Re: [請益] XX調整為何都要（能）在最後一盤成交

※ 引述《med5566 (美德5566)》之銘言：
: 各位鄉民晚安
: 每次xx調整都一堆最後一盤文
: 我就問一句
: 為什麼都一定要是最後一盤成交那麼大量？0.0
: 為什麼不能是一開盤或是盤中的任一時刻？

因為衡量交易執行好壞的標準

就是收盤價

平均成交價跟收盤價的價差，就會變成追蹤誤差的來源

身為以某指數為benchmark的基金經理人

你的mandate之一就是控制追蹤誤差

特別是被動基金

投資人不求你打敗指數

只要你追蹤誤差越小越好

你在盤中買賣，當然有可能對市場衝擊小一點

但是這樣追蹤誤差就一定會更大

唯一確保可以最小化追蹤誤差的方式

就是只在最後一盤交易

雖然這樣對投資人來說是比較差的

但是可以完美符合mandate

何樂而不為？

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