Re: [請益] 請教VIX指數的問題
這是美國黃金期貨的vix
藍色是黃金期貨的價格
黑色就是黃金的vix
看圖說故事
vix上漲 金價就容易噴噴
vix下跌 金價未必會暴跌
這樣的解讀實在是……非常粗糙
可以發現vix的線很醜
我猜他是用委買價和委賣價去算的
如果掛單消失，算出來的數值就會很奇怪
這是我自己做的台指選的隱波比較圖
解讀很簡單，就是選擇權全面漲價，變貴
後來更新的，小部份call變得比較便宜，價外put則是更貴
這是台灣期交所的vix
我做的比較簡潔，但有細節
vix則是長期一致的可比性
vix是計算出來的指標
但vix期貨是你要找交易對手，對方會要求溢價/折價來交易
所以除了「看對」，還要有人願意跟你「交易」，否則不會賺錢
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※ PTT 留言評論
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推
時間價值要算進去吧 VIX會噴的時間都很短
推
dvix/dt = veta
推
有點過熱了
→
覺得明天可以空了
推
什麼叫作黃金期貨的選擇權的vix…
改了一些文字
※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:43:43 ※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:52:3835
" 一般而言" 波動度與股市的方向 呈現非對稱的現象 在相同單位時間內 (可以是分、時、日、週) 趨勢上漲時 碎步 波動低，下跌時幅度較大波動高，因此下跌時VIX會漲是正確的。 可是上漲與下跌又分為 大跌、大漲、小漲、小跌，這樣對波動的影響又是如何? 因為VIX畢竟是從衍商出來的，這又要從波動度模型說起。![Re: [請益] 請教VIX指數的問題](https://i.imgur.com/SZmSd22b.jpg "Re: [請益] 請教VIX指數的問題")
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首Po最近看VIX有點看不懂,想請問各位美股高手幾個問題, 1.照理來說VIX是單純的波動指數, 上下震幅越大指數越高, 但看一般都是說這跟美股的漲跌是相對的, 又稱恐慌指數,美股大跌VIX才會漲,![[請益] 請教VIX指數的問題](https://i.imgur.com/uFoarJfb.jpg "[請益] 請教VIX指數的問題")
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簡單回一下 ※ 引述《centaurjr (魔術師)》之銘言： : 最近看VIX有點看不懂,想請問各位美股高手幾個問題, : 1.照理來說VIX是單純的波動指數, : 上下震幅越大指數越高,![Re: [請益] 請教VIX指數的問題](https://i.imgur.com/MrqKSj9b.jpg "Re: [請益] 請教VIX指數的問題")
爆
Re: [心得] vix到底怎麼玩奇怪,我發現很多人不知道VIX是甚麼. 然後版上一堆人其實知道VIX是甚麼,但是都不願意解釋..XD 這是故意放空在這邊讓這個問題變成月經文三天兩頭浮出來衝文章量用的技巧嗎..? 好吧,我這個隔壁炒房的,用一知半解並且完全不精確的方式來非常簡化解答一下. (我理組的,這東西我35歲前從來都沒碰觸過)70
[標的] 富邦vix 持續買進1. 標的：富邦vix 2. 分類：多 3. 分析/正文： 先來說說富邦vix這檔讓人又愛又恨的玩意兒 他追蹤的標的是 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return![[標的] 富邦vix 持續買進](https://i.imgur.com/WSOr8XVb.jpg "[標的] 富邦vix 持續買進")
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Re: [請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險VIX雖然被說是恐慌指數 但實際上是SP500的波動率指數 會叫作恐慌指數只是因為通常波動大的時候都是恐慌的時候 以下是維基的介紹 VIX指數用年化百分比表示，並且大致反映出標準普爾500指數在未來30天的期望走向。例22
Re: [新聞] 疫情恐失控！道瓊狂瀉1千多點、VIX暴漲46%所有的ETF 都會按照原本的指數編製方式作業，否則金管會就K死了 在美國VIX ETF 也是成交量相當大的商品。 VIX ETF 為VIX 期貨 的期貨ETF， 其中VIX 期貨的定價很複雜，我認為 就算VIX ETF 的經理人可能也搞不懂 有興趣可以參考國外研究 真的太難了![Re: [新聞] 疫情恐失控！道瓊狂瀉1千多點、VIX暴漲46%](https://cms2.mega.nz/5b342017f1b709b7098b4567.png "Re: [新聞] 疫情恐失控！道瓊狂瀉1千多點、VIX暴漲46%")
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Re: [請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險剛好小弟對ViX也小有心得跟研究 首先VIX就是一種對選擇權(OP)權利金的一種年化報酬率 報酬率又可以解釋為利率的概念 在我研究時VIX是以價平三檔作為平均 而如今是以價外計算 不管如何 都是衍生性金融商品的繁雜計算 無所謂![Re: [請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險](https://i.imgur.com/etdtRNwb.jpg "Re: [請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險")
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Re: [請益] 請教VIX問題按照該指數編製方式操作 上周五 該VIX部位 代碼 商品 口數 合約市值 比重% VIXZ0F 2020/12VIX指數期貨 12,278 9,517,498,888 66.5709 VIXX0F 2020/11VIX指數期貨 6,611 4,804,044,286 33.6022![Re: [請益] 請教VIX問題](https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png "Re: [請益] 請教VIX問題")
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Re: [請益] vix問題首先 美國的 SP500 VIX 不是估計大盤波動度算出來的 是利用指數選擇權 計算出來的 可以參照 期交所 文件 "臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究" 連結 市場 大跌 與 同幅度的 大漲 對於 VIX 或是 波動度預測 有否不同?8
[心得] 關於美國VIX期貨的期間結構最近因疫情市場波動增劇，如果是追逐波動的交易策略，最近應該還不錯。 交易波動度除了可以用選擇權外，在美國還可以交易VIX期貨。 台灣期交所有網頁VIX指數盤中揭示，有些期貨商也有即時VIX報價(如X和的XX賺) 因美國VIX期貨最近的表現與現貨有點差距，所以花了點時間分析，跟諸位分享。 1.Contango, Backwardation 期貨的正逆價差5
[請益] 富邦VIX及美國VIX有非價差獲利方式?小弟股市新手 據我所知，美國VIX看的是期貨加上波動率算出來的 美股跌1%，VIX只漲1% 但是美股跌3%，VIX可能漲10%以上 中間的成長不是成正比的
![[標的] 1799 易威](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5360367/m/753be2fc4380abbcd1c9f34657ebc7d5.jpg "[標的] 1799 易威")