[心得]使用蒙地卡羅做量化交易
先貼出我二月對帳單
https://imgur.com/a/pJjCw4E
前年底本金只有三十萬
目前大約三百萬
經歷了武漢肺炎和數不清的校正
有了些成績
因為市面上的XQ或是MultiCharts 無法滿足需求
就自己寫了個架構
可以讓自己在短時間內找到可用的策略參數和量化交易的方法了!
我每一天都會出可以買賣的名單報表如下:
https://reurl.cc/qmGv6E
並且利用這些資訊來買賣股票
可以看到許多個股勝率都在80%以上
這些都是利用隨機漫步理論模擬幾年的區間跑出來的結果
每一檔個股的隨機分布參數都有所不同
我再根據這些結果進行買賣
好幾個月實單的測試都有不錯的績效
這樣的方式和一般的想法也略有不同
很多程式模擬的前輩都走大賺小賠路線
我走的是小賺大賠但是勝率高
這段時間經歷了不少無數測試和波折
模擬解決了大概7~8成的問題
但實單交易如何得到更多利潤或是更少虧損就是另外的課題
同族群有一起漲跌的特性
在資金運用需要考慮不同的族群才能分散風險
所以在實單上例如友達、群創可能都有好的勝率和期望值
前陣子丟了一樣的資金買了五檔股票
其中兩檔都是面板就直接中槍兩檔
華邦電和旺宏也在之前中槍過一次一樣的情況
不過模擬到現在還不知道如何避開空頭
只能在發動的第一根開始度小月
等空頭結束再繼續進場
現在我就是在2/26後開始度小月了
希望快快回穩繼續交易
如果版上有強者可以提供意見和交流
也歡迎來信^^
--
讚
最近也都越來越懶，剩程式單。以前年輕還能天天沖XD
D
猛喔
這個讚 你也是念財工的嗎?
強
仔細看一下你也有凱利公式XDD
先貼30萬變300萬的對帳單再說
讚哦！空頭的時候再來看看model還能不能賺錢
沒有實單我就看看而已，每檔股票價位不同，變成下注
單位也不同，怎麼評估勝率？
評估勝率就是依據模擬結果去評估 凱利公式則是拿來控管資金用的 假設今日200萬要進五檔股票 原本每檔資金是 40萬 在利用凱利公式去打折 看要40萬的多少比例去下單 大概是這樣
推推
好猛！
推 請問勝率怎麼導的
勝率是依據模擬的結果推出來的 假設 2015-2020 年進場20次輸一次 那勝率就是95% 因為是模擬過去的績效未來也無法完全複製 所以這是一個給予進場的參考值
賀，要收學生嗎？
好好奇架構喔，大大真強
主力在磨刀準備收割，嘻嘻
開群組先
好強！想學
開群組來交流啦
wow9999999我
先推一下@@”
想學～
登入 280 退1 韭菜們注意啊
真的不要跟單 上面給的是2/22的標的 並且遇到2/26很多股票都被掃到不跟著歷史跑
韭菜小心別獻頭
想學
一年變10倍？？！！！
大多頭射飛鏢買股都會賺
真的是射飛鏢XDD 隨機漫步和射飛鏢沒什麼兩樣XDD 只是射比較準而已 有人來信詢問為何不用MC 上述除了隨機漫步之外 還用了多因子模型(Multifactor Model)
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B我認為MC比較適合估計portfolio 並不適合尋找多因子模型的參數 也因為這樣所以我就自己寫一個架構使用 只要有買入條件和賣出條件就可以快速找到和修正較佳的參數
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:16:43持保留態度....程式化交易太多人研究, 目前沒有絕對
穩贏的方式, 真的有一定會被業界知道
查了一下原po以前的文章 都在揪團辦趴 現在文風迥
變 變學術風？
回測勝率八成這種事聽過太多了, 問題是現實上沒有這
麼高的預測能力, 而且現實交易行為是動態的
有膽壓、運氣好、剛好fitness 沒跑掉就這樣
二月下旬模型還有用嗎
2/26那天輸了20多萬 目前度小月 過一陣子大盤回穩再繼續壓
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:32:41回測有六成就偷笑了 八成以上太誇張
加油
想學
以前模擬回測有6成就算很好，超過大多是有偷用到未
來的資料
那是因為用的是"技術分析" 我回測也差不多是4-6成 如果加上用學術裡面的概念就可以拉高勝率了 例如期貨有學術文章是用傅立葉轉換過濾高頻的波段剩下低頻的 再反傅立葉轉換可以看到單純的趨勢 效益也很不錯 參考看看
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 23:16:05推分享
我知道蒙地卡羅海灘
請問哪邊有社團、網站可以開始入門嗎
台灣市場的量化交易資源不如美股好找
強
厲害
有可能overfitting嗎？
最終它是不是想玩飆股？
8成=_=....太扯了 我的算法近350個交易日大約55%的
勝率本金就能從50萬→240萬 去年3月那波也才虧不到
20% 要是真有8成勝率的方法 不用3年 台灣首富了..
..
很多策略胃納量很低 越有賺頭的越小
資金量一大報酬率就會快速下降
所以即使真的有8成勝率的策略也沒辦法幾年首富
怎不隨機森林，Xbboost,Bert,tranfomer,CNN,DL都跑
跑？
可以參考凌波大現在推廣策略管理，不用特別去增加一
堆濾網避開空頭
他的網站叫量化思維，可以看看有沒有幫助
你回測有認真作交叉驗證嗎...總覺的大部分模擬都會
overfitting...
不過老實說股市影響因素太多，把不同階段、背景下
數據混一起來回測，就是會有很多問題...
可能建模或數據分類上還是得多費心吧...
有些驗證方式好像是會出問題的...
勝率8成可能也要看情況。有些罕見的事件的確有可能
勝率8成，但期望值就還好。人操盤而非程式的就有勝
率超過8成的，但那就是出手次數相對少，一次撈大波
段...當然那也受限於流動性，所以能平穩賺8位數就
不錯了...並非指數成長變首富啦...
1年多漲10倍, 再給你6年就三千億了!! 股版要誕生全
台首富惹!?
ML的方法都嘗試也未必就會比較好...還是看你建模跟
數據的預處理吧... 搞太複雜也提升不了績效
大家都想找聖杯 找到最後卻又掉進策略的盲點 忘記
投資本質是人性的拼搏
對了，你的14樓的回覆，勝率95%應該是贏19次輸1次
才對吧？
我覺得這用傅立葉做不適合
應該用小波
小波還能看出時間影響性
傅立葉沒辦法
勝率八成，兩年報酬率十倍，DD呢？
想問你小賺大賠的賺賠比例是怎麼樣，停損是固定的模
式嗎
股票就是低買高賣，勝率100%
爆
Re: [請益] 怎麼抓到題材股？原本我主要是以基本面價值為主的波段 今年為了順應盤勢 所以就開發一套以資金流向為主的波段 先給大家看一下紀錄的進出場表 可能在同學會有看過![Re: [請益] 怎麼抓到題材股？](https://i.imgur.com/ugxUXpPb.jpg "Re: [請益] 怎麼抓到題材股？")
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[心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖， 請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------![[心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票](https://i.imgur.com/XrvDO9Ob.jpg "[心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票")
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[請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投凱利公式是每個投資股票的人 都該知道的公式 pb - (1-p) f = ------------- b 其中 假設你投入 1 元進場![[請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投](https://img.youtube.com/vi/v2JGTi5lhY4/mqdefault.jpg "[請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投")
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[心得] 簡單回測軟體使用心得簡易操作看盤軟體使用心得 小弟本身不會寫程式，網路上找到蠻方便回測工具 網址如下： 之前有寫一篇策略討論，發現每個策略好像都有一定時間有效，仔細測試起來可能需要要![[心得] 簡單回測軟體使用心得](https://i.imgur.com/XLDCMKUb.jpg "[心得] 簡單回測軟體使用心得")
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[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效文前提醒： 前一篇為代PO，本篇為我本人。 小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指教。 進場條件策略如下： １：個股及大盤皆在60ma以上![[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效](https://i.imgur.com/u0LQT2jb.jpg "[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效")
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[心得] 以技術分析做程式交易操作看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下 常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用 我也來講一下我與程式操作交易的故事好了 我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段 第一階段是程式選股，![[心得] 以技術分析做程式交易操作](https://puretruthson.com/wp-content/uploads/2020/07/PTT-Brain-Logo.jpg "[心得] 以技術分析做程式交易操作")
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[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)前文的連結 趁著中秋連假再補充一些開發程式上面的感想![[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)](https://img.youtube.com/vi/27M-YV56xME/mqdefault.jpg "[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)")
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[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.2)上一篇在這邊 趁著年假有點時間補充一些關於操作策略的心得 上篇提到說一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成 也就是整個程式操作要經過「選股→買入→持有→賣出」這幾個階段7
[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告)前兩篇的連結 這篇不是接續寫心得的Part.3 會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
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