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[請益] BOXX的Box Spread策略

看板Foreign_Inv標題[請益] BOXX的Box Spread策略作者
Roy75117
(優酪乳)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:9

最近取代短期現金部位,買入BOXX

知道它是使用BOX SPREAD策略來避掉稅務
https://www.investopedia.com/terms/b/boxspread.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Box_spread

只是有個點一直沒搞明白

透過四張期權來達成近乎零風險的套利。

但為啥這個套利會接近T-Bill的利率?

這樣套下來,不是應該剛好打平或是為固定收益嗎?

能套到跟隨著T-Bill利率是怎樣去理解呀。

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※ PTT 留言評論
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sonicyang07/05 12:37啊不然就跟T bill 間套利就會發生

hensel07/05 14:56bs模型嗎

The4sakenOne07/05 21:28IllllIllll.llIlI.lI

The4sakenOne07/05 21:29https://IllllIllll.llIlI.lI

The4sakenOne07/05 21:31他們官網文章給的說法是:市場是有效率的,所以在評

The4sakenOne07/05 21:31估價格時會接近T-bill

The4sakenOne07/05 21:34最大的持股也是SPY跟IWM的選擇權

flypenguin07/06 01:39價內的選擇權時間價值趨近零,價外的選擇權有時間價值

maplefff07/06 14:13因為選擇權定價裡面,本來就有當前市場無風險利率的時間

maplefff07/06 14:14價值,多空互相對沖掉波動後, 自然剩下無風險利率價值

w90174107/06 15:07也可以買BB3M

wave1et07/07 12:32資金是有成本的阿,有套利價差 有想法沒錢的投機客會去借

wave1et07/07 12:32錢來套利,直到利息打平