Re: [請益] 布林通道操作
單一技術指標能藉由調參或調整操作手法獲利是很少見的
通常得搭配多樣指標(或是基本面、消息面等)
另外前面幾篇回文的推文中也有提到
這些參數調整其實沒有什麼科學原理可言
調出一個可以獲利的參數，很難解釋為什麼它能獲利
將同樣的參數與策略套用在不同的商品，也不一定有好的結果(尤其是短線)
其實線仙就是利用各種落後指標去擬合過去的數據，找到一個"過去可行"的獲利方法
並且"期待"未來市場會繼續保持這種特性一段時間，僅此而已
除了要找到這些能夠獲利的交易方法以外
還要盡量減少交易方法發生過擬合的可能
整個過程其實沒那麼單純
例如我有一個13項參數的交易策略需要調參
其中有9項參數是連續變數，4項為離散變數
一般人常見是將連續變數離散化分幾份然後暴力調參
如果我們將一個連續變數分為五份
光連續變數的組合就有五的九次方那麼多
我這邊是使用了一些調參的優化算法
優化目標為時間內總獲利、與Carmar Ratio (總獲利/最大權益回撤)
這兩者都是越大越好，測試了1200組參數圖表如下
https://imgur.com/3Zme94V
紅框範圍內是策略輸大盤的範圍，黃框是輸理論上大盤正2的範圍
綠框是贏大盤的範圍
紫-綠區間是考慮承受同樣風險的情況下能跑贏大盤的範圍
如果不開槓桿紫-綠區間總獲利是輸大盤的
你可以發現，跑輸大盤的機率其實不低
跑完以後找到一個最好的參數也不是就結束了
這組參數完全有可能過擬合
所以保險起見還得對最佳參數附近的空間進行分析
看看是不是類似的參數都可以穩穩地跑贏大盤
對這組最佳參數的鄰近空間進行探索
https://imgur.com/pHT13xv
你依然可以發現鄰近的空間依然會有跑輸大盤的參數組合
但總獲利的lower bond提升了，從全域的-3000到拉到0。
在綠框內的比例大概2/3吧
這時候你才需要開始想這參數到底該不該用
看不懂沒關係
記住用一種技術指標或是多種技術指標同時玩轉所有個股很難就行了
--
酷
牛逼
先推以免被發現看不懂
看不懂
厲害
產業未來成長性
基本面回顧檢視
籌碼面進出操作
希望有志於此的投資人沒有浪費保貴的精華歲月
樓上 再加1個 技術指標用於盤中實戰交易
籌碼是交易結束後才公布 在盤中看不到
先用基本面產業未來選股
盤中能看的就技術指標或是某些看多空優勢的指標
再在這些股票上用技術分析進出場
這個時代初期就全部個股都看都追蹤
真的要投錢進場再開始從產業財報籌碼分析選股
應該說是給出個股的評價決定進場部位大小
文組看不懂
推 請問一下 若使用train test split
有必要在test set上進行這種測試嗎
兩者不衝突的 可以並用 看你想不想確認參數的強健性
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 03/01/2024 14:28:10okok 謝謝你的回答 若有機會再和您交流
不過Carmar Ratio應該是年化除以最大回撤 而不是總
獲利
先說我看不懂 XD
給我釣竿不如給我魚!(咦)
回測區間與商品都相同用年化或是總獲利不太影響
用了您的概念跑了類似的模擬
藍線是原始策略
紅線是擾亂後的策略
黑線是0050
將參數進行一定程度的擾亂
只對float類別的條件擾亂
沒有對bool類別進行翻轉操作
蠻有意思的 謝謝您的指教
實務上您會使用upper bound作為實際策略嗎
*紅線進行了1萬次的模擬
還是會使用upper bond ，並期待實盤時不要差異太大
謝謝指教
客氣了
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首Po 請問有人使用布林通道操作的嗎? 突破上緣後買進~~ 跌破中線賣出 (不管是獲利還是賠損一律賣出) 其實我比較疑惑的一點是 中線賣出，這個是所謂的20日線均線操作 回測時，大部分都是小賺小賠，極少部分是大賺 版上有人是這樣操作的嗎?? 感謝分享~~ 尤其是 20日均線賣出這個部分![[請益] 布林通道操作](https://i.imgur.com/9gVGJ8tb.jpg "[請益] 布林通道操作")
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教科書做法是要壓縮的布林才能買突破 意思跟盤整後突破一樣 至於通道多窄算壓縮 這有算式的 你自己去google 所以通道還是要選的X
布林通道有用喔 但不是這樣用的 標準差倍率要調整 一般是說用兩倍標準差 股價大部分會在通道內2
原本還以為布林通道技術指標，大家應該沒什麼 興趣。版大大神真的很多！ 也來分享一點小淺見。 有鑑於台股愛嘎空的特性，我是使用 突破布林上軌+券資比>30%![Re: [請益] 布林通道操作](https://i.imgur.com/denM9uLb.jpg "Re: [請益] 布林通道操作")
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在建立交易方法時，如果你沒有認清你看到的數據具有隨機性， 那麼你必然會被隨機所愚弄。 在說明之前我們簡單舉一個例子，假設現在有一個隨機生成的假股票期貨， 在近10年的資料中，可得知其每月漲跌幅的四分位差為： 5% 1% -3%，也就是說，假如你每次都只買近月期貨，開盤時買，放到結算。![Re: [請益] 布林通道操作](https://s3.tradingview.com/snapshots/o/okdkmoMQ.png "Re: [請益] 布林通道操作")
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[心得] 資金管理策略研究-馬丁格爾vs反馬丁格爾blog完整文章: 最近開始研究資金管理策略, 第一個想到的主題就是非常有名的馬丁格爾策略 & 反馬丁 格爾策略, 目前第一階段研究得差不多了, 就來這邊跟大家分享下研究結果。 只用一句話解釋這兩種資金管理策略如下:![[心得] 資金管理策略研究-馬丁格爾vs反馬丁格爾](https://i.imgur.com/bIs2ncbb.png "[心得] 資金管理策略研究-馬丁格爾vs反馬丁格爾")
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[心得] 程式交易將近四年心得分享大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略） 題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～ 回到心得分享...這幾年做下來， 1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。41
[心得]使用蒙地卡羅做量化交易先貼出我二月對帳單 前年底本金只有三十萬 目前大約三百萬 經歷了武漢肺炎和數不清的校正![[心得]使用蒙地卡羅做量化交易](https://i.imgur.com/6sTWe3ib.jpg "[心得]使用蒙地卡羅做量化交易")
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Re: [請益] 看來長榮safe大家都在吵處置看不懂 我簡單說 看處置最簡單的方法 就是看證交所的注意公告 『連續幾天吃注意+中那條條款』![Re: [請益] 看來長榮safe](https://i.imgur.com/7eAE2szb.jpg "Re: [請益] 看來長榮safe")
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[心得] 2021程式交易心得OP版首PO 股版、期版、交易版淺水多年 交易經歷20餘年，前後共破產3次 在即將面臨第4次破產之際 於2020年底放棄主觀交易，轉向全系統化程式交易![[心得] 2021程式交易心得](https://i.imgur.com/9jE22Z3b.jpg "[心得] 2021程式交易心得")
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[工具] 自己做的美股搜尋網站網站位址: Google Play Store(TWA網站封裝, 免費, 無廣告): demo:![[工具] 自己做的美股搜尋網站](https://i.imgur.com/1rjtec9b.png "[工具] 自己做的美股搜尋網站")
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[問卦] AI夠厲害是不是股票市場就不用玩了？現在的AI是滿厲害的 不過想到說 如果AI夠厲害夠快 而且可以自由下單 股票市場，期貨市場其實都不用玩了4
Re: [新聞] 林洲民批大巨蛋避難模擬 假象通過這東西當年就翻過原廠手冊，參數實際運作原理根本不是林洲民講的那樣 昨天才在八卦解釋過一遍 #1ZN_oxyK (Gossiping) Local Familiarity On是在增加人群疏散的複雜度 impatient Off 是在延緩人群疏散的速度 林洲民的解釋實際在軟體內完全是反過來的![Re: [新聞] 林洲民批大巨蛋避難模擬 假象通過](https://i.ytimg.com/vi/ve0f1KtWGZU/hq2.jpg?sqp=-oaymwEoCOADEOgC8quKqQMcGADwAQH4Ac4FgAKACooCDAgAEAEYciBIKDowDw==&rs=AOn4CLCZOlAurMNpMbrhtYKlUsZ4OYMSaw "Re: [新聞] 林洲民批大巨蛋避難模擬 假象通過")
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Re: [心得] 使用short put交易美股選擇權心得是這樣的 說到純賣方 有人會說回測 sell put 跑贏大盤 或有人說 ATM covered call 風險報酬比最高 或有人說像奇異博士一樣靠theta 損耗賺錢2
Re: [閒聊] 統計學這個是正確的信賴區間解讀方式沒有問題 : 你問我這兩個有什麼差？我也不知道 : 但我以前老師說絕對不能這樣解讀 : 好像是因為p-hat跟p都是真值沒有機率可言吧？ 這邊就稍微有點問題了，![Re: [閒聊] 統計學](https://i.imgur.com/jyBgWHCb.jpg "Re: [閒聊] 統計學")
![[問卦] AI夠厲害是不是股票市場就不用玩了？](https://i.imgur.com/1H501GPb.jpg1.200.121.85 "[問卦] AI夠厲害是不是股票市場就不用玩了？")
爆
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://i.imgur.com/UQhtbSJb.jpeg "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
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[請益] 未來實施資本利得稅的可能44
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧？![[請益] 其實大家都喜歡賭博吧？](https://i.imgur.com/8ZvUylkb.jpeg "[請益] 其實大家都喜歡賭博吧？")
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Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://vocus.cc/api/createOgImage?type=article&width=1200&height=630&avatarUrl=https%3A%2F%2Fresize-image.vocus.cc%2Fresize%3Fnorotation%3Dtrue%26quality%3D40%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fimages.vocus.cc%252Fff1568fa-20d7-4e63-b220-d46eac0fdb9c.jpeg%26width%3D300%26sign%3D14fdUM_969IDOAjePCoth6KYT0JZpG1A7vKUqeEhwlk&authorName=%E4%B8%80%E8%B2%93%E4%BA%BA%E6%88%91%E7%9A%84%E8%B6%85%E4%BA%BA&publishFrom=%E4%B8%80%E8%B2%93%E4%BA%BA%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B5%84%E5%90%88&title=00713%E8%B2%B7%E6%88%BF%E6%B3%95&description=%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%A2%9D%E4%BB%B6%0A%0A%0A%0A%E6%96%B0%E9%9D%92%E5%AE%89%E9%A6%96%E8%B3%BC%EF%BC%8C%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E5%85%AB%E6%88%90%EF%BC%8C%E5%AF%AC%E9%99%90%E6%9C%9F%E4%BA%94%E5%B9%B4%E3%80%82%0A%0A%0A%0A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%AD%A5%E9%A9%9F%0A%0A%0A%0A1.%E6%BA%96%E5%82%99%E9%A0%AD%E6%9C%9F%E6%AC%BE%2F0.6%E7%9A%8400713%E3%80%82%0A%0A2.%E8%B3%AA%E6%8A%BC%E5%87%BA%E9%A0%AD%E6%9C%9F%E6%AC%BE%E3%80%82%0A%0A3.%E5%AF%AC%E9%99%90%E6%9C%9F%E5%85%A7%E7%94%A8%E8%96%AA%E6%B0%B4%E7%B9%B3%E6%88%BF%E8%B2%B8%E5%88%A9%E6%81%AF%EF%BC%8C%E7%95%B6%E4%BD%9C%E6%88%BF%E7%A7%9F%E3%80%82%0A%0A4.%E9%85%8D%E6%81%AF%E5%9B%9E%E8%B2%B700713%E3%80%82%0A%0A5.%E4%BA%94%E5%B9%B4%E5%BE%8C00713%E8%83%BD%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%89%80%E6%9C%89%E6%88%BF%E8%B2%B8%E3%80%82%0A%0A6.%E8%B3%AA%E6%8A%BC%E5%88%A9%E6%81%AF%E4%BD%8E%E6%96%BC3.5%25%E4%B8%8D%E9%82%84%E6%9C%AC%E9%87%91%EF%BC%8C%E9%AB%98%E6%96%BC3.5%E5%89%87%E8%B3%A3%E8%82%A1%E9%82%84 "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
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Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講![Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講](https://i.imgur.com/MMoo2U4b.jpeg "Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講")
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Re: [請益] 美債到底反映什麼？23
Re: [請益] 美債到底反映什麼？66
Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工10
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎？15
Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作![Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作](https://i.imgur.com/nMiehg4b.png "Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作")
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[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講![[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講](https://i.imgur.com/1Z9cbaEb.jpeg "[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講")
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Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克![Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克](https://i.imgur.com/P0tv7f9b.jpeg "Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克")
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[標的] TYO 7803 武士道無腦多![[標的] TYO 7803 武士道無腦多](https://i.imgur.com/QeHZyJSb.jpeg "[標的] TYO 7803 武士道無腦多")
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Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？1
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克![Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克](https://image-cdn.learnin.tw/bnextmedia/image/album/2023-08/img-1691574414-72603.jpg?w=900&output=webp "Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克")
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Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎？![Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎？](https://i.imgur.com/fZdoshQb.jpeg "Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎？")
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Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作1
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講1
Re: [標的] US DXYZ 火星多![Re: [標的] US DXYZ 火星多](https://i.imgur.com/4MP05HUb.jpeg "Re: [標的] US DXYZ 火星多")
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Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?![Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?](https://etfapi.yuantaetfs.com/ECImage/ETFBackstage/file/Home/20240331142809778.jpg "Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?")
[請益] 台灣的企業為何要遵守美國的法規?
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
[心得] 窮人其實很難 All In 股票吧
Re: [新聞] 中國品牌電視「高CP值」 拿下日本市場半![Re: [新聞] 中國品牌電視「高CP值」 拿下日本市場半](https://i.imgur.com/vvU38dUb.jpg?fb "Re: [新聞] 中國品牌電視「高CP值」 拿下日本市場半")
[情報]櫃買中心公告 Q3變更交易標的
Re: [請益] 未來實施資本利得稅的可能
[心得] 領域展開 無量_ _