Re: [請益] 期貨還是比正2更好的選擇嗎？

multiView 08/06 09:42美國是世界第一大賭場，怎麼比。

PTTMAXQQ 08/06 10:25期貨有月份價格不對等的轉倉成本，

PTTMAXQQ 08/06 10:25然後，期貨能斷頭，正二不會

PTTMAXQQ 08/06 10:28期貨照保證金杠桿多落在15-25倍，

PTTMAXQQ 08/06 10:28像台指就18倍，2萬點大台理論價值400萬，但保證金

PTTMAXQQ 08/06 10:28僅24萬，如果你能用200萬以上操作一口大台，那才有

PTTMAXQQ 08/06 10:28可能不被斷頭，但是，你做得到嗎？

LTpeacecraft08/06 10:28可是美國現在槓桿成本不是比較高？台灣還行？

agoodjob 08/06 10:39什麼是400萬隱含無風險利率

zxcvb7700 08/06 10:52你就放150萬在期貨250萬放在高利網銀就好

tony825011 08/06 11:25回上面P大，買兩百萬的正二跟拿兩百萬做一大口不是

tony825011 08/06 11:25幾乎一樣的意思。為什麼做不到，還省了內扣費用一

tony825011 08/06 11:26年1%

w901741 08/06 11:35當然不一樣…正二每日會調節倉位，一大口怎麼調節

w901741 08/06 11:35倉位？

w901741 08/06 11:39正二不會被斷頭，請問一大口會不會被斷頭？

jyan97 08/06 12:04就算大台單位太大，現在微台都出了，一口20萬放10

jyan97 08/06 12:04萬保證金不就是兩倍槓桿了，每個月轉倉維持兩倍槓

jyan97 08/06 12:04桿，這有什麼做不到嗎==

jyan97 08/06 12:06回原po台灣保證金大概只能一部分留在帳戶，一部分

jyan97 08/06 12:06買貨幣基金或定存吧

jyan97 08/06 12:10光每月平衡槓桿耗損低跟省管理費，台指期一年至少

jyan97 08/06 12:10比正二省了2-3%

w901741 08/06 12:13你要不要去看一下微台的交易成本….每天都調倉，光

w901741 08/06 12:13是交易成本就夠你受的…

jyan97 08/06 12:14不是說每月調就好嗎

jyan97 08/06 12:15而且那是錢太少的人的做法，小台一口也才100，用小

jyan97 08/06 12:15台也可以

w901741 08/06 12:18這個文章不是說200萬嗎…200萬做小台是要怎麼做…

w901741 08/06 12:18你有錢有時間調整倉位做期貨可以啊，但我錢少時間寶

w901741 08/06 12:18貴直接買正二

jyan97 08/06 12:24200萬20口微台，已經勉強可以調倉了，成本一定還是

jyan97 08/06 12:24低很多，嫌麻煩可以買正二沒錯啊，就回應二樓做不

jyan97 08/06 12:24到說而已

SweetLee 08/06 12:42買etf就是想要幾個禮拜看盤一次 誰要那麼累天天調

SweetLee 08/06 12:42整部位調整保證金？

persionbird 08/06 12:46每天調整倍率只是一個策略，這個策略本身會不會比

persionbird 08/06 12:46較好是另外一位事情

jyan97 08/06 12:46可以每個月調部位，不用每天==，如果2000萬一年成

jyan97 08/06 12:46本差2.5%就差50萬，看個人覺得值不值得

jyan97 08/06 12:48每月調部位耗損通常比正二每天調低很多

SweetLee 08/06 12:51除了交易成本以外 調整週期並不影響波動耗損吧？

persionbird 08/06 12:51定存利息目前1.7% 扣掉保證金至少也還有1% 以上，再

persionbird 08/06 12:51加上費用率約1.1%的差距，兩者光持有的差距就是每年

persionbird 08/06 12:512%以上了

SweetLee 08/06 12:52天到年都差不多

jyan97 08/06 12:52月報酬的波動度比日報酬的波動度低，所以耗損比較

jyan97 08/06 12:52低

SweetLee 08/06 12:53記得正二經理人會幫你每天調整一部分現金到有利息

SweetLee 08/06 12:53的短債之類的東西

SweetLee 08/06 12:54月報酬的波動比日報酬低？那年報酬波動10%以上是不

SweetLee 08/06 12:54是更低？

persionbird 08/06 12:55富邦的正2公開說明書有說部分現金轉到富邦自己的MMF

persionbird 08/06 12:55, 元大正2我沒有看到類似的內容

jyan97 08/06 12:57是阿，只是以年為單位可能會有斷頭問題

SweetLee 08/06 12:59漲1%再跌回來 跟漲10%再跌回來的損耗 大約是相差91

SweetLee 08/06 12:59倍

SweetLee 08/06 13:00會斷頭=損耗率高達100%

SweetLee 08/06 13:01自己想想是不是真的越久調整的損耗率越低

jyan97 08/06 13:03所以才說月調整啊，不要弄到斷頭

jyan97 08/06 13:14波動度（標準差）跟最大下跌幅度是不一樣的概念，

jyan97 08/06 13:14月報酬標準差比日報酬低蠻好理解的吧，斷頭是承受

jyan97 08/06 13:14不了最大下跌幅度跟標準差高低沒直接關係

lantimes 08/06 14:04買正二就是做多 換成期貨就一直轉倉