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Re: [標的] 為什麼大家都不推0050正二？

daze 發表於 2021/2/15 上午11:59:26
看板Stock標題Re: [標的] 為什麼大家都不推0050正二？作者
daze
 (一期一會)時間推噓11 推:14 噓:3 →:24

※ 引述《pigpigpig000 (Peter)》之銘言：
: 1. 標的：00631L
: 2. 分類：請益
: 3. 分析/正文：
: 我想問為什麼大家都不推0050正二？
: 我用定期定額去回推，
: 只要不是遇到熊市，
: 幾乎報酬率是所有ETF裡面最高的
: 根本屌打0050
: 而且只要遇到跌破季線或年線
: 無腦double最後的報酬都是讓人笑呵呵
: 我就不懂這麼好的標的怎麼大家都罵？
: 要說期貨想看幾倍就幾倍
: 問題是我就不會玩期貨啊
: 什麼平倉不平倉的
: 我實在是平常沒那麼多時間看盤
: 只想簡單無腦定期定額不行嗎？
: 比0050報酬高，曲線也跟大盤
: 都敢忍受0050的風險了
: 為什麼不能接受正二呢？
: 真心不懂

其實正二也不是完全不能長期持有
所謂volitility decay雖然是有，但也沒有那麼可怕
股市長期向上之下，槓桿收益通常能cover volitility decay還有賺

美股有人模擬過 ( http://ddnum.com/articles/leveragedETFs.php )
1885~2009，每日reset 2倍槓桿，報酬率是比正一高的

但是SSO收0.91%管理費，VOO只收0.03%
扣掉管理費差距後，正二的報酬就沒有贏正一了
如果報酬沒有贏波動卻比較大
持有正二就沒啥意義了

0050內扣總費用率約0.43%，00631L約1.37%
( http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/02/etflist-of-all-etfs-in-taiwan2020.html )
兩者差距與 SSO vs VOO也差不多

長期持有00631L
會不會跟SSO vs VOO差不多
就自行猜猜看

--
So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.64.241 (臺灣)
※ PTT 網址
推

jimmyid4 02/15 12:17推

→

guanting886 02/15 12:39 https://i.imgur.com/Ulpajxu.jpg

這是simulation，設定當年度無回報 用歷史資料回測則結果不同 或者可以用 annual 7% estimated return, 16% standard deviation測看看

→

yt938 02/15 12:51是我看錯嗎一個差 三倍一個差三十倍怎一樣

→

yt938 02/15 12:52還是意思是都差不多差0.8

0.91% - 0.03% = 0.88% 1.37% - 0.43% = 0.94%

推

hsinchinz 02/15 12:57每日重置的這個性質 在連跌連漲都有利

→

hsinchinz 02/15 12:57但盤整就會消耗得很快

推

nfsong 02/15 13:01專業

推

kirbytsai 02/15 13:04請問每日重置是什麼意思 同樣股數每天開盤買 關盤錢

→

kirbytsai 02/15 13:04賣嗎

推

hamel 02/15 13:09管理費過高吃掉獲利，你大盤只要盤整，0050也是一直

→

hamel 02/15 13:09扣血
→

hamel 02/15 13:110050等台灣基金只有經理人穩賺，每年都幾十億直接吸

→

hamel 02/15 13:11走

→

miw1980 02/15 13:17任何盤，盤久了都不利。不過基金規模大了，真的是

→

miw1980 02/15 13:17金雞..

推

SweetLee 02/15 13:45一倍的扣血和兩倍/反一的扣血不一樣

→

SweetLee 02/15 13:46假設一倍是0.8*1.25=1回到原點 正二就變成0.6*1.5=0

→

SweetLee 02/15 13:46.9 當場少了10%

→

SweetLee 02/15 13:47反一則是1.2*0.75=0.9 和正二一樣扣10%

→

SweetLee 02/15 13:48補充一下 正三是0.4*1.75=0.7 扣30% 是正二的三倍

→

SweetLee 02/15 13:48 反二跟正三一樣快

推

SweetLee 02/15 13:52額外補充 50%股再平衡 亦即0.5倍槓桿 是0.9*1.125=1

→

SweetLee 02/15 13:52.0125 補血1.25% 這是股債（現金）再平衡的好處

推

SweetLee 02/15 14:01所以一旦你開了槓桿 就會失去再平衡的好處

→

SweetLee 02/15 14:02貸款全買0050不會扣血 因為他沒再平衡 不過這也有

→

SweetLee 02/15 14:02它的缺點 就不多說了

推

eason810117 02/15 14:22要買正二不如自己借錢買兩倍倉位的0050

→

nptrj 02/15 14:31之前有股神說，買兩張0050就是正2。供你參考

並不是 借錢買2倍0050，如果都不看盤不操作 漲的時候槓桿倍率會下降，跌的時候會上升 跟槓桿ETF的行為不太一樣 我其實比較建議借錢買2倍0050，但該講清楚的還是要講

※ 編輯: daze (36.237.64.241 臺灣), 02/15/2021 14:42:46
推

sawaman 02/15 15:18所以融資買兩張0050屌打一張0050正2？應該是這樣吧

→

sawaman 02/15 15:18，花的錢也差不多...不過融資只能持有一年

→

seanidiot 02/15 15:29槓桿就是放大器或是加速器，不會改善績效，只會放大

→

seanidiot 02/15 15:29結果，加速達成目標（或是加速投胎）

推

ppc 02/15 17:58好文

噓

Capufish 02/15 18:22會有誤差

推

CokeCake 02/15 18:22看不懂推

噓

Capufish 02/15 18:24扣血你就飽了

推

OppOops 02/15 18:32正二不適合單純持有 但是可以拿來回補空單

噓

kklarinet 02/15 19:06原原po幹嘛刪文？

推

escobarwang 02/15 20:26元大股東穴穴你～

→

jiny49 02/16 09:32漲幅有沒有兩倍也讓人納悶

→

Capufish01/15 15:48槓桿型ETF常見問題整理：https://reurl.cc/8WWXyy
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