Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?

三年半前我也回了你一篇相似的文章,
https://www.ptt.cc/Stock/E.MLOAdksvqwPg
我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況

首先,
"賭博的數學"就是機率,
不論賭場或是股市大部分都是在算機率,
賭場會設立規則讓莊家有較高的勝率,
長遠來看就莊家一定會賺錢,
對, 我在說廢話,
但是就是這麼簡單

股票線仙也是一樣的方式,
各種線就是用統計學的方式算出/畫出線,
再取勝率高的方式,
比方說破月均線等等,
說穿了還是機率,
勝率高不保證必勝,
所以不能每把都All in,
最好的做法是每把都投一樣少數的錢,
勝率高次數多就自然會賺錢

再來說到我的TQQQ 模型,
Deep Learning/Machine Learning 一樣也是在算機率,
在那之前,
我先說一個觀念 overfitting:
https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting
簡單說,
就是如果有人說他的模型回測數據100% 正確,
那就是 overfitting,
這個回測100%的模型基本上就是垃圾,
因為你是在預測未來, 不是預測過去,
你把過去數據完全吻合的模型就會overfitting

所以一般的做法是會有training, validation, test sets,
https://en.wikipedia.org/wiki/Training,_validation,_and_test_data_sets
也就是把過去數據"隨機"分成三包,
一包拿來training 建模型,
一包拿來validation,
最後一包拿來測試,
這樣可以避免overfitting,
同樣的,
這樣產生的模型只求高勝率, 不是必勝,
所以作法是一小塊一小塊的買/賣,
只要勝率高次數多就會賺錢

我的TQQQ 模型現在已經是第三代模型,
預測到2020年底部抄底跟2021年賣出,
但是在去年2022年底跟今年初摔了一大跤,
抄底抄到沒錢,
所以還是不要做太大,
多留點子彈

※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 真的有隨機但可預測的實例就是複雜科學 以椋鳥群飛的例子來說
: 任何一隻椋鳥個體飛行都是隨機無法預測 然而椋鳥群體變動可預測
: 這真的很神奇個體隨機而群體可預測
: 在生活中最重要的應用應該是天氣預測 下雨 颱風之類的
: 椋鳥群飛的影片
: https://www.youtube.com/watch?v=O5auXBB_RvU
: https://www.youtube.com/watch?v=74-p8fNsUl0
: 有得諾貝爾獎
: https://pansci.asia/archives/334249
: https://thupr.thu.edu.tw/newsdetail.php?id=5182
: 股點是
: 類推到股市 單一股票價格K線個體無法預測但K線的群體型態可預測
: 尤其是那些用裸K交易的人 我猜他們就是直接預測出K線群體型態變動
: 就看看有沒有複雜科學的專家可以真的找到K線型態的預測模型
: 但我猜最終股價預測也會類似預測颱風路徑出現很多條
: 到時候就是去找最大可能性路徑
: 應該會有參考價值但不是穩贏的聖杯
: ※ 引述《peter308 (pete)》之銘言：
: : 我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了
: : Fama提過的效率市場理論
: : 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤
: : 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式
: : 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬"
: : 這兩各學派是互相矛盾的 而且都想消滅對方
: : 簡單說 一個灌了鉛的骰子 在其點數出現的機率會偏離1/6
: : 也是因為這樣 才會讓出老千的人有利可圖
: : 但我最近發現
: : 隨機性越高(disorder越高) 在某些條件下 會觸發某些狀態
: : 導致其變得反而更可以穩定預測去狀態
: : 這是否提供了一個全新的理論基礎
: : 在這基礎之上 統合 Fama 和 曼德柏的兩個互為矛盾的學派變得可能??
: : 有人覺得這是個不錯方向的嗎?
: : 也就是一個隨機性越高的(量子)骰子
: : 反而陰錯陽差地導致了某種記憶效應 讓它變的是可預測的
: : 題外話
: : 上述的特殊狀態是量子系統才有的
: : 但股市是古典系統還是量子系統?
: : 目前這問題(請益過這領域的專家學者)仍就沒有一個明確的答案

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每個人的變數不同, 沒有標準答案, 我基本上就是把googe/yahoo 能抓到的數據, 全部當成變數放入train, 對啦! 很遜很粗糙很業餘, 我還是有加一些我自己的算法在裡頭

沒錯, 三代直接跳五代, 賭博不喜歡不吉利的數字, 等我改出更好的第五代目再跟你說

模型每天會輸入當天最新的資料, 然後重算模型重算預測, 所以我之前才說我的模型每天在改, 預測的停利點跟抄底點也一直在改, 基本上除非是當天下跌千點的那種黑天鵝事件, 不然理論上是有一個趨勢trend 或是模式pattern 可循, "理論上" 所以這種玩法適合玩大盤ETF, 個股會被主力玩死, 大盤主力很難操作, 就算有也只是主力短時間的控制

小瑪莉打法也是機率學, 一直壓最小的蘋果, 直到小牌出很多次之後開始慢慢加碼大牌, 我從小就是壞學生, 打電動, 賭小瑪莉這種的我最拿手

忘了回應, 我的模型是建立在定期定額上面去算的, 有比照組就是定期定額buy and hold TQQQ, 定期定額buy and hold TQQQ 從2010年開始, 獲利是14.8倍 or 1480%, 定期定額buy and hold QQQ 從2010年開始, 獲利是2.29倍 or 239%, 單筆投入 TQQQ at 2010, 獲利是接近100倍 單筆投入 QQQ at 2010, 獲利是接近9倍 用我的模型定期定額猜頭猜尾, 獲利再投入, 三代目模型從2010年開始, 獲利是32倍左右, 二代目模型從2010年開始, 獲利是100倍左右, 至於為何二代目回測獲利反而比較好, 我卻說三代目是更好的模型, 因為overfitting, 我發覺二代目有嚴重的overfitting, 每次回測的買跟賣都在最好的點, 也導致2022年底跟2023年初的大跌預測的底部差很多

沒錯! 一代目是我原本link的文章, 三年半前的模型, 猜每天的漲跌, 準確率有70%-80%, 但是不好賺, 只猜隔天的漲跌不好操作, 二代目是猜股價期望值的頭跟底, 不需要完全命中, 就像是魚頭魚尾留給別人吃, 我只要能夠魚身吃到80%-90%, 就非常夠了, 2020, 2021 年有猜到頭跟尾, 事後來看離真正的頭跟尾只有10%-20%的誤差, 事後來看還真的蠻準的, 但是2022年底與2023年初的暴跌就誤差很大, 差了30%左右, 模型預測底部在24左右, 結果跌到16-17, 所以就有了三代目模型

我沒有裝弱, 我是真心的在炫耀我的模型還蠻準的

我每次買+賣的一整輪交易短則兩三年, 長則四五年以上, 上一輪TQQQ開始存股到賣出是2019-2021, 兩年, 這一輪是2021到現在, 也是存股+凹單兩年了, 而且可預見的要達到我的停利點至少還要再等一兩年以上, 所以交易(存股)長達2-5年的時間, 也算是某種buy and hold 至於說為何不真的永遠buy and hold, 因為我還是缺錢也怕沒賺到, 到了停利點入袋為安再把資金重新存股投入, 而TQQQ 超高的漲跌幅與損耗, 會造成很長很大的魚身, 我個人認為很適合玩猜頭猜尾吃魚身, 就算沒有很準, 也是很夠吃

大盤準是拉長兩三年以上的區間預測, 短時間的波段預測根本抓不準, 所以無法做期指

就周末閒聊, 我對股版跟房版的態度就是我個人的興趣分享, 就像是小時候打電動一定要去班上分享破關的心得, 至於開課跟網紅流量我從來沒想過, 我長的胖嘟嘟的像智障, 不能露臉, 開課也沒空沒興趣, 我對炒股跟看線圖也是完全不懂, 不是炒股專業, 我的本業是在科技廠上班, 顧好本業才是最重要的, 沒錯! 有好的本業收入才有本錢做投資