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Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…

chopinmozart 發表於 2024/2/17 下午10:58:53
看板Stock標題Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…作者
chopinmozart
 (aha)時間推噓55 推:55 噓:0 →:17

※ 引述《picaroon (噗哩噗哩)》之銘言：
: 大家好 小弟以為降息 可以all in 債券ETF
: 結果現在打開手機 只有自己的債券etf是綠的
: 其他大盤個股紅通通….真的每天打開app都是折磨…
: 而且重點是all in 所以虧損的金額是以前投資股票不曾看過的….
: 現在部位一直創低…真的超想哭的
: 眾人皆漲我獨賠 這種心情該怎麼調適呢…
: 下一步該怎麼辦 謝謝
是這樣子的

你買的長債ETF 主要用途是

在 2011~ 2024年


1. 如果你只接受資產平均波動標準差控制在10%內,

配置債券 TLT ETF 46 % + QQQ ETF 54%, 最大跌幅是 2022年的 -28%

但平均年報酬只有 8.85%


2. 如果你願意接受 20% 平均波動標準差, 以及最大跌幅 2022 年的 -32.27%

這樣你可以完全不用債券, 配置 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%, 年平均報酬 19.84%


3. 如果你願意接受 30% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022 年 -52.77%

這樣你可以配置 QQQ 65.88% + TQQQ 34.12%, 平均年報酬 26.49%


4. 如果你願意接受 40% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -65.83%

這樣你可以配置 QQQ 38.99% + TQQQ 61.01%, 平均年報酬 32.19%


5. 如果你願意接受 50% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -75.36%

這樣你可以配置 QQQ 12.1% + TQQQ 87.9%, 平均年報酬 36.75


6. 如果你願意接受 60% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -79.08%

這樣你可以歐印 TQQQ, 平均年報酬 38.38%


簡單結論就是你買債券唯一的目的就是

你希望一年68%得時間內 你不希望你資產波動超過正負10%, 你就配置 43% 債券 ETF

不然就不要買債券ETF

然後收益風險比最高的其實是第二組 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%
--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.177.22 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:00:30
推

leochen124 02/17 23:01推

推

sivachow 02/17 23:03謝謝分享

推

uni19ball 02/17 23:04推

推

jyan97 02/17 23:06其實減少波動的好處是可以把槓桿開高，不過在資金

→

jyan97 02/17 23:06成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是

推

caumu 02/17 23:08好專業喔

推

jimmy1999 02/17 23:08感謝分享 禮拜一就歐印TQQQ

但你要記得借錢融資歐印TQQQ很容易就爆倉就是

※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45 ※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:15:18 ※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36 ※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
推

stes123456 02/17 23:32專業 推個

推

f204137 02/17 23:36美股創新高 債市仍在打底 怎麼講都贏呀...

推

ntust661 02/17 23:37專業文章

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derek0212 02/17 23:38認真文認真推
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f204137 02/17 23:392020年3月時空背景下 可以回測看看...

推

SilverRH 02/17 23:48在最高點回測什麼策略都是對的

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SilverRH 02/17 23:50甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿

推

Earlcs 02/17 23:53你測測看2008爆炸和2000-2003年，科技股負多少

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warrigal 02/17 23:55投資真的好容易 只要拉拉回測就可以

推

ERP2 02/17 23:57請測測看包含2008年的情況+1

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ERP2 02/17 23:58美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@

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aria0520 02/18 00:03不用測測看 QQQ最大fallback reddit早就做爛了

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aria0520 02/18 00:03過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查

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aria0520 02/18 00:03結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺

推

a26893997 02/18 00:05好的 禮拜一半倉TQQQ

推

CaTkinGG 02/18 00:06每次聽債粉說相信美國 我就想為啥不買voo qqq

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icedog122 02/18 00:06TQQQ在網路泡沫那時候 跌多少啊?

推

leochen124 02/18 00:08網路泡沫還沒有TQQQ

推

aria0520 02/18 00:09那時還沒有TQQQ 但可以模擬 結果是跌到剩0.1%

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aria0520 02/18 00:10但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍

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aria0520 02/18 00:10所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍

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jack529 02/18 00:15真的是看年紀，看到一堆沒幾歲的100%美債，不懂在配

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jack529 02/18 00:16置什麼感念==

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jack529 02/18 00:16不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了

→

johnny7757 02/18 00:21QQQ邪教

推

solomonABC 02/18 00:23債粉怎可能沒qqq voo 只是買債的錢有一半借來的

推

powerbyke 02/18 00:31現在債市在低點股市在高點你怎麼配都是股票贏

推

supertjf 02/18 00:46這些風報數據很棒

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Oskar 02/18 00:55謝謝分享

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jagger 02/18 01:10推

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ac1102 02/18 01:17看起來就beta 1.1附近…

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DeathStarDS102/18 01:50專業

推

silentence 02/18 01:516的組合崩的時候真是鬼畜XDDD

推

allen1988 02/18 02:45其實依照目前創高的位階，最高報酬率一定是開最高
→

allen1988 02/18 02:45槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。

→

qoqocat 02/18 04:09484哪裡怪怪的

推

fmp1234 02/18 07:16推套餐組合

推

bgworld 02/18 07:20謝謝分享數據

推

ck326 02/18 07:39你拿科技股大多頭的年份來回測當然是這樣，呵呵

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GinginDenSha02/18 07:51專業XD 不就看看後照鏡

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centaurjr 02/18 08:01那斯達克史高怎麼回測都是贏啊

推

BruceChen22702/18 08:04結論 歐印tqqqq

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hcwang1126 02/18 08:07結構化產品？

推

SkyFee 02/18 08:29專業推

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yingplus2 02/18 09:19專業推，感謝分享

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fisher6879 02/18 09:33專業推

→

bnn 02/18 09:34都算好了 有夠方便XD

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ian4027 02/18 09:34新知識 謝分享～

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n0bp6gjo3 02/18 10:37專業推

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ups 02/18 10:48專業給推!

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joseph1123 02/18 11:07專業好人推

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StarYao 02/18 11:12有數據有推

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horseorange 02/18 11:49推個

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playgun921 02/18 11:53這篇是在講什麼鬼

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Altair 02/18 12:14這篇好善良

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bobgod 02/18 12:58股版真的樂於分享的高手很多

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nthukos 02/18 13:28Push

推

solomonABC 02/18 14:01你這十年就科技業大爆發啊

→

solomonABC 02/18 14:01改回測1999到2008 結果會這樣嗎

推

lusifa2007 02/18 14:03專業

推

TeddyisaBear02/18 14:18感謝數據分享

推

SuGK 02/18 17:44有些人買債是降低波動 有些買債是賭價差 不太一樣

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zack0728 02/18 18:47好文幫推

推

FannWang 02/18 22:34推
推

justeat 02/19 11:14專業推
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