Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎
如果你資產小於100萬美
只是要贏SPY這種對手而已
我教你90%贏大盤的懶人方法
34% UPRO
66% BLV
組合每季再平衡就好，不用理它
年化績效贏大盤輕輕鬆鬆
另外遇崩盤時66%BLV就是你的銀彈
你可以比別人有更多機會
不過這組合100萬美以上就不適用
※ 引述《KeGun (Mozet)》之銘言：
: 小弟股市菜雞，看過幾本書也拜讀過一些國內外大老的文章
: 很多人的論點都有個共識是，在效率市場假說成立的情況下所有人的平均=大盤
: 而且長期(10年+)來看，國內外主動基金能贏大盤的可能不超過20%
: 華爾街超高學歷+各種超高科技運算績效最後都輸
: 但小弟看下來身邊的家人朋友都是主動選股，相對少人在買指數ETF(VTI、VOO、AOA)
: 所以其實是大家都相信自己能夠當那5~10%的少數贏家，高手在民間
: 還是其實效率市場假說不成立，其實大家只要有心人人都可以超過大盤、S&P500的績效?
: 不然坦白說買船票的績效都比買VOO多一個0，要說不難受是真的難
--
看後照鏡找投資組合我可以找100種吧
那這100種組合你都下場買了嗎
你是有多少把握這組合會再贏十年?
9成 另外長期投資30年的話 9成5吧
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 21:45:03現在是在討論測落不是PK績效. 請問你除了回測之外
有什麼理論可以支持這樣的組合可以9成機率長期贏?
這組合明眼人一看就知道是用什麼方式讓散戶長期贏大盤 畢竟只適用SPY這種對手而已 如果你不認同，我也沒關係
請問你的勝率是怎麼算的？
請問一下...1.這個方法為何不適用一百萬美金以上(是
因為帳面虧損怕投資人承受不住?) 2.那超過一百萬美
金,你的建議是?
1. 流動性 2. 分散標的
SPY不算大盤.至少說VTI吧.小弟指數投資十年真的不
→ duriel3313 : 認同,是因為你什麼原因都沒說.請講講道理,我可以學. 07/06 22:08
1. 簡單解釋原理
UPRO是三倍標普500
利用34%UPRO複製100%SPY的績效
再用66%BLV獲得額外報酬
UPRO經由季再平衡對沖抵銷降低槓桿損耗
2.
散戶最大敗筆是不敢all in 100%股
不敢all in
長期怎麼可能贏大盤呢
此方法解決散戶不敢all in心態
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:22:17
推 brad84622 : 100以上不適用 那我分成很多個100萬可以用ㄇ？ 07/06 22:25
如果你有很多個100萬美元
咱們可以討論其它方法
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:27:08
推 Leon0810 : 盤整時的摩擦成本會吃掉績效吧， 會慢慢損血 07/06 22:29
BLV可對沖抵銷降低
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:31:31
推 kids50123 : 怎麼感覺像是風險平價的做法，這樣也還是承擔額外 07/06 22:33
→ kids50123 : 風險吧 07/06 22:33
這模組在國外早已有基金在做 台灣知道的多數人應該是用期貨操作
1.槓桿型ETF長期會輸2.UPRO內扣近1%3.66%的BLV是債
債長期就是輸全股.再怎麼"再平衡"都不會讓績效增加
還是看不出來長期可以贏低成本全股大盤的原則何在?
好奇100萬美金以上要怎麼分配
也就是100%UPRO會輸100%BLV也會輸,這兩個搭配,再怎
麼平衡 也是會輸. 怎麼用再平衡的方式來增加報酬?
你應該是綠角派的吧 嗯~ 會輸 這組合不建議大家使用 大家去玩其它的吧
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:54:21只能猜測是用股債反向和再平衡達到低買高賣的效果
主動投資+修改策略能贏大盤一定有,但固定一招連打30
年策略不變再加保障未來也能贏的 真的沒見過 希望
未來這招可以越來越多研究吧 感謝說明
沒見過不代表沒有 差別是風險管控而已
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 23:09:04有分享方法不藏私就給推
分享方法給推~不過這時買債券不好吧
勝因是加高槓桿吧，承受更高的風險。但一般人連全
股的波動風險都很難承受了。
加了66%BLV 標準差跟100%SPY差不多 報酬卻比SPY還高 原因是利用BLV負相關對沖
並不是波動越大期望報酬就可以越高.
![Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎](https://i.imgur.com/ZNnCScGb.jpg "Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎")
爆
Re: [請益] 看不懂外資的操作放空大盤不一定是看空，也不一定是要賣股票對沖基金有種槓桿操作是200%做多、100%做 空，或是某種多空比例的部位。 這邊講一個概念，任何股票都會承擔系統性風險β（大盤風險），這是不可用分散來減少 的，只能用持有比例來降低系統性風險。例如持有股票佔總部位30%，就是承擔0.3倍的系 統性風險；槓桿持有200%，就必須承擔2倍系統性風險。![Re: [請益] 看不懂外資的操作](http://ism.bwnet.com.tw/image/pool/sm/2018/09/f60a07755fa031840cfddd5b129c1662.jpg "Re: [請益] 看不懂外資的操作")
42
Re: [心得] 綠角<股海勝經>這篇實在是太多錯誤觀念了 所以來簡單回應一下 上圖是我簡單用小畫家畫的一個效率前緣的圖 首先 指數化投資追求的不是報酬 而是給定風險下的報酬 在這個目標上 指數化投資絕對不是平均(中興) 而是名列前茅(台大)![Re: [心得] 綠角<股海勝經>](https://i.imgur.com/i5tUjjnb.png "Re: [心得] 綠角<股海勝經>")
34
Fw: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手作者: faceoflove56 (浪漫台三線) 看板: Stock 標題: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手 時間: Sat Oct 23 15:28:06 2021 1. 標的：SPY / QQQ / SOXX 2. 分類：無腦多，想到就買![Fw: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手](https://i.imgur.com/ARZoJZ0b.jpg "Fw: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手")
27
[心得] 投資指數型ETF就能擊敗大盤？以S&P500 E先說不是TQQQ那種槓桿型ETF。一開始先看一張圖： 這張圖是所有美國股票型基金跟S&P1500的績效比較。雖然一般人說的大盤是S&P500，但長? 下來S&P1500跟S&P500績效幾乎一樣。所以一樣可以代指S&P500。 從圖中可以發現，當投資時間越長，專業股票基金經理人打敗大盤的比例越低。以最右邊20![[心得] 投資指數型ETF就能擊敗大盤？以S&P500 E](https://i.imgur.com/nie7Ga0b.jpg "[心得] 投資指數型ETF就能擊敗大盤？以S&P500 E")
13
Re: [請益] 照0050持股買投資組合，收益贏0050嗎？投資喔 有時候 無腦勝有腦 減法勝加法 搞一堆有的沒的 緊張兮兮 只會賠錢 不搞一堆有的沒的 悠閒從容 睏罷數錢![Re: [請益] 照0050持股買投資組合，收益贏0050嗎？](https://i.imgur.com/ehs66ETb.jpg "Re: [請益] 照0050持股買投資組合，收益贏0050嗎？")
19
[請益] 年輕人槓桿請益各位前輩好，小弟拜讀過生命週期投資以後一直在思考名下無房產的狀況下該如何低成本的開槓桿，另外小弟也不喜歡一直做再平衡，以下是小弟目前思考的兩種組合 第一種利用ib做日圓或歐元借貸然後開槓桿，這也是我目前採用的方法，但我個人不是很喜歡這個方法，主要是因為錢匯到海外所以有時候用錢很麻煩 第二種是拜讀過reddit及bogleheads所得到的方法，主要是利用upro來做槓桿，當然我知道upro因為是日報酬的3倍，連帶著需要買高賣低，所以管理費會較高，另外還有一個最大的問題是每次經過修正回到原點會再被扣血（也就是進入升息階段相當不利），但是在reddit上過往的模擬卻與3倍的spy走勢極為相似 而且回測上upro+現金或tmf有著非常出色的表現之外，並且相當符合懶人哲學，一年僅需要做一次再平衡，所以小弟想請教各位前輩實務上40upro/60cash的投資組合可行性高嗎？ -----![[請益] 年輕人槓桿請益](https://i.imgur.com/rIZjJNUb.jpg "[請益] 年輕人槓桿請益")
6
Re: [心得] 遲來的判決終究會降臨於主動投資者嗎？主動大家想的都是基金 基金其實你要想 對操盤而言 他的抗風險能力其實很差 比如你80%買amd半年沒動你下個半年就不見了 但個人不同可以放等 其實主動會輸大盤不是沒看對股票的能力7
Re: [請益] 明知股指ETF好專業人士為何主動投資完全可以理解這種想法，我之前也曾經這樣想過，覺得華爾街大家都是笨蛋，我最厲害。 但當然不可能這麼簡單。 （1）有沒有人持續績效贏大盤？ 當然有啊，文藝復興科技不就是了，名不見經傳的投資人、機構 就更多了。 （2）為什麼他們還是要主動投資？4
[討論] 基金長期績效輸給大盤?好像有種說法基金長期的績效很難贏大盤 ? 但是看好多台股基金，長期累積的績效都是海放大盤 再細看每一年的績效, 只有偶而一年會輸大盤而已 大部分也是贏大盤 還是這是台股特有的現象呢 ?
45
[標的] 1303南亞走勢![[標的] 1303南亞走勢](https://i.imgur.com/AEYkT9sb.jpeg "[標的] 1303南亞走勢")
36
Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？![Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？](https://i.imgur.com/gTEUIt7b.jpg?fb "Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？")
40
[標的] 高檔866元買進2330台GG,一樣可以睡得安穩![[標的] 高檔866元買進2330台GG,一樣可以睡得安穩](https://i.imgur.com/38uEcrLb.jpg?fb "[標的] 高檔866元買進2330台GG,一樣可以睡得安穩")
43
[請益] 海外投資怎麼避稅?![[請益] 海外投資怎麼避稅?](https://i.imgur.com/ENiibmHb.jpg "[請益] 海外投資怎麼避稅?")
25
Re: [標的] 1101台泥(要停損換股嗎)![Re: [標的] 1101台泥(要停損換股嗎)](https://i.imgur.com/Xmx92xQb.jpeg "Re: [標的] 1101台泥(要停損換股嗎)")
爆
[標的] 1101台泥(要停損換股嗎)![[標的] 1101台泥(要停損換股嗎)](https://i.imgur.com/l1rmkhUb.jpg?fb "[標的] 1101台泥(要停損換股嗎)")
33
[請益] 專職交易不做了通常是因為賠錢還是賺爆?31
[心得] 全球15大民營企業 美國外只剩台灣/丹麥![[心得] 全球15大民營企業 美國外只剩台灣/丹麥](https://companiesmarketcap.com/logo.png "[心得] 全球15大民營企業 美國外只剩台灣/丹麥")
64
[請益] 投資標的建議![[請益] 投資標的建議](https://i.imgur.com/mk58ZUCb.jpeg "[請益] 投資標的建議")
13
Re: [標的] 1303南亞走勢12
Re: [請益] 每個月都實現股票損益會怎樣？![Re: [請益] 每個月都實現股票損益會怎樣？](https://i.imgur.com/X3Ei20Sb.jpeg "Re: [請益] 每個月都實現股票損益會怎樣？")
10
Re: [請益] 投資標的建議![Re: [請益] 投資標的建議](https://i.imgur.com/DPk9SYUb.jpeg "Re: [請益] 投資標的建議")
8
[標的] 2241 艾姆勒 空16
[標的] 高通搭微軟的消費市場有潛力嗎？![[標的] 高通搭微軟的消費市場有潛力嗎？](https://img.youtube.com/vi/SLsOLqBbZBw/mqdefault.jpg "[標的] 高通搭微軟的消費市場有潛力嗎？")
16
Re: [請益] ai這波宏達電可以解套嗎？5
Re: [新聞] NVDA有望納入道瓊，INTEL恐被踢出![Re: [新聞] NVDA有望納入道瓊，INTEL恐被踢出](https://i.ytimg.com/vi/rF-uC7KOCfk/sddefault.jpg "Re: [新聞] NVDA有望納入道瓊，INTEL恐被踢出")
5
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多![Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多](https://i.imgur.com/LUg9ukib.jpeg "Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多")
43
Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？![Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？](https://i.imgur.com/kKSKsDlb.jpeg "Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？")
1
Re: [請益] 海外投資怎麼避稅?9
Re: [請益] 台股萬八>>兩萬一了，空軍還活著嗎？
Re: [標的] 1303南亞走勢 - 00878 5/23~5/24觀察結果![Re: [標的] 1303南亞走勢 - 00878 5/23~5/24觀察結果](https://www.cathaysite.com.tw/assets/configuration/img/img_cathay_share.png "Re: [標的] 1303南亞走勢 - 00878 5/23~5/24觀察結果")
Re: [新聞] 未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器
[請益] 同樣換股為啥00940那麼惹人厭？