Re: [問卦] 為什麼統計誤差一率是 3 趴？

Loda29 11/16 06:43好了啦，深綠X粉廢票網軍

banmi 11/16 06:43那個是用常態分佈去算的,95%的信心水準,算

banmi 11/16 06:44出來是1.96個標準差,一般會用兩個標準差算

banmi 11/16 06:45標準差的公式是√p(1-p)/2

banmi 11/16 06:45打錯了,是√p(1-p)/n

newwu 11/16 06:46我知道 我現在問題又不是這個

banmi 11/16 06:46google"常態分佈 95% 信心水準"很容易找到

banmi 11/16 06:47sorry,那就誤會你的問題了.... :)

newwu 11/16 06:47原原po問題很簡單 √(0.5^2/1000)*2 ~0.03

newwu 11/16 06:48這我知道，我只是好奇他們要比較結果是不是

newwu 11/16 06:48在誤差範圍內要怎麼算

banmi 11/16 06:49我倒是比較好奇,為什麼p都用0.5下去算. = =

newwu 11/16 06:49通常這是說AB兩組有沒有統計顯著差異

newwu 11/16 06:50但是這就是有我上面那個相關性的問題

StylishTrade 11/16 06:52操弄問題造成的誤差更大好嗎

StylishTrade 11/16 06:53這個3%只是統計誤差 不包含系統誤差

StylishTrade 11/16 06:54你把統計誤差弄成零也沒用

garry5566 11/16 06:54沒差，相關性再大不會超過1

StylishTrade 11/16 06:54單單機構效應 就不知道幾%了

newwu 11/16 06:55這又沒辦法避免，單以統計誤差來說，他們的

newwu 11/16 06:55規則訂得蠻不明確的吧

garry5566 11/16 06:56在未知母體下，p=1/2 算出來的n最大，

StylishTrade 11/16 06:56因為猴子不敢賭 你不讓3% 他不會上

garry5566 11/16 06:56以確保能達到95%信賴區間

StylishTrade 11/16 06:56鉤

wolver 11/16 06:57以前數學老師沒教嗎?公式背起來就對了,不

wolver 11/16 06:57要問為什麼.

StylishTrade 11/16 06:57釣猴子釣到大白鯊 QQ

newwu 11/16 06:57所以他們的規則是直接讓3%不考慮統計細節嗎

garry5566 11/16 06:58你套公式就可以用相關係數=1算你需要

garry5566 11/16 06:58的最大的誤差值

garry5566 11/16 06:59有“民調專家“，應該不會簡單用3%去

garry5566 11/16 06:59判斷

newwu 11/16 07:00重點是假如民調專家考慮相關性，其實對柯很

newwu 11/16 07:02有利，因為是差值 所以差值誤差範圍是

newwu 11/16 07:033%*sqrt(2*(1-rho^2))，因為兩組overlap高

garry5566 11/16 07:03算了一下，相關係數去取最大值1, 標準

garry5566 11/16 07:04差是6%

newwu 11/16 07:04差值的信賴區間可以比正負3%還要小

garry5566 11/16 07:08V(p1-p2)=V1+V2+2r*S1*S2)=< 4*V1

newwu 11/16 07:14因為是相減 所以相關性前面要是負號，所以

newwu 11/16 07:15重點不是<4V1 而是有機會<V1

garry5566 11/16 07:15你是不是套錯公式？相關型越大，需要

garry5566 11/16 07:15的誤差值越大，對柯p約不利

garry5566 11/16 07:16沒有喔，不管相加還是想減，共變異數

garry5566 11/16 07:17前面都是加號

garry5566 11/16 07:19var 是平方和，所以不會出現減號

patiger 11/16 07:19因為p不可能為0這樣統計個屁

newwu 11/16 07:19你誤解相關性了吧 這裡的相關性是指，以抽

newwu 11/16 07:20樣1000唯一次民調來說，假如有一組（1000

newwu 11/16 07:20個民眾）的侯柯比例越高，那組的柯侯比例也

newwu 11/16 07:20會越高，這是一定的

newwu 11/16 07:21並不會出現負號啊 最小的狀況就是0

garry5566 11/16 07:22你要做 p1-p2=0的假設檢定, 用的標準

garry5566 11/16 07:22差就是v(1-2)

patiger 11/16 07:24常態分布的模型分布是負無窮到正無窮，

patiger 11/16 07:24不取一定範圍根本無法估算，95%信心區間

patiger 11/16 07:24大概是2倍標準誤差範圍內，再擴大上去效

patiger 11/16 07:24益很低

newwu 11/16 07:24你才搞錯 想想a=b的狀況，Var(a-b)是0，var

newwu 11/16 07:24(a+b）=4 Var(a)

newwu 11/16 07:37換個方向想你設p2’=-p2 r’=-r 所以加減

newwu 11/16 07:37當然會變號

garry5566 11/16 07:38https://i.imgur.com/aDBGjBB.jpg

garry5566 11/16 07:40除非rho=-1, 你才會看到減號

garry5566 11/16 07:41剩下的你去翻書吧, 我要工作了

newwu 11/16 07:41問題是X和Y在這裡就是正相關啊

newwu 11/16 07:43你打叉那項就是一個負的contribution 也就

garry5566 11/16 07:43所以不會有減號啊

newwu 11/16 07:43是說Var(X-Y)在這裡小於Var(X)+Var(Y)

newwu 11/16 07:44Var(X-Y)當然不是負的，重點是它可能比Var(

newwu 11/16 07:45X)小

zephyr105 11/16 07:45谷歌 區間估計…

newwu 11/16 07:46懂嗎 所以考量相關性，差值的信賴區間可能

newwu 11/16 07:46小於3%

k44754 11/16 07:48統計學可以做手腳的

garry5566 11/16 07:48我晚點再來查查是不是我記錯

AddListener 11/16 07:56https://reurl.cc/jvj1kZ

chenu 11/16 08:18問統計數字是我們DPP強項 柯批這次G了

yudofu 11/16 08:58信心多大，誤差就有多大

PRME 11/16 10:47相關性有證明題，很長，沒人想看