Re: [標的] 0050價格合理性

meowyih 發表於 2022/5/1 下午7:20:17

看板Stock標題Re: [標的] 0050價格合理性作者

(meowyih)時間May 1 19:20:17 2022推噓10 推:11 噓:1 →:11

※ 引述《northsoft (北方軟件)》之銘言：
: 0050 一直讓我想不透的是
: 有些是短期爆漲的股票
: 例如長榮萬海
: 漲到高價後擠進0050
: 擠掉股價穩定的大型股
: 但妖股都只有一年光景
: 進0050後就開始逐年下跌
: 不斷帶著0050價格下跌扣血
: 妖股漲的時候，0050沒跟漲
: 跌的時候，0050都整段吃到
: 直到妖股被踢出成份股
: 穩定的大型股重新回到0050
: 這樣年復一年的妖股進來輪姦
: 默默微微的洗走淨值
: 加上原本管理費的扣血
: 長期0050績效應不如表面般的風光

所以你是要調整公式，
要進前五十大某一段時間後再調整，
或是要變成前四十五大才調整嗎？

先講個人經驗。

你有玩過程式交易嗎?

做出了個交易策略後，大家都會回測績效，
測完看到績效的圖表後，就會像你這樣想東想西。
想說這邊加個微調，那邊加個條件，
用來讓自己的策略在圖表上賠錢的地方變成賺錢。
但搞來搞去通常的結果是根本沒差，
也許賠的地方變賺了，但有些原來賺的時間反而賠了。
那些為了「完美」而加的判斷式，
總和所造成的影響都很小，
大多只是找自己麻煩而已。

再用邏輯來看你的理論。

你的意思是，
擠進50名時，我們用相對高價買進，
退出50名時，我們用相對低價賣出，
所以一進一出會賠對吧?

但反過來說那個被擠出50名的原先的公司，
不就是用高價賣出、低價買進了？
一正一負不就一樣了?

當然我知道你會繼續辯，
也許後面那隻股價根本沒變過啊?
然後你就會繼續東想西想一些例外判斷，
結果就回到一開始的那個
"為了這種小變因，
改動整個公式策略，
會不會在其他地方反而賠錢了呢?"

跟你說真的，簡單的策略才是好的，不騙你 :)
這是剃刀理論的延伸。

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poisonB 05/01 19:23推最後還是回頭看公司

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sazabijiang 05/01 19:27回測如果沒有搭配移動視窗以及學習期應用期的話