Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
※ 引述《peter308 (pete)》之銘言:
: 我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了
: Fama提過的效率市場理論
: 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤
: 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式
: 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬"
: 這兩各學派是互相矛盾的 而且都想消滅對方
: 簡單說 一個灌了鉛的骰子 在其點數出現的機率會偏離1/6
: 也是因為這樣 才會讓出老千的人有利可圖
: 但我最近發現
: 隨機性越高(disorder越高) 在某些條件下 會觸發某些狀態
: 導致其變得反而更可以穩定預測去狀態
: 這是否提供了一個全新的理論基礎
: 在這基礎之上 統合 Fama 和 曼德柏的兩個互為矛盾的學派變得可能??
: 有人覺得這是個不錯方向的嗎?
: 也就是一個隨機性越高的(量子)骰子
: 反而陰錯陽差地導致了某種記憶效應 讓它變的是可預測的
: 題外話
: 上述的特殊狀態是量子系統才有的
: 但股市是古典系統還是量子系統?
: 目前這問題(請益過這領域的專家學者)仍就沒有一個明確的答案
隨機矩陣理論(random matrix theory)
用在研究金融市場很多年了
概念就是把時間序列先轉換成關聯矩陣
然後去算關聯矩陣的本徵能量頻譜
目前隨機矩陣結果顯示 股市的本徵能量分佈都有兩部分
一部分會落在Marchenko–Pastur distribution 的分布內
另一部分則會落在 MPD分佈外
有趣的是
有些低維度量子系統當你外加亂度的參數可以作調變的時候
在外加亂度參數很小的時候
原本的系統的能量頻譜也是落在MDP的分佈內
但當外加亂度的參數大小大到一個臨界值後
你會發現系統能量頻譜開始偏離MPD的分佈了
也就是系統開始出現長期記憶或是開始越來越不能熱化了
而我預期如果上述低維度量子系統的參數擬和得好
會非常接近真實股市市場的關聯矩陣頻譜
也就是有一部分是落在MPD內 另一部分是落在MPD外的
沒想到
當初我的直覺猜想 似乎越來越有理論上的嚴格基礎了
細思極恐啊!
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這問題世上只有西蒙斯有解
這啥鬼 我w2 大單進場 23年9月中滿倉 這策略做得到
ㄇ 做不到我不學ㄌ 因為比我爛
用魔法打敗魔法
蠻有趣的議題,所以你打算和上帝玩擲骰子。XD
我補個圖 不然你們以為我在唬爛
※ 編輯: peter308 (155.69.165.66 新加坡), 05/30/2024 18:49:24這東西做出來不得了 統合經濟學理論的兩大山頭
蒸ㄉㄇ 泥別騙窩ㄛ
下一秒肯定是隨機的
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首Po我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了 Fama提過的效率市場理論 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬"10
Fama 的理論基礎與曼德柏後來的研究 其實沒有衝突 Fama 說的強勢效率市場基本上在全世界範圍內很好被挑戰的 因為市場若真的是強勢效率,華爾街跟航海王們 就沒法幹飯吃了 所以金融市場大多是半強勢與弱勢效率市場 我的理解是曼德柏算是比較早提出 金融市場報酬率並不是隨機的3
是這樣 凡事不決 量子力學 量子狀態波函數在觀測後產生的塌縮 就正是在多重宇宙中呈顯的確定性古典物理行為投影4
親、好鄰居Peter, 理專專家心邪,鑽研一道;實則殊途同歸,勿疑先聖之言。 凡是交易,皆為半效率市場。 這是因資訊的傳遞有其延遞性,即使公告在經濟日報上, 得到資訊的操作者,因其變現能力有別,勇於下單的動作有猶疑性,X
哪有啥隨機 都是被操控的 連國際盤都是 小散戶只有買房才比較穩 房市長期上漲17
真的有隨機但可預測的實例就是複雜科學 以椋鳥群飛的例子來說 任何一隻椋鳥個體飛行都是隨機無法預測 然而椋鳥群體變動可預測 這真的很神奇個體隨機而群體可預測 在生活中最重要的應用應該是天氣預測 下雨 颱風之類的 椋鳥群飛的影片10
隨機性不是讓拿來預測是拿來觀察的 因為價格行為「不總是隨機的」 主動投資者的核心 是觀察行為建構報酬率較佳的組合 被動投資者的核心17
三年半前我也回了你一篇相似的文章, 我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況 首先, "賭博的數學"就是機率,6
我對於把機率的觀念引入解決股價問題的想法是這樣 一、股價到達你目標價的機率與時間跨度: 今天你買入1檔股票目標獲利20%: 1秒到達20%的機率為0 1天到達20%的機率也為03
上面這種說法就普瓦松分布的白話版吧 母數應該可以用平均報酬帶入 簡單的說台積電跟聯電會有不同機率分配 等待的過程也可以再搭配指數分布觀察
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Re: [閒聊] 現實來看,理解、分解、再構築哪個最難?最難的當然是再構築(指的是跟原本完全一樣) 例如一張紙,理解和分解很簡單 但不代表你拿這堆碎紙或燒成灰的紙能輕易變回物理化學性質都跟原本一樣的紙 一雙免洗筷折斷了,你用什麼方式恢復? 你很難恢復斷掉免洗筷,是因為你不知道構成物質嗎?13
[請益] 時間晶體可以用來理解股市嗎?時間晶體最近是個很紅的題材 各位可以看看這些報導 因為股市波動在很多地方都很類似時間晶體 比方說13
Re: [討論]遊戲橘子這麼囂張是不是因為丁特態度是說 如果誠實公布之後 期望不如預期 該怎麼辦? 假如公布後 丁特 再次挑戰 機率為1%的東西 結果抽了1000次才拿到 他能因此客訴嗎? 或是請消保官檢查機率是否正確 又 期望次數為n 若嘗試N次都沒獲取 N大於多少時能 提出質疑12
Re: [問卦] 「熵」真的存在嗎?物理上熵(entropy)就是一個度量系統能量與 動量在每個自由度分佈的情況的物理量,所 以你問熵存不存在,統計力學理論上每個物 理系統都可以計算出他的熵, 根據著名的公式13
Re: [請益] 轉增貸投資讓我們換個假設。 假設股市滿足對數常態分佈 年化預期報酬率 5.5%,對數標準差 0.15。 9年後 報酬率有95%機率落在 -34% ~ +298% 之間11
Re: [新聞] 美國上班,住在台灣先搞懂Entropy & Enthalpy 有何不同吧 還有"熵" 跟 "焓" 別張嘴就來~ ※ 引述《filmwalker (外面的世界)》之銘言: 因此,愈來愈多的企業會轉型成為平台企業,允許自己的員工成為創客,也允許世界的創10
Re: [新聞] 主計總處:去年68.3%上班族領不到平均主計處的網站一直都有給分布曲線 如果學過簡單統計的人應該就知道平均數 中位數 眾數的差別 照這分佈曲線 平均數會被高薪的人拉高 所以接近7成的人低於平均不意外X
Re: [問卦] 一小颱風中國就這樣了還要打台灣?我是覺得這種說法滿不公平的 颱風經過只有一部分能量落在台灣 其餘的整顆颱風能量都落在中國 要知道一個颱風有幾百幾千個原子彈能量ㄟ 所有雨量和風力都被中國大陸吸收4
Re: [問卦] 要求房地產課重稅的人 是不是精神分裂?你要想 台灣地小 土地其實就跟頻譜一樣 是有限的 一段5G頻譜能買個幾百億台幣 假設台灣今天有五段5G頻譜 要是今天有人扣著一段5G的頻譜什麼都不做 一年繳個幾千塊 那其他電信業者就只能競爭剩下的5G頻譜 競價下去就是更貴- 前些日子開心買入DELL的U2415 它有自附mDP一條,我有HDMI一條,我傻傻的兩條都接了 從此之後,不知是主機和是螢幕會自動選擇 mDP 或是 HDMI (MHL)1 我每天只要看到 mDP 沒畫面,就要手動螢幕切到 HDMI (MHL)1 才有畫面,