Re: [問題] 輕原油價差請益
正確的套法是租大型vlcc ,上面裝滿現貨的油,放空三個月後的期貨,三個月後船拉去
交割,這是目前大型公司都在做的是,並且在2008與2016年都在發生,像2016年新加坡
外海漂了至少二億桶油
假設租金一日7萬美金,算上人員資金成本等,租三個月攤平到一桶油成本是3.5-3.7美
金左右,只要現貨價格跟三個月後期貨價格差距超過這個數字就是無風險套利,當然船
東也在坐地起價,就是一直在計算,當有利潤就會有人進去套。
※ 引述《chargencku (要工作了~~~)》之銘言
: ※ 引述《nightmareevi (...)》之銘言:
: : 目前輕原油五月份和六月份的價差已經接近4塊錢了
: : 就小弟的印象
: : 過去不曾看過那麼大的價差
: : 不知道有沒有專業大大可以分析一下
: : 是不是在結算前價差會收斂呢
: : 那麼現在似乎是套利的好機會!?
: 目前的價差在6塊,如果買進5月同時放空6月,放到5月合約最後交易日平倉,理論上
兩個
: 價格會很接近,看一下線圖沒有似乎看到原油結算日後跳空超過6塊的狀況,所以看起來應
: 該可以套利??但如果是,應該早被法人套走了,所以問題出在哪呢?
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船爆炸或被搶怎麼辦
這麼多環節要考量也能算是無風險套利喔?
現貨原油價格確定,未來三個月後期貨價格確定,租船合約簽完,人員資金保險成本確定,就等三個月到期拉去交割,還有啥風險沒考慮?
船的保險當然算在成本之內
推! 好奇原po怎麼知道
天然氣也是這麼玩的,礦坑。
黃豆玉米白糖很多其實也是這樣玩的
所以那個價差就是租儲存的成本差不多
有油槽就能套利 沒油槽有油輪也可以
本來輕原油常態正價差就是儲存成本
聽了好心動,有沒有人要來合資啊XD
好啊合資 一個人最低單位5000萬台幣一起來合租吧
VLCC四月租金漲到1天150K了 5000萬台幣只能租10天=.=
VLCC大概能裝載200萬桶,可以賺多少自行計算
漲姿勢了 給推
漲姿勢了 可以跌到負的
船也要剛好在附近來得及開過去啊
成本=風險 你都列長出來了怎麼還無風險套利?
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以下簡單收集與計算 西德州輕原油現貨價 4/9 22.76 西德州輕原油期貨價 6月合約 Last Delivery 6/30 4/9 28.8214
目前的價差在6塊,如果買進5月同時放空6月,放到5月合約最後交易日平倉,理論上兩個 價格會很接近,看一下線圖沒有似乎看到原油結算日後跳空超過6塊的狀況,所以看起來應 該可以套利??但如果是,應該早被法人套走了,所以問題出在哪呢? -- posted from bbs reader hybrid on my HTC_U-1u5
首Po目前輕原油五月份和六月份的價差已經接近4塊錢了 就小弟的印象 過去不曾看過那麼大的價差 不知道有沒有專業大大可以分析一下 是不是在結算前價差會收斂呢
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[心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因板上前面有些文章討論了,不過我覺得有些不太完整,所以拋磚引玉說明一下 首先,原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場 存在大量對賭和套利 所以影響價格的主因,並非是由經濟學原因去思考,而是從投機交易行為去解釋 當然核心原因一定是符合經濟學原理的,但投機行為會使得波動放大38
[請益] 原油儲存一個月要多少錢?借版友的圖,5月油跌到-8美元以下,6月油還有22美元 所以現在買一口5月油空一口六月油,一桶價差30美元。 然後只要在5/20前,能找到用一桶30美元以下的成本(含儲存運輸),把油臨時放到6/20賣掉 那也是賺啊!22
Re: [標的] 1605 華新 被妖鎳嘎空跟你說 在交易當時的那一刻 避險單基本上就鎖住了盈虧 以原料商來說: 下單時: 現貨(long) 100 >>> 所以 期貨(short) 102 3個月出貨時:18
[心得] 選擇權BS公式之利率BS公式中,無風險利率r那邊我一直都看不懂 沒關係,只要數字代進去,算得出來就好了 可是計算台指選,我算出來的根本就不對 比如說,300天後到期的op,利率請用10%來計算 會發現,深度價內的put,時間價值居然是負的10
Re: [問題] 小輕原油爆炸如何處理實物交割的期貨 進入負值 即變成收益 現金交割的期貨 進入負值 即最小升降單位(Tick)漲跌來計算 故一樣進入虧損 那麼這裡會有一個BUG 假設同時 買進實物交割期貨 賣出現金交割期貨 在20美元時 當在>0之前無套利空間9
Fw: [心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因作者: minazukimaya (水無月真夜) 看板: Stock 標題: [心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因 時間: Tue Apr 21 22:24:34 2020 板上前面有些文章討論了,不過我覺得有些不太完整,所以拋磚引玉說明一下 首先,原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場8
[心得] 從CME官網看懂原油期貨關於原油交割方式與價格為負的觀點 眾說紛紜 於是實際上到CME官網規定的合約看了下 其中Settlement Method為Deliverable,亦即實物交割 經由昨天的事件可以學到一件事5
[標的] 3406 玉晶光 空1. 標的: 玉晶光 3406 2. 分類:空 3. 分析/正文: 玉晶光現貨價格 469 4月期貨價格 456.56
[閒聊] 永續合約是如何錨定現貨的?我沒有使用過幣安以及永續合約 但是我對永續合約感到好奇 因此想請教永續合約的細節以及運作原理 我找了永續合約的說明- 請教各位前輩 今天看盤注意到 黃豆八月期貨價格明顯高於現貨價格 而九月期貨價格與現貨價差又小於八月 根據我的鍵盤經驗