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[問題] 選擇權預估獲利新手問題

musiclyrics 發表於 2020/3/20 上午1:40:51
看板Option標題[問題] 選擇權預估獲利新手問題作者
musiclyrics
 (musiclyrics)時間推噓 4 推:4 噓:0 →:9

現在S&P500 ETF SPY 240左右
假設預計明年1月漲回280, 現在240買
報酬率就是 (280 - 240 ) /240 = 16.7%

同樣明年一月有個SPY call option
strike price 180, 選擇權本身75
投資報酬率就是 (280 - 180 -75 ) / 75 = 33.3%

也就是說現在SPY 240, 如果預期明年一月漲回自少280
這個情況用call option操作就比較好
請問這樣了解正確嗎?
謝謝

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.239.154.188 (美國)
※ PTT 網址
推

MurphyLin03/20 01:58你的報酬率怎麼算的?

推

sam12334303/20 02:00選擇權有時間價值..你直接買期貨不就好

推

MurphyLin03/20 02:01我們姑且簡單想成，妳拿出的錢和最後你的部位的價值相

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MurphyLin03/20 02:01除好了

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MurphyLin03/20 02:01那你下面那個狀況的分母,就不是75了呀

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zaqimon03/20 11:11買進價內買權投資沒什麼問題 還多了下檔保護

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zaqimon03/20 11:12假設不幸SPY一路走跌 你會越賠越少

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zaqimon03/20 11:17但SPY一路漲 你只會少賺一點點

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zaqimon03/20 11:21當然如果你是用選擇權開槓桿那就自己小心一點

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zaqimon03/20 11:23如果結算日SPY跌到200 你的選擇權就只剩20 你能接受就好

推

aJan556603/20 11:24選擇權適合短進短出 不長抱還OK
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isaacwu97403/20 13:43跌到180，買SPY還剩75%資本，買Call按你算法已經是-10

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isaacwu97403/20 13:430%本金哦，哪個下檔風險比較有限呢？
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