Re: [請益] 美股ETF的問題(有點難但真的疑惑)
※ 引述《ntuguy (ya)》之銘言:
: https://imgur.com/a/aeZOqkY
: 這是美股兩倍做多天然氣ETF
: 從2011年發行近40000
: 到現在只趴在幾十元反覆震盪
: 我知道槓桿做多天生淨值會越來越低
: 但這個幅度也太離譜了吧
: 天然氣這十年好歹振振盪盪
: 2倍做多ETF就算淨值損耗
: 但至少也要反映天然起這幾年的上下走動趨勢
: 像這樣40000一路趴倒幾十塊這樣也太離譜
: 不知道有沒有熟悉美股ETF的高手
: 能指教一下為什麼會這樣呢?
: 謝謝!
手機排版請見諒
這個問題其實主要不是追蹤期貨轉倉費用的問題,這主要是槓桿磨損的問題,我們打個比方,假設券商今天發行了一隻ETF叫做QvQ,以及他的“三倍單日”槓桿ETF叫做TQvQ
兩隻起始淨值都是100
今天標的下跌10%
那麼QvQ=90 , 同日TQVQ=70
如果隔天QvQ漲回元價位附近(這邊假設漲11%,淨值為99.9元),那麼當日TQvQ是多少?答案不是回到原位,而是只值93.1元(70元,漲33%)
注意到這個磨損現象了嗎? 如果上述震盪重複16次會怎樣呢?
QvQ還是原來的他(98.4左右)
而TQvQ只剩下31.8元
綜上可知單日槓桿型ETF禁不起震盪,加上原po所指的etf追蹤的標的不是能夠創造更多加值的企業,而
是不會動的商品(黃金 天然氣等等)長期來講的效益只會更慘,建議這種東西做短線就好啦
--
轉倉影響比較大,建議看一下一倍的ung也沒好到哪
真的耶 說不定你是對的
※ 編輯: kklarinet (111.83.163.252 臺灣), 03/18/2022 20:55:04天然氣價格本身2009年初和現在一樣,但持有一倍期貨
的ETF從600多變成17元。主要就是轉倉成本造成的
所以這也就解釋QQQ為什麼價格上比TQQQ高許多對吧
03/18 21:13 不對
股價不能這樣比較吧 要考慮拆股的因素
了解!所以TQQQ做短線,要存股還是QQQ
的確中間有分割也是原因之一。
啊不過ung都是反向分割,且歷史股價已經是調整過的
boil也都是反向分割。
所以不是因為分割股票
tqqq,目標股都是全球最能創造價值的公司,和原物料
etf不太一樣
想請教遠大 為什麼TQQQ在如此高耗損下
回測表現仍如此強勁呢? 謝謝
因為QQQ很強勁
因為漲的更多啊...就跟台灣那些高管理費的ETF一樣
槓桿型ETF在“盤整“時期會有槓桿耗損表現差,但突
破新高期表現會非常好。再考慮某種層面QQQ算是科技
股大盤,單日漲跌幅比起個股不會太劇烈,所以耗損
也沒那麼嚴重。以上是我的想法
我只注意到QvQ好可愛的商品
TQQQ如果是2000年發行,就會很慘,但因為近10年QQQ
很強,3倍自然也很強。
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