[心得] 報酬率&XIRR算法
https://i.imgur.com/PLlawMg.jpg
先看左半邊的A B欄位
可以看到假設年初買入大盤
6/30號賣出大盤
用xirr公式會得到47.20%報酬率
因為xirr會計算時間成本
如果把賣出時間改成年底
用xirr公式會得到20.68%報酬率
買賣的差額[淨利或淨損]/買進成本
算出來的報酬率只有20.62%
很接近實際報酬率
除非你能用20.62%的本加利
再用半年的時間滾出剩下的26.58%報酬
不然那個26.58%的時間成本
根本是灌水的報酬率
XIRR通常用來計算跨年度的報酬率
再看右半邊計算已實現損益跨年度的用法
D欄位是用來模擬的進出
XIRR得到3.39% 已經扣除持有的時間成本
自己手動計算能得到5.09% 沒有扣除時間成本
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.214.96 (臺灣)
※ PTT 網址
推
0050 0056也在算 那你富人家管理費幹嘛= =
→
說不上灌水,xirr又不能對你沒輸入的下半年操作進
→
行計算
推
進出不多次用IRR還可以
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頻繁進出用IRR大概要算到吐血
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只是進出紀錄的範例可以替換成自己的交易紀錄
→
話說回來
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進出多次的話IRR會有數個解
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也是一個問題
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對阿 只是假設下半年跟上半年的報酬一樣來算年化
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你時間未滿一年使用XIRR會有高估報酬率的問題
推
不是IRR的問題
→
用不到一年的績效去推全年的報酬嘛……嗯……
推
1年以上再看XIRR 在那之前先看總報酬
→
那是方程式的關係,irr預設就是"固定周期",非固定
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周期才是使用xirr,給予的資金操作是"年"為周期計
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算,IRr當然是自動以年為單位算
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如果你的條件是下半年不再進行任何操作,那你只要
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把獲益的那天改成12/31就ok
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超過一年的多筆交易資料才適用xirr
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修改日期容易造成查帳困擾 不建議變更
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有沒有跨年度的報酬率差異如上
推
xirr出來的都是年化報酬率,時間如果未滿一年當然
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會出現很高的數字。
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Re: [請益] 存股獲利的迷思前面兩篇參考: 上一篇講一半,這篇接著補完 1. 【每個人的成本心理帳戶不同】54
[其他] 2021上半年半年報 (低於大盤)一、2021上年報 1.前言 2021,台灣疫情再起,但是台股屢次創高 1/4為第一個交易日,至今天6/30,大盤年化成長率為45.490% 小弟結算後我的年化報酬率遠不如大盤,年化報酬率為17.365%。連大盤一半都沒有45
Re: [心得] K<20買,K>80賣,操作0050 今年回測操作的績效報酬率不能這樣算的, 先不說施先生是叫大家用大盤指數的k為主,0050k最多參考 我們就像這篇這樣用今年明顯比較有利的0050的k好了。 然後施先生說k小於20的時候開始分批買,但要怎麼分批買呢? 底下回測的操作方法中不管是買還是賣最多一次列出3天,還平均起來,34
[請益] 今年總戰績沒16%是不是該切掉了歹勢我股市新手,我看底下留言大家都報出自己的報酬率,想知道大家報酬率都如何計算 的? 有爬過文了,滿多人說隨便怎麼算都可,反正都賺一樣,但我覺得不能這樣講啊,正確地 算出報酬率才能知道自己的成績跟實力在哪,適不適合繼續自己選股,還是要無腦ETF 以下是3種我知道的算法20
Re: [請益] 計算年化報酬率計算我先舉個例子給你思考一下 假設我有個麻吉A,整天吹說自己的投資報酬率屌虐大盤 聽著聽著我也信了,就把手中的100萬存款,在某年年初交給A代操。 兩年過去,我問A做的如何。 A說:「我去年7月投資的標的目前漲了100%,年化報酬率58.54%。」15
Re: [請益] 把無本當沖當事業的人頭腦在想甚麼?如果你有100萬本金,你每天操作1000萬額度進出,假設你每次進出成本為0.2% 一年250個交易日,你的成本為 1000萬*0.2%*250 = 500萬 如果你扣除交易成本每天可以賺4000 4000*250 = 100萬 相對於你的本金,你的報酬率來到200% 但要記住你開了10倍的槓桿 (100萬本金操作1000萬額度,當然其中省略複利計算)4
[請益] 除權息後的報酬率計算正常來說,報酬率算法為=報酬/支出成本 不過我自己算的跟券商軟體顯示的不同 想請問正確的算法應該怎麼算 一、成本=股價*股數,除權息要不要從股價去除? 假設說我買一張股價100元的股票,在還沒除權息之前我的成本是100*1=10010
[心得] 長期投資報酬率與損益計算看了一串存股獲利的迷思文,來討論一下大家長期投資如何統計績效吧,文中會以投資台積電 3年為例用excel計算來討論 投資就是為了有效率地累積資產,目的在資產淨值最大化 累積速度跟報酬率有關,而有沒有效率跟得到相同報酬率所需的時間有關 同樣資金下,A一年賺50%,B半年賺50%,誰比較有效地運用資金呢?9
[請益] 買美股的我2017到2023 xirr我剛剛看了ffaarr大的推文 說2009到目前美股vti有13%包含drip 但有在記錄報酬率的我卻只有8%(2017/9/22-2023/2/5) 而vti 2017/9/22-2023/2/5含drip約12% 我是採用現金流和日期資料 用xirr方式算報酬率4
Re: [請益] 今年總戰績沒16%是不是該切掉了Excel有個東西叫XIRR 你把你的期初總資產(庫存就用庫存現值),當作XIRR的期初金額 中間所有非投資收入、生活支出,就是XIRR期中的那些正負金額 期末的資產總額(庫存就用庫存現值),當作XIRR的期末金額。 就可以解決以上3個問題
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[請益] 股息再投入真的有比不配息ETF好嗎?34
[情報] 2903遠百4月營收月減8.64%年減5.8625
Re: [標的] 2317鴻海43
Re: [標的] 2317鴻海2X
Re: [標的] 2317鴻海22
[情報] 2412中華電 113年Q1 EPS:1.21元88
[標的] 3035 智原 凹到多17
[標的] 5483中美晶空15
[情報] 3711 日月光 113 Q1財報 EPS:1.3210
Re: [新聞] 陸續面交6千萬 大股東老夫妻才知被騙8
[情報] 3060銘異 Q1 EPS 0.119
[情報] 1402遠東新公告董事會決議現金增資亞東4
Re: [請益] 股息再投入真的有比不配息ETF好嗎?7
[情報] 8349 恒耀國際 113年Q1 EPS:1.2136
[情報] 6125 廣運113年 Q1:0.061
[請益] 940何時會開始月配呀?9
[情報] 6950KKT-KY科科科技 Q1 0.267
Re: [標的] 2066.TW 世德 世德船長多5
[情報] 9955佳龍 113年Q1 EPS: -0.31元5
[情報] 6207雷科 113年Q1 EPS0.994
[情報] 2916滿心 113年Q1 EPS:1.38元1
[情報] 8932 智通 四月營收1
[情報] 6143 振曜 Q1 eps 1.51