Re: [標的] 大盤多避險空(小台+sc+bp)

※ 引述《rfynw (得之於人者太多)》之銘言：
: 本日指數收24003.77，台指期收23997
: 短線急漲後，期貨逆價差快速收斂，盤中甚至一度轉正
: 可能反映空方認賠與期貨換倉，顯示短線情緒過熱
: 避險邏輯如下：
: 台指期逆價差轉為正價差，空方停損與期貨加倉可能同步發生，短線過熱訊號浮現
: 台灣關稅政策仍未明朗
: 指數本週已自低點上漲逾千點，技術與情緒面皆有拉回風險
: 停損停利：
: 若指數續漲至24700，將視為短線過熱，考慮減碼小台多單
: 目前SC24000雖進入價內，但屬整體組合一環，非單押空，但實際上也限制獲利上限
: 只要結算未突破24700，時間價值仍會收斂，部位預期回穩
: 目前進入鎖利等待階段，並非看空
: 今日操作：
: 平倉：
: 月選 BP22500、BP23000：與現貨距離過遠，避險效率偏低，提前調整回收權利金
: 新倉：
: 月選SC24700
: 月選BP23500 + SP23000 組合單
: https://i.imgur.com/z24igxj.jpeg
: https://i.imgur.com/yqwyOuM.jpeg

今天加權收在 23625.44，大跌 728 點，八月期結算在 23637，九月期貨開倉 236
65。
昨天 8/19 開盤就已經先建倉 9 月選擇權避險部位，原本打算等今天 8 月結算完再一次發文交代，結果沒想到今天直接來一根 700 多點急殺。

避險理由：
1.指數創歷史新高，但沒看到明顯利多，漲勢比較像軋空。
2.前陣子融資餘額持續增加，高檔反而容易加重殺盤力道。
3.半導體關稅政策的不確定性。
4.九月台指期轉成正價差。
5.九月降息市場已經預期，如果提前反應完，可能變成利多出盡。

操作邏輯：
1.八月選擇權部位於盤中把 SC24000、SC23900 在權利金剩 10 點的時候手動平倉，怕會拉尾盤，其他部位也於結算全數歸零。
2.九月選擇權在昨天盤中建倉，主要就是避險功能，目前續抱。
3.出場條件不變，如果指數跌破 23000，或依數據考慮調整。

目前部位：
1.小台期 202509：多單 20 口
2.月選 202509（避險部位）：
　- SC25000：20 口
　- BP23500：20 口
3.本日未平倉及已平倉
https://i.imgur.com/pu8TLxM.jpeg
https://i.imgur.com/ln3521m.jpeg

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散戶多空比我不太看，因為有一派是說小台微台空單是黑手的單，事實上也沒人知道真相