Re: [請益] 請教VIX問題

※ 引述《loreason (刀狂劍癡)》之銘言：
: 請教各: 位先進，
: 小弟一直很好奇，富邦是怎麼操作vix？

按照該指數編製方式操作
上周五 該VIX部位

代碼 商品 口數 合約市值 比重%
VIXZ0F 2020/12VIX指數期貨 12,278 9,517,498,888 66.5709
VIXX0F 2020/11VIX指數期貨 6,611 4,804,044,286 33.6022
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期貨合計 14,321,543,174 100.1731

目前近月 期貨電子盤 下跌 3.16%
參考 https://www.investing.com/indices/us-spx-vix-futures

: 就算是債券交雜選擇權，為什麼大選前，
: 美股vix都已經創三月以來新高，
: 但是富邦vix就像一攤死水，小小震動而已，
: 結果選後突然回神，跟著美股vix拼命跌，
: 然後還告訴我們溢價很大，

真的溢價很高
到了今天收盤 溢價還有 +14.99%

: 請問這是一種坑殺散戶的操作嗎？
單純以溢價來說 是一種散戶互相坑殺的方式
還是要記得 期貨商品(期貨型ETF)有
1.套利
2.投機
3.避險
上述 三種 交易目的。
VIX 本身就是一種風險衡量的工具，其衍生性商品 則是 衍生的避險工具。

當市場已經把該商品玩到溢價非常高的時候，如以前的元石油+2

對造市商而言 每一個高於溢價進場的都是韭菜，僅有 大韭菜 跟小韭菜的

差別，都是拿來割的。

當你的身份 是買進投機者的時候，只有買高還要賣更高的 價差要求

否則就是虧損出場。

補充一下 VIX本身也是人為交易出來的，有時高估會因為投資人情緒的關係。

衡量市場波動的方法很多

有興趣的可以上 V-Lab 網站 https://vlab.stern.nyu.edu/

該網站有非常多市場的波動估計，網站採用GARCH 波動模式估計

上週五 根據預測 SP500 波動預測值為 21.71%，

市場11月期貨交易價格為27.18%。

https://imgur.com/y0wMHh7

下一次在交易VIX ETF 的時候 請多注意 投信公司 的及時預估淨值。

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