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[請益] 投資報酬率計算方法比較

看板Stock標題[請益] 投資報酬率計算方法比較作者
taiwanno123
(taiwan no 1)
時間推噓17 推:17 噓:0 →:31

最近在研究投資的計算公式,發現有些想法無法搞清楚,想請教一下股版高手是否我哪裡弄錯了。 通常etf蠻多人都習慣用moneydj網站提供的定期定額表單去計算

https://www.moneydj.com/ETF/X/Tool/Tool0001.xdjhtm


我以0050, 0051為例子,假設抓區間2012/1/1-2024/03/08,
使用DJ網站設定,每月1日投入1000美金,而且股息重複投入 則網站計算的總報酬率/年化報酬率分別為:

0051 175.06%/9.11%,
0050 275.35%/6.6%。

但最近看到不少網紅討論長期持有的資本利得,如果我想用,還原權息K線圖的方式去計算,買入後放著相同區段。
相同的,用goodinfo網站的還原權值K線數據。假設抓區間2012/1/1-2024/03/08,

0051 從18.5到77.1,所以推算漲了416.8%,跟平均年化報酬率12.63%,

0050 從37.4到154,所以推算漲了411.8%,跟平均年化報酬率12.518%。

有點無法理解這兩個數據為何差這麼多。是否有那裡有謬誤了。DJ網站的反而還持續投入,是因為因此墊高成本嗎?還是不應該用還原權值k線的方式去計算,但這樣不是才能把配息的效應也算進去?

希望有高手能幫忙解惑一下,感謝。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.139.152 (臺灣)
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abc0922001 03/11 09:10這網站的年化報酬好像不是 MWRR,沒考慮每筆的時間

SBIt 03/11 09:11自己拉一個excel才不會人家說什麼你信什麼

phantomhuang03/11 09:12我在這網站算的年化報酬率,也覺得好像都偏低

abc0922001 03/11 09:12還有台股是多頭,本來 MWRR 就會比 CAGR 低

nocash 03/11 09:17之前就有人算過了吧,估狗一下就有了,MDJ是用每月

nocash 03/11 09:17投入10000塊去計算

Kobe5210 03/11 09:17報酬率的算法只有一種標準答案

Kobe5210 03/11 09:17因為這是基礎數學

chu 03/11 09:26XIRR

nocash 03/11 09:28當然差很多,MDJ是每個月定期定額,另一個是單筆投

nocash 03/11 09:28入。所以網紅才會說單筆投入比較好

nocash 03/11 09:30才會現在一堆股友槓桿開好開滿,加大本金去單筆投入

所以請問跟清流君上周影片道理類似嗎?直接大筆灌入早點享受金融成長?

nocash 03/11 09:30啊,不然哩,你知道的大家都知道啊

chengking 03/11 09:38一個是單筆投入 一個是定期定額不是嗎?

Somebody99 03/11 09:42IRR是最通用最準的

youga 03/11 09:44報酬率一堆算法好嗎

Gipmydanger 03/11 09:48不重要

Gipmydanger 03/11 09:49賺多少錢才是真的

The4sakenOne03/11 09:55excel XIRR拉一拉不就有了

剛看一下前面意見,我是用CAGR的公式在excel計算,計算數據就是還原權值的數值去得 到的,但跟dj網站差滿多,所以是CAGR的值得相信(數據更漂亮)還是網站定期定額算法 才比較合理?

※ 編輯: taiwanno123 (39.9.139.152 臺灣), 03/11/2024 10:04:39 ※ 編輯: taiwanno123 (39.9.139.152 臺灣), 03/11/2024 10:06:48

eshu 03/11 10:08定期定額和單筆投入取得的報酬率是不同的

The4sakenOne03/11 10:16cagr公式只看頭跟尾,如果你在最後一天投入一大筆新

The4sakenOne03/11 10:16的資金,那你的總體報酬就會被大量稀釋

The4sakenOne03/11 10:17xirr則是有考慮投入的時間,也較能反映操作的績效

Kobe5210 03/11 10:19不管是定期定額,還是單筆投入,報酬率的公式永遠

Kobe5210 03/11 10:19都是如下:

Kobe5210 03/11 10:19[(已實現股利)+(已實現資本利得)+(未實現帳上市值)

Kobe5210 03/11 10:19]/(未實現買入成本)

eshu 03/11 10:29樓上說的是總投資報酬率,不是年化(未考慮時間)

fernmmm 03/11 10:32哪種合理當然是看你的投資模式是一次投入還是定期

fernmmm 03/11 10:32定額阿 只是計算過程不一樣

work2dog 03/11 10:35XIRR

SBIt 03/11 10:39如果你的問題是為什麼單筆投入比定期定額的報酬多

SBIt 03/11 10:39那麼多、哪個漂亮哪個準,那你真的要好好想想

SBIt 03/11 10:42每月1K定期定額分10年,共投入120K,假設一年漲10%

SBIt 03/11 10:42,那第一年報酬是12k的10%約1.2K、第二年約2.5K

SBIt 03/11 10:43單筆120K一年10%第一年報酬12K第二年報酬13.2K,差

SBIt 03/11 10:43異應該很明顯

SBIt 03/11 10:44漂亮的數據跟值得相信的數據根本就不是一件事情

Kobe5210 03/11 10:48年化就是每年年底記錄未實現帳上市值啊!

Kobe5210 03/11 10:48一樣可以算。

Kobe5210 03/11 10:48你如果沒有記帳的習慣,年化報酬率沒什麼好特別回

Kobe5210 03/11 10:48推的

calmerrorans03/11 10:51看爽得而已 你想怎麼記就怎麼記

abc0922001 03/11 10:57反正Money 那個不用看

biojo 03/11 11:01確實愛怎麼算就怎麼算 開心就好

lluunnaa 03/11 11:42看一整年已實現多少比較實在,我算到後面就放棄了XD

rannin 03/11 12:23一個是定期定額,一個是單筆投資報酬率,其實是兩回

rannin 03/11 12:23事喔