[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告)

drazil 發表於 2021/4/4 下午5:36:59

看板Stock標題[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告)作者

(在風雨飄搖的年代裡)時間Apr 4 17:36:59 2021推噓 7 推:7 噓:0 →:19

前兩篇的連結
https://www.ptt.cc/Stock/M.1609662954.A.C44
https://www.ptt.cc/Stock/M.1613288438.A.178

這篇不是接續寫心得的Part.3
會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
以及第二篇用來作範例的選股操作模型裡面的算式有問題囧
而且這個錯誤在非常基礎計算的地方所以很要命
修正後回測的績效直接整個弱掉XD
(所以第二篇那個表就沒有價值了請不要參考)

花了一些時間重新改了一個版本
https://reurl.cc/3Np3dO
不過與原本有問題的版本相比，回測績效有點落差就是@@

另外既然這篇都打出來認錯了
就順便寫一下開發中曾經犯過的錯誤

第一個先說這個模型發生的錯誤
是在計算股價短線高低點的時候
我判斷當日低點為近期低點的方式是往前往後一定天數(eq.20天)
如果這段時間沒有比他更低的價位他那天低點就是短線低點
但是我漏掉要把日期最後一天設定為檢索的當日
也就是他會直接跟是否要進場那天的未來20天做比較
等於提前知道未來20天內會不會創新低
在這個錯誤的前提上，所有做的條件篩選跟參數調整都做白工了orz

還有一種犯過幾次的錯誤一樣也是看到未來資料:
我的操作模型在寫觸發出場條件有分成當日盤中/尾盤出場與隔日開盤出場
因為有當日與隔日兩種，所以不小心弄錯就會
從原本「如果今天跌破oo價位，則隔日開盤出場」
變成了「如果今天跌破oo價位，則今日開盤出場」
偷看劇本了所以績效大躍進XDD

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.62.76 (臺灣)

※ PTT 網址

推

hermithsieh 04/04 17:39其實我最近看了一些策略回測，不加交易成本下去看績

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hermithsieh 04/04 17:39效很好，加了交易成本之後根本雞笑…還沒另外算上滑

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hermithsieh 04/04 17:39價的機會成本就不忍看囉

推

hermithsieh 04/04 17:46程式交易我遇到的問題，反而是在釣倒大魚之前就把魚

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hermithsieh 04/04 17:46餌也灑光了…

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guilty13 04/04 17:57我有點起來試試看第一個想法是選入條件有點寬鬆

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guilty13 04/04 17:59我個人感覺是挑出來的個股多數都不是技術分析使用

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guilty13 04/04 17:59者在當下看到會產生有想進場的企圖

推

GeorgeHill 04/04 18:13樓上g大想說的是不是：一般策略分析者是先挑選了自

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GeorgeHill 04/04 18:13己有信心的個股再用技術分析去評估是否/何時進出，

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GeorgeHill 04/04 18:13而版主的方法則是"我全都要"，符合該技術線圖的個

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GeorgeHill 04/04 18:13股一律買進

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guilty13 04/04 18:15我對於原PO的嘗試滿有興趣的~所以我想幫他測試一下

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guilty13 04/04 18:17我的想法是這種篩選的盲點跟範圍太多

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guilty13 04/04 18:17如果能再做一個對照組別挑出已經大漲過的個股

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guilty13 04/04 18:18回頭去篩選出當時出現的共同訊號

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guilty13 04/04 18:19一定會有至少一個兩個關鍵一點條件可以精進範圍

條件寬鬆是故意的，因為如果不夠寬鬆的話樣本會不夠多我這個系統的很重要的概念就是「在足夠大量的樣本之下，長期下來期望值為正」「如果期望值為正，那就要儘可能買好買滿把資金用掉」樣本太少會造成有閒置資金的時間過多的問題為了對應篩選條件過寬鬆，我才會有加上那個分數系統也就是這些滿足最基本篩選條件之下被挑出來的個股對每個參數再做回測給量化的分數或者有找到技術結構跟回測績較有相關性也加入給分把這些獨立項分數最後再做一次總加權，就得到那個評分所以分數越高理論上獲利的期望值也就越高要買的時候也是從分數高的開始買這樣然這樣又會有分數高的挑出來的時候所有購買額度已經被分數低的用掉的情況在跑資金模擬回測的時候我就沒特別找方法去處理但是手動模擬的時候，提供了手動換股的操作方式

推

c928 04/04 18:23好心人，推

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guilty13 04/04 18:25看原PO有沒有興趣站內信一下

※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 18:36:39

推

SuperUnison 04/04 18:42推

※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 19:03:25

推

davidr 04/04 19:45不用收盤啦 1:25分的盤價就大勢底定了當天出入就

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davidr 04/04 19:45好