Re: [問題] 基金的分散性圖是什麼？

※ 引述《cevequ (魔法世界)》之銘言：
: 會問這個是因為最近用基富通的基金健檢
: 看到有新功能上線，切到其中一個「投資分布」的時候
: 發現底下有這張表，不過我是拿官網的圖來示意
: https://imgur.com/a/Kf9mcpL
: 上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字
: 我只看到標準差、夏普值、Beta值這些

標準差 = sigma = sqrt( E[x^2]- mu^2 ) = 波動程度

n
mu =E[x] = Σ x*P(X=x) = 加權平均數
x=1

通常股票型又是科技業基金(RR4~RR5) 會落在 20% ~ 30%
用來參考你的風險承受度，參考用，腰斬都有可能

夏普值 = 自己google，通常有0.55以上算績效不錯

Beta = rho = 相關性係數，指的是這檔基金和大盤的連動程度
公式= Cov(x,y)/ ( (sigma x)*(sigma y) ) ;
Cov(x,y)=E[xy]-E[x]*E[y] ;
rho 介於 -1 ~ +1之間

趨近1代表連動高，如台積電
趨近0叫不相關，如中華電
趨近-1叫負相關，大盤跌股票漲，如0050反一

至於圖上顯示的代表每檔基金的相關程度

: 有看到在講相關係數的
: 但沒看到類似這種圖表的資料
: 而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上

以上都是common sense，高二數學課本就有

若你想用來作資產配置，就找相關係數越低越好

例如3,4是 -0.13 就代表一漲一跌，類似Hedge Fund的對沖避險功能

我是建議如果要作避險，如果懂期權，自己來作

現在一堆投信推出的『多重資產』基金，都有Cover Call

RR3~RR4我是不敢申購，自己來比較快～

但那些數字都是看後照鏡看車，參考用
: 去阿爾發的網站看
: 它也沒寫到這一部分的理解邏輯

這些都是簡單的數學，請去學統計學

: 所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算？
簡式公開說明書上都有，先學會

1. CAGR =[ (總報酬%)^(1/IPO至今的年限)-1] x 100%
2. sigma(就是standard deviation)
3. sharp ratio = (CAGR - 隔夜拆借利率)/sigma

簡式公開說明書上的數字通常會優化，但我沒說它是錯的

還有要考慮匯率、TMRR、MWRR........

我一定是單筆歐印而且選累積型的

建議你可以用定期不定額

定期定額也不是不好，但太多歷史數據都證明單筆歐印就是屌打定期定額

配息有可能會從本金而來，我了解台灣投資朋友都需要現金流

但最好不要月配型，看看00929

: 這張圖表應該要怎麼解讀比較好
: 有人知道嗎？

BTW，給一些忠告，希望你不要介意，這些都是基本常識

基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

報一張明牌：『群益印度中小』，績效不錯

因為印度已經是第四大經濟體，企圖心強，外資設廠意願高

而且人口中位數落在28~29歲，代工良率高，不像中國作的零零落落
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