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Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素

newukyo 發表於 2024/7/24 上午1:04:06
看板Stock標題Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素作者
newukyo
 (新.右京)時間推噓15 推:16 噓:1 →:23

只有針對推文對於正2的部分 做個簡單分析

正2不是兩倍曝險 正2是日內正2


假設完美追蹤 用最快速度跌40%

100元 大盤 正2

跌10%
大盤 100*0.9=90 正2 100*0.8=80

再跌10%
大盤 90*0.9=81 正2 80*0.8=64

再跌10%
大盤 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2

再跌10%
72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69

接下來只要再跌9%
65.61*0.91=59.7051 此時正2 40.69*0.82=33.36
完成跌40%的任務 正2只跌了67%

並不會發生大盤跌40% 正2跌80%的狀況

要對正2有正確的認識 他是日內正2

從上一次的大盤最大崩跌25% 正2大約跌45%也可以獲得証實
------------------------------------------------------------------
另外資產有配置的情況
100%正2
50%713 50%正2
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9

100萬買在上一波高點 2022/1/1開始計算
純正2 最大跌幅45% 到今天績效 72%
50%713+50%正2 25% 69%

到今天兩個的績效會差不多
資產配置可以降低波動度
這可以讓你的投資組合績效差異標準差降低

波動度很大表示購入的績效會差異很大
正2的缺點就是這個 所以純正2夏普值非常低
套牢時間會非常的長

2023/6/1 殘值
正2 89萬 (-11萬)
50%+50% 組合 102萬(+2萬)
大盤 95萬(-5萬)
-----------------------------------------------------
這代表什麼？ 兩個不完全正相關的資產
透過配置可以減少波動度 增加報酬
這就是資產配置

人只能賺到認知範圍內的錢
擴大認知才能賺到更多的錢
不管你是哪一組
我都推薦不同類型的資產進行配置
------------------------------------------------------------
00692+006208+006203 不算資產配置





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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:06:20
推

HiHiCano 07/24 01:06好的 我選擇100%正二 攻擊就是最好的防禦

如果你資產超過500萬 而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
推

sdbb 07/24 01:07颱風夜優文 謝謝

→

gwboy 07/24 01:08其實用長期回測台股正2的夏普值會比原型高

https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f

從歷史高點來看(我抓錯時間，下面有補正2出生以後的) 0050 0.58 00631L 0.54 大盤 0.64 從正2出生來看

https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58

00631L 0.87 0050 0.81 大盤 0.86 確實正2最高

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
推

Sweet83921 07/24 01:10推推

推

keel90135 07/24 01:13有數據推 那個推文給那極端你還願意幫他算

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:15:09
→

keel90135 07/24 01:1450%現金 下跌40%還要全在最低點抄底 這假設看都不想

→

keel90135 07/24 01:15看 完全不現實的預設 你用策略根本不會這樣玩

推

peiningyu 07/24 01:22推詳細試算

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:25:38
→

gwboy 07/24 01:25我是用元大智能投資平台去回測的結論，就算是用你這

→

gwboy 07/24 01:25個網站，從正2成立至今跟0050夏普值也幾乎相同（1.0

→

gwboy 07/24 01:256跟1.07），但更進階的Sortino Ratio則明顯跑贏0050
→

gwboy 07/24 01:25（1.55比1.48）

→

newukyo 07/24 01:25我抓錯時間了

→

newukyo 07/24 01:26剛剛一直在弄歷史高點

→

newukyo 07/24 01:26正2從出生到現在比大盤高也比0050高

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:30:35
推

Arkzeon 07/24 01:32你人好好。看到那種講原型跌40% 正二跌80%或是原型

→

Arkzeon 07/24 01:32跌50%正二跌到0的基本上我就不會理他了。再來就是

→

Arkzeon 07/24 01:32大盤跌40%用心算大概都知道713大約18～20%極限了。

→

Arkzeon 07/24 01:32有人跟我說桃乃木香奈是男人，我也會跟他說，對，

→

Arkzeon 07/24 01:32你說的沒錯。

→

gwboy 07/24 01:32更正一下同期0050夏普值是1，

→

gwboy 07/24 01:32Sortino Ratio是1.52，實際2個數值都落後正2

內文有更新了 連結也有補從出生到現在囉！

推

leota 07/24 01:33推

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:34:32
噓

ntnuljg 07/24 01:40正二本來就不怕連續下跌，怕的是盤整

我是回應上一篇 跌40% 正2跌80% 我的論點沒有提到正2怕什麼吧？

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
→

ntnuljg 07/24 01:43連續下跌和連續上漲都是對正二最有利的路徑，我覺

→

ntnuljg 07/24 01:43得正二很好，我也有買一些正二。但我還是要說，投

→

ntnuljg 07/24 01:43資正二最怕遇到盤整，買之前千萬要清楚這件事，然

→

ntnuljg 07/24 01:43後堅定的持續投入，才能獲得最終甜美的果實

推

EvilJustice 07/24 01:53我資金超過700，只持有正二，策略是：buy the dip

→

EvilJustice 07/24 01:53，只進不出，這樣有問題嗎

沒有問題，好奇而已，你真棒 可以順便問一下EVIL 請問您有開質押類的槓桿？

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
推

Shockedtopee07/24 05:44有數據給推

推

plaay 07/24 07:43YP網站可測「50正二/50現金，加減20(例)」再平衡嗎

有還有英美股 不過要收費 台股不用

推

hcwang1126 07/24 08:31想問新女優

→

j0588 07/24 09:44數據不等於抗壓性，真的連跌幾個月還能平常心抱住正

→

j0588 07/24 09:44二的沒幾人

這是真的 之前2022那一段 時間不長 但是對於我自己來說 美股的部分真的不想看 也不想去平衡 台股部分反而簡單只買正2一路一直加碼 直到開啟質押反而不再單一購入正2改以配置為主 一部分原因是為了確認維持率

推

stocktonty 07/24 10:09光這一波2000點就一堆人急著說出清了

※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 11:11:51
推

EvilJustice 07/24 12:07沒質押，如果在遇到熊市，會打算信貸的部分買進去

推

granturismo 07/24 16:21推討論，獲益良多

推

biojo 07/24 17:55感謝分享 原來正二搭配713有如此效果

搭配不是完全相關的資產 都可能 想要多一點股票 可以用短債 10%-20%也可以 正2因為波動性很大 績效差異很大

推

vendee 07/24 19:25股版良心文
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 20:46:12
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