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[心得] 那斯達克指數各式槓桿模擬走勢

看板Stock標題[心得] 那斯達克指數各式槓桿模擬走勢作者
Milkomeda
(米爾可梅塔)
時間推噓13 推:15 噓:2 →:62

受正二王佛心感招,出來獻醜一下

以下是本人利用XQ模擬那斯達克指數IXIC
0.5-5倍的槓桿指數
1倍紅色線就是原始指數
綠線為3倍、白線5倍,其他類推

由於只是分享不同槓桿走勢
所以沒有考慮任何成本
單存利用槓桿ETF定義:
每日漲跌的數倍,
例如:那斯達克指數漲1%,當天3倍就是漲3%、5倍漲5%

由於斯達克指數
1971/2/5號為100,可以當作一開始投入100元,
2022/7/29指數12390,就代表過了51.5年漲123.9倍,年化報酬9.81%
由於複利的效果,指數差異很大,圖擠在一起不太好看(XQ副圖座標軸無法選指數)
所以多了下圖年化報酬率%,比較好理解漲跌對報酬的影響

1971-1978
https://imgur.com/FmydiL9

1979-1985
https://imgur.com/6NkEZ1S

1986-1991
https://imgur.com/d1lxyoK

1992-1998
https://imgur.com/ppwPZBA

1999-2004
https://imgur.com/ogqYzKS

2002-2008
https://imgur.com/P4979fP

2009-2015
https://imgur.com/2kevGPw

2016-2022
https://imgur.com/bGzs04u

以下個人小心得:
槓桿就是個工具
每個人理解、使用的方法都不一樣
槓桿沒有錯,錯的是錯誤的理解與使用

例如:原型指數就好比一把菜刀,0.5倍槓桿就像是美工刀,
2倍槓桿西瓜刀,3倍武士刀,5倍電鋸
一般人做菜用原型菜刀就好
小朋友做美勞用美工刀
就像正二哥說的
如果你的認知不足,就不要碰
韭菜作小朋友的美勞,拿著美工刀對拿電鋸鋸樹蓋房子的人說:好危險你會死翹翹,不要不聽勸...有事嗎??

股價指數長期下來一定會遇到跌50%以上的情況
這時超過3倍以上的槓桿都會跌90%以上
超過3倍的,遇到重創都很難回來
我想這也是為什麼大部分市場上最多只有3倍槓桿ETF
"單純的單筆ALL IN BUY&HOLD,沒有任何策略",三倍以上槓桿基本是不OK的
但是如果是有策略與資金控管的化
例如:控制暴險比例、定期定額、大跌單筆+定期定額、再平衡、200MA做濾網轉換....
我相信是一條財富自由的道路

不知道能不能釣出強者一起討論分享策略

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※ PTT 留言評論
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fatzhan 07/31 17:02猛,難怪我賠錢995

gainsborough07/31 17:03搭配mmth做退場時間判斷?從峰頂下降到50以下就先撤

rwhung 07/31 17:03如果要搞的這麼複雜,還不如就控制在三倍內就好

creulfact 07/31 17:07所以無腦buy&hold 到底包不包含三倍阿?還是買到兩

creulfact 07/31 17:07倍已是極限阿?

icelaw 07/31 17:08所以你的目的是什麼 打敗大盤嗎

uyrmb47 07/31 17:09回測三倍是可以allin不管啦

icelaw 07/31 17:09從結果論反推,只要跌幅超過90% 這個策略就會GG,

icelaw 07/31 17:09所以你要怎麼控制 或 預防情況走到這種最糟糕的情

icelaw 07/31 17:09

icelaw 07/31 17:10如果你有辦法 你就可以使用這種策略

uyrmb47 07/31 17:10你把大盤跌33%推出3倍跌99%就別搞笑了啦

xephon 07/31 17:15反過來說一輩子遇到一次崩盤,再單筆投入3倍槓桿

icelaw 07/31 17:16樓上 這個策略我覺得可以

icelaw 07/31 17:17我覺得槓桿etf是這種時候才能用

Milkomeda 07/31 17:17我的目的是分享 與 釣強者出來Y

boy1031 07/31 17:17其實股市要崩也很快,大概3年一小崩,10年一大崩,

boy1031 07/31 17:17美國別被滅國都很穩

icelaw 07/31 17:18這就是我上面說的 你要怎麼控制跌90%? 你沒辦法控

icelaw 07/31 17:18制,但你可以等勝算高的時候才入場 很多事 只要用

icelaw 07/31 17:18心想 答案就在這了

Uber 07/31 17:19為何邀糾結把槓桿放在高倍ETF? 借錢買ETF也是槓桿

icelaw 07/31 17:20所以要玩策略 應該是平常用原型的etf 逐漸累積資

icelaw 07/31 17:20產,等大崩盤的時候才逐漸轉換一些到槓桿型的etf

icelaw 07/31 17:20這才是穩中求勝的方法

icelaw 07/31 17:20ps: 雖然我不會這樣做

banbanfly 07/31 17:22想請教大家,槓桿etf的定義如果是追蹤標的每日的績

banbanfly 07/31 17:22效,發生一天之內標的跌足33%理論上應該剩1%價值沒

banbanfly 07/31 17:22錯,反之一段區間指數跌33%理論上殘值會大約1%。假

banbanfly 07/31 17:22設一天指數11%連跌三天,價值大概剩30%,這樣理解是

banbanfly 07/31 17:22對的嗎?

Milkomeda 07/31 17:22買點簡單 有崩就買 難再賣點 如何避免大跌與賣飛了

xephon 07/31 17:22奇怪一堆人對槓桿有偏見,要不要先把融資買進廢了?

strlen 07/31 17:23先去思考你一開始買ET的理由好嗎?

icelaw 07/31 17:24就等你要的報酬率到了 就逐漸把槓桿型etf轉回 原型

icelaw 07/31 17:24etf 就是類似再平衡的那種概念

strlen 07/31 17:24講白了你開槓不就是嫌賺太慢賺太少?開槓要賺錢就是

strlen 07/31 17:24猜底能力 你有這葛能力 你還需要買ETF喔

icelaw 07/31 17:25樓上說的 我也同意

icelaw 07/31 17:26這就是風險所在 理論講起來簡單實際要怎麼做 就很

icelaw 07/31 17:26複雜了

icelaw 07/31 17:26所以我也有寫 我不會這樣做

wateryc 07/31 17:27所以跌90%時單筆歐印幹進去,就是賺阿

Milkomeda 07/31 17:29指數的底比個股好猜 指數跌30% 就可以分批開始抄

Milkomeda 07/31 17:30抄個股 抄錯只會變壁紙

Milkomeda 07/31 17:31槓桿ETF 包含指數不會破產歸零的優點

eknbz 07/31 17:53國外一些基金應該有像你最後說的 開槓桿+複雜策略

simo520 07/31 17:56槓桿開下去 財富不請自來 各位all in 正2

ptta 07/31 18:13三倍槓桿絕不能無腦,否則很快抬去種

agvnol 07/31 18:30槓桿跌90%,就是台股破十年線,當然歐印梭哈幹進去

paimin 07/31 18:51Buy and hold 就是要把策略單純化 加大槓桿然後為

paimin 07/31 18:51了不在黑天鵝爆掉再加上適時進出 加蔥加到在吃蔥說

paimin 07/31 18:51比原來的好吃 都不知道有啥討論價值

brucetu 07/31 19:31樓上沒錯 真的不知道在討論什麼

brucetu 07/31 19:32要那麼多技巧 直接做波段 存什麼存

Milkomeda 07/31 19:38樓上各位幹嘛搶著對號入座我文中說的韭菜 拿著美工

Milkomeda 07/31 19:39刀 要人家不要用菜刀 笑死 韭菜就是韭菜

jeff79723 07/31 19:54蠻同意看多股市,平常買原型,大跌買三倍的概念

zxzxm 07/31 20:30要資金控管還要有策略 有這能力玩期貨就好誰跟你買

zxzxm 07/31 20:30槓桿ETF 你這篇跟正二哥那篇又不一樣了他那是可以

zxzxm 07/31 20:30無腦存 你這是想用槓桿抄底又沒能力只好買ETF 根本

zxzxm 07/31 20:30就不是什麼槓桿很可怕的問題 是你沒那個屁股又想吃

zxzxm 07/31 20:30那個瀉藥 笑死人

brucetu 07/31 20:30沒有說不要用菜刀啊 是建議要嘛鏈鋸要嘛美工刀

brucetu 07/31 20:31不要拿著美工刀 還來問用菜刀會不會更快更好

brucetu 07/31 20:31就像zx說的那樣沒錯

Milkomeda 07/31 20:59閱讀障礙的韭菜 哈哈

boombastick 07/31 21:01我有賺錢策略還拿出來跟你分享?又不是頭腦壞掉

Milkomeda 07/31 21:13那你又知道我沒有賺錢的策略嗎 都會寫程式 用點腦子

Milkomeda 07/31 21:15PTT就是韭菜太多 劣幣驅逐良幣 高手都不見 剩一堆

Milkomeda 07/31 21:15魯蛇韭菜

Milkomeda 07/31 21:17原本想說有人分享策略的化 我也來分享策略 不過

Milkomeda 07/31 21:18應該是釣不到高手 釣到一堆酸民 笑死 等等自刪文

faniour 07/31 21:52不要刪啦

faniour 07/31 21:53前面還在講怎麼跑任意時間區間的20年回測

Milkomeda 07/31 21:58原本下篇想分享滾動式5年10年20年的回測...恩 算了

Milkomeda 07/31 22:01幹嘛給韭菜看我的研究成果 笑死

kav123456 07/31 22:24拜託你分享滾動式

wizardsung 07/31 22:54感謝分享