逐漸把一半的正2轉台指，

→

roots5071 06/24 20:05控制好槓桿成本更低

推

stlinman 06/24 20:071F的韓劇太寫實了!

噓

birdjack 06/24 20:11什麼時候人們才會知道貼損益%數比較有意義

→

sagarain 06/24 20:17確實市場根本是不能預測的

→

sagarain 06/24 20:17何況越來越多越來越快的AI

推

bxc 06/24 20:22ㄟ你程式不能賺不代表人家不能賺

噓

cpz 06/24 20:25文組本來就考不上台大醫科，連前段理工都很困難

如果有人想成為那幾十萬中之一的股神，那就去。巴菲特：真正的聖杯就是提升自己的主動收入，再打進10%複利本業收入不夠高，不意外一定會嫌“10%複利少“，想成為那萬中選一，十萬賺十億的股神。我只祝福你，幾十年之後不要懊悔現在自己的決定如果想炫技招收會員的咖，或是寫書咖，就另當別論，盡量秀，盡量搏眼球，這邊我就不擋人財路了。

推

abc0922001 06/24 20:29生命週期投資法+低成本市值加權買下全市場

推

aikotoba 06/24 20:32只能說你的思維無法靠程式交易賺錢

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:34:17

推

abc0922001 06/24 20:34把股票當賭博的，是無法理解資產配置的

噓

cpz 06/24 20:37文組打擾惹，文組還是適合背背語錄，理工我們都講邏

→

cpz 06/24 20:37輯，反正我也不打算引路，走人cc

https://i.imgur.com/t1wZKim.jpg

搜尋了一下你的ID，進賭場不到五年吧學弟，這個狂妄的口氣真像我以前，加油，記住留著青山在，除了指數配美債之外，其餘不要亂歐印，只能送你這句話了。

推

abc0922001 06/24 20:37而且指數投資目的是在設定期間內達成財物目標

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:43:11

推

stlinman 06/24 20:42其實單靠"交易"致富，本來就是少數中的少數。

推

abc0922001 06/24 20:45不敢歐印的資產，代表你的資產配置不是適合自己的

噓

cpz 06/24 20:49笑死，做期貨成長超快，一個月抵做股票一年，嗆人學

→

cpz 06/24 20:49多久，這個我在命理版看多了，之前八字版老版主也嗆

→

cpz 06/24 20:49年資還被鬥下台，您問obov，XD

我專做台指已經10年，請問這位不受教的菜雞現在走到哪個階段，我可以幫你預測後面的路

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:51:49

→

cpz 06/24 20:53自己無法成長，幾十年都無法成長，成長需要痛苦反省

→

cpz 06/24 20:53，干幾年？？

→

cpz 06/24 20:54自己慢慢吵，加油啊

推

abc0922001 06/24 20:54不過有些人就是天選之人阿，就是能一直賭贏的

→

cpz 06/24 20:55笑死，莫干涉他人命運，我不受教干你什麼事？

十年後，你就會知道怎麼回覆目前的自己，我就是你十年後，加油別亂歐印

推

dsakryk 06/24 20:56幾乎沒有策略是穩賺的，到最後重要的還是資金管理

推

abc0922001 06/24 20:56全世界兩個兩個猜拳，就是有人能連勝30億次的

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:59:05

→

Altair 06/24 21:08一直待在賭場裡的人其實跟那些基金經理人沒啥差異

→

Altair 06/24 21:09而Vanguard研究就指出多數基金的報酬其實來自大盤

→

Altair 06/24 21:10股神終究是天選之人不是你努力就可以當那個人

→

Kobe5210 06/24 21:18總是有人以為可以繞過選股，想藉助程式讓自己走向

→

Kobe5210 06/24 21:18康莊大道。有夢最美。

推

Ray1018 06/24 21:18金送哥推一個

→

Kobe5210 06/24 21:19學會聽骰子當陳小刀才是重點，而不是在那邊電腦分

→

Kobe5210 06/24 21:19析不是7就是J

推

sky22485816 06/24 21:34大哥是一次鑽研一個策略做出來就all in到失效?

87種以上之後就會醒悟，績效圖根本隨機走勢，也試過績效圖再次技術分析，抓策略進場點。一樣，隨機走勢怎麼抓，績效圖還是隨機走勢

推

pameum 06/24 21:35推醒悟

推

The4sakenOne06/24 21:35大部分人的績效都跟大盤高度掛勾，沒什麼好奇怪的

→

The4sakenOne06/24 21:35想賺超額報酬，不只是割別人，就是被割

推 truelove356 : 一條10年線大買100股

推 mizard001 : https://i.imgur.com/bj74F6i.jpg 06/24 21:58

→ mizard001 : 寫不出來那就是自己的問題了 06/24 21:58

再多送你一個策略，開盤價+0.5%波段多，開盤價-0.5%波段空，試試看，不用過濾太多數

據

※ 編輯: jinso7410 (27.53.246.23 臺灣), 06/24/2023 22:10:37

→ chang1248w : overfitting吧 06/24 22:08

推 on32 : 沒錯分析師就是要炫技要你加入會員 06/24 22:23

→ on32 : 老巴才是最正確就跟大盤走 allin 一般人不感 06/24 22:24

推 zxcv91039 : 2020 2021 這邊策略績效可以當作沒有 06/24 22:25

→ Alwen : 慘戶短線操作的都豪可憐= =... 06/24 23:26

推 lichun1228 : 原PO的路我也走過,寫的很實在 06/24 23:26

→ lichun1228 : 不過程式交易要跳脫技術分析思維,如果一直在那框框 06/24 23:27

→ Alwen : 不是賺沒幾毛就是賠一屁股再罵股市是吃人的地方 06/24 23:27

→ lichun1228 : 確實會無法真正賺到錢 06/24 23:28

→ lichun1228 : 頂多就是來來去去小賺小賠跟初衷差距甚遠 06/24 23:29

→ Alwen : 然後市場一堆江湖術士又超愛講短線笑死 06/24 23:29

推 lazycat5 : 短線利潤迷人，但難以穩定獲取 06/24 23:48

推 mizard001 : 難怪10年噴了200 萬辛苦了 06/25 00:41

推 mizard001 : 量化交易中自己做不到，常常會認為不可能。抱持這 06/25 00:47

→

mizard001 06/25 00:47種心態是絕對不可能賺錢的。投入大盤也是個不錯的

→

mizard001 06/25 00:47選擇。辛苦了

多多提倡做短也是不錯，開槓無腦多“台指配美債“，這條路，還真心希望不要太多人，不然月月正價差轉倉是要吃土?

※ 編輯: jinso7410 (58.114.15.219 臺灣), 06/25/2023 01:15:17

推

siki588 06/25 01:36本來就是努力或待得久可以達到的創意跟宇宙才能幫

→

siki588 06/25 01:36你

→

siki588 06/25 01:36不是

→

zeroxod 06/25 02:49小建議，開發長天期的

推

axz123999 06/25 03:34推推

推

Arodz 06/25 04:38這算勸世文給推

→

WenliYang 06/25 06:26勸世文總是不好入耳的

噓

Noobungas 06/25 06:39寫策略賣別人最賺，董？

→

mecca 06/25 08:01恭喜得道惹

推

sungtau 06/25 08:13量化交易不是一般人能做的，市面上失敗的量化基金一

→

sungtau 06/25 08:13大堆，真正做的起來的只有人材最多資源最足的少數幾

→

sungtau 06/25 08:13個，一般人還是別輕易嘗試。

推

niji5143 06/25 08:28mizard那個數據根本沒意義，已經下市的股票不會被你

→

niji5143 06/25 08:28回測到，倖存者偏差，而且那個回測估計也沒考慮到實

→

niji5143 06/25 08:28際能否進場（漲停鎖死等等）

噓

Sugimoto556606/25 08:34看某樓不斷跳針很可憐,見識不多的蠢菜雞才會有的自

→

Sugimoto556606/25 08:34大

→

Sugimoto556606/25 08:35狂妄成這樣還以為是台灣首富在訓話

推

k149h 06/25 08:46股市還是長期指數無腦多就好，預測東預測西反被打臉

→

k149h 06/25 08:46好幾次

推

k149h 06/25 08:49但還是有人短期績效好可以拿出來吹，長期十幾二十年

→

k149h 06/25 08:49以上績效可就不一定了

推

k149h 06/25 08:51認為自己是天選之人的就去試試看，看市場什麼時後

→

k149h 06/25 08:51打你臉

推

a8319 06/25 10:05感謝推

推

erowii 06/25 10:31不要把特例當通則，一般人還是乖乖買大盤最穩

推

StrikeBee 06/25 10:35要嘛乖乖定投大盤指數，要嘛好好學習分析產業公司

推

StrikeBee 06/25 10:40程式交易作為娛樂小玩就好，投資終究比的是誰氣長

推

mizard001 06/25 13:43你的策略是這種開盤+0.5%多，開盤-0.5%空的策略嗎

→

mizard001 06/25 13:43開發了100個無效策略，也是沒什麼意義。

跑過了嗎?XD 這個是我第一個策略，績效沒跟的前幾年超噴，跟完之後死魚。

※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 15:19:52

推

Tenging 06/25 17:23你到底大方地分享了我回你一招前面兩天低點+7%

推

Tenging 06/25 17:25為什麼是隔日沖標的就不是當天的K

→

Tenging 06/25 17:26量跟技術就隨你自由想像了

量化交易做到最後會發現 1.績效轉空，沒有政府護盤或QE保證你績效創高。 2.無法預知過去績效是否代表未來，無法開槓歐印。 3.貸款開槓歐印台指+美債，幾十年歷史回測年化大約15-20%(開槓後)，就問自己當初量化交易在瞎忙啥。 4.光無法貸款開槓歐印自己的量化策略，就是慘輸開槓歐印無腦多指數+美債。

※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 18:16:13

推

mizard001 06/25 19:11懂量化的交易者就知道，這個?0.5%的策略肯定賠爛

賠爛反向做不就發大財

→

mizard001 06/25 19:11根本不用回測了吧。每天有+0.5%的個股這麼多？？？

不過這個策略是用在台指

→

mizard001 06/25 19:11請問怎麼買？什麼時候停損停利呢？是不是把量化，

→

mizard001 06/25 19:11看的太簡單了，用這種簡陋的策略，要打贏大盤確實

→

mizard001 06/25 19:11有難度啊。

不管量化交易回測績效多好，都很難開槓歐印，對我來說，光這點財富累積就輸給開槓無腦多指數+美債。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/25/2023 19:58:22

推

mizard001 06/25 23:41你要指數配美債，我不反對。但你自己量化交易做不

→

mizard001 06/25 23:41起來不來就說量化爛的心態。只能顯示出你的無知。

我是不知道你走到哪個階段?找模型?越複雜越有用?看看你留言po的績效圖，看就知道又是一個零期望值的隨機走勢，剛好咬到QE大行情，然後哩?然後就是績效死魚。你的模型背後有財經的理論基礎嗎你知道台指開盤價+-0.5%的背後理論基礎是啥嗎，看你回覆應該是不知道，因為你覺得不夠複雜。我看你現階段大概還是在找策略找模型階段，才剛開始一樣只能送你一句別亂歐印。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/26/2023 05:24:59

推

mizard001 06/26 07:52說這麼多都沒用期待你，無腦指數美債都績效來打臉

→

mizard001 06/26 07:52我。我也奉勸你指數開槓桿也是有風險的

不用我打臉你，你未來自己就會打臉自己，機率級高，除非你是 the one 剛好的倖存者。至於開槓指數風險就是美國破產，這個風險比量化交易低太多。還有，別因為一時的隨機走勢，績效短暫創高就身家歐印，記住這句話，會救了你，至少回頭還有本可以無腦多，而不是花大半輩子還債，無法累積資產。以上，至於要不要聽就是你個人造化。

※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/26/2023 08:27:34

同系列文章

[請益] 把自己的人工操作寫成程式