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[請益] ^VXXIDSP追蹤標的

EagleWu 發表於 2020/3/21 上午2:21:34
看板Stock標題[請益] ^VXXIDSP追蹤標的作者
EagleWu
 (異構物)時間推噓 4 推:4 噓:0 →:4

各位股神好~

VXX追蹤的^VXXIDSP究竟在追蹤什麼?

我只大概知道說^VXXIDSP會上升是因為VIX Future在backwardation時有轉倉的套利空間那為何還沒轉為contango時，^VXXIDSP就軟了?

[img]https://imgur.com/ykTjbln[/img]
2018/12/27 VXX在最高點，之後一路往下洩

[img]https://imgur.com/7WDfqAS[/img]
但期貨要一直到2019/1/9才有轉為contango的跡象

求解，感謝

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.109.62 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: EagleWu (111.71.103.213 臺灣), 03/21/2020 02:23:58
→

luciffar 03/21 02:25跟選擇權有關 時間價值 波動率 反正是非常複雜

→

luciffar 03/21 02:25的計算方式 選擇權本身就很難搞了 策略很多種

推

aegis43210 03/21 02:43還要算次月和近次月的價差

推

cestlavie32003/21 02:44全球27萬

推

Marsoctopus 03/21 04:22波動率…但是一堆人只是在押大小

推

WESTONE 03/21 09:24說法不一定對和精確，可這樣比喻vix像加速度（慣性

→

WESTONE 03/21 09:24）,期貨像速度。由簡單的物理概念出發，兩者有關系

→

WESTONE 03/21 09:24，但不一定是正向關係。
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