PTT評價

Re: [請益] 震盪市期權策略

看板Stock標題Re: [請益] 震盪市期權策略作者
Redbeansauce
(泓豆醬料)
時間推噓12 推:12 噓:0 →:62

※ 引述《Intension (心感)》之銘言:
: 請教版上各位高手,
: 在現在石油不斷高漲,
: 今年美國通膨Fed預測也達到4.1,
: 也會繼續按計畫升息和縮表,
: 但因為供應鏈引起的通膨也不是升息可解決的,反而影響企業獲利,
: 另外俄烏戰爭不利半導體這種全球化的產品,
: 在科技股短多長空情況想請教以下策略,
: 這禮拜科技股,半導體股反彈的不錯,
: 如果做bear put spread,
: 用30%的資金(TQQQ,SOXl各15%),
: 正股只留低成本的45%倉位,25%現金,
: buy put 3到6個月現價,
: 每週sell put (預設現價跌15%的價位),
: 因為震盪市3倍槓桿有耗損,
: 反而會跌的多,漲的少,
: 到期前應該sell put可拿回buy put 成本,
: (指數一星期跌5%除非重大利空不然應該不會發生,所以權利金應該穩拿),
: 請問這策略獲利勝率可行嗎?
可以呀
: 有無需要修正的地方?
沒有
: 考慮的風險是FED會不會繼續QE或不加息,但可能性應該很低。
: 請問還有沒考慮的風險嗎?感謝!!

認真回,我個人是覺得想玩期權
絕對有一句話每次下單前都要默念三遍

「資金控管比策略重要一百倍」

「資金控管比策略重要一百倍」

「資金控管比策略重要一百倍」

就我覺得很多人包括以前的我
都很重視各種組合,各種批哩啪啦三小蝶式

但你資金沒控好,其實再多的策略都沒有用
股市一往你覺得最不可能的地方去的時候
你就會爆開,然後停損後又會想加碼,結果又錯

俗稱「多空雙巴」

其實你槓桿開的越小
也不用什麼策略就可以賺錢,多空都可以吧

但可能你賺的比我多就當我在講廢話好了

本月單
https://i.imgur.com/uQe7heG.jpg


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.147.73 (臺灣)
PTT 網址

jimmyid4 03/19 18:11

BMW666 03/19 18:24真的 資金控好比較重要,尤其賣方

BMW666 03/19 18:24真的大跌反而還能爆賺一波

Intension 03/19 18:31請問是用多少資金做期權呢?

Intension 03/19 18:32請教大跌如果sell put,除非價格設的夠低,不然應

Intension 03/19 18:32該會損失不是嗎?

Intension 03/19 18:33為何大跌賣方可賺呢?sell call嗎?

Intension 03/19 18:33應該是buy put的人才賺吧?

Intension 03/19 18:35同意資金控管重要,之前buy put方向錯了(認為會跌

Intension 03/19 18:35回去就放著),還好資金有控管,總體還是賺

forbake1 03/19 18:41大跌靠buy put的錢補

Intension 03/19 18:48假設buy put 50,sell put 40,如果大跌到20,buy

Intension 03/19 18:48put 那段才賺10塊,可是sell put 虧20塊,總體還是

Intension 03/19 18:48虧損10塊吧?所以有點不懂為何大跌賣方會賺?

icekiba 03/19 18:50要看區間

icekiba 03/19 18:51如果大跌是一次跌到融斷那種 就不可能賺

Intension 03/19 19:18嗯,這跟我理解一樣

jamie1208 03/20 01:44推,資金控管與心態相輔相成

jamie1208 03/20 01:44 https://i.imgur.com/jVvFRIK.jpg

XDDDpupu556603/20 11:1212樓講法怪怪ㄉ…

XDDDpupu556603/20 11:12跌到20,其實跟到期履約差不多ㄌ

XDDDpupu556603/20 11:12應該是賺(50-20)+(20-40)=10

XDDDpupu556603/20 11:12但最後盈虧是(10+兩隻腳權利金收支)

XDDDpupu556603/20 11:12如果權利金收支<-10,你還是賠

Intension 03/20 11:29請教權利金只有sp那段吧?怎麼會有2隻腳權利金?

XDDDpupu556603/20 11:34LP付權利金,SP收權利金

XDDDpupu556603/20 11:34要是前者-20,後者+5,

XDDDpupu556603/20 11:34加起來是-15,就是我說ㄉ

XDDDpupu556603/20 11:36LP = long put,就是板上俗稱的buy put

XDDDpupu556603/20 11:36英語圈用long put,我還是遵守

XDDDpupu556603/20 11:47不過這種虧損情況應該不是大跌時發生,而是突然大

XDDDpupu556603/20 11:47漲會發生,比如這幾天從39漲到53的TQQQ

XDDDpupu556603/20 11:48不過放空被軋本來就該賠ㄌ不是ㄇ:)

Intension 03/20 11:50所以開遠期lp,同時開sp,像這幾天tqqq漲剛好可以

Intension 03/20 11:50平倉sp或放過期,這樣應該比較不會被多空雙巴吧?

Intension 03/20 11:52判斷市場現在是來回震盪,如油價漲市場跌,反之漲

Intension 03/20 11:52,但長期看空到年底才想要這樣做

Intension 03/20 11:53如果這幾天只有開短期bp,的確會賠的很慘

XDDDpupu556603/20 12:09這幾天這策略就是虧ㄉ為什麼我會知道哈哈

Intension 03/20 12:15沒錯,因為最近這週漲,所以這策略當然bp的部分是

Intension 03/20 12:15虧的(成本還沒拿回),但sp賺,所以降低原本bp成本

Intension 03/20 12:15,只要時間到期市場跌這策略就賺吧?

Intension 03/20 12:16再往上14500是很大的壓力

Intension 03/20 12:17最近底就是碰到12600就反彈了,但以後還可能去1200

Intension 03/20 12:170或以下

XDDDpupu556603/20 12:19市場會怎麼走,沒人可以保證

XDDDpupu556603/20 12:19只要搞清楚最大虧損可能,想做就做ㄅ:)

lesbian5566T03/20 12:20跪求教學, 原po有blog或YT嗎

Intension 03/20 12:31嗯,這週走勢就是在市場學教訓,原本bp賺的變虧的=

Intension 03/20 12:31=,還好之前有先拿回一部分,但之前開末日期權,所

Intension 03/20 12:31以這次想試買遠的(長期看空),而且謹記不能貪心!

Intension 03/20 12:40另外請教上面有人提到大跌到熔斷的情況是賠的嗎?

Intension 03/20 12:40是這種情況嗎?假設bp50 sp40,最後跌到10,還是(5

Intension 03/20 12:400-10)+(10-40)=10,2段權利金收支如果>-10就是賠吧

Intension 03/20 12:40?如果<-10還是可能賺嗎?

lnonai 03/20 13:52你連賺賠都算不清楚先鞏固一下基礎吧,市場永遠都

lnonai 03/20 13:52

Intension 03/20 20:12不是,因為有兩人觀點不同,一人(ice)認為熔斷會賠

Intension 03/20 20:12,一開始我理解一樣,但後來X大說的例子我也理解(

Intension 03/20 20:12除非兩段權利金收支負數大於bp-sp,不然股票跌到0

Intension 03/20 20:12也不會賠,所以想確定到底為何,當然大漲一定賠。

Intension 03/20 20:19打錯,小於(例子中-15<-10)

gy55662008 03/20 20:42賣put跌得快夠多 加買變貴的put(包含平)只能鎖損失

XDDDpupu556603/20 22:34假設你SP 40一口有準備$4000

XDDDpupu556603/20 22:34損益就是那樣算

XDDDpupu556603/20 22:34如果你沒有準備$4000

XDDDpupu556603/20 22:34甚至開槓桿開很大

XDDDpupu556603/20 22:34會不會40這隻腳突然權利金飆很高

XDDDpupu556603/20 22:3450這隻腳只有照理論價變動也很難講

XDDDpupu556603/20 22:34發生ㄌ就可能會像0206屠殺那樣

Intension 03/21 09:40了解準備好接股的那部分,但如果價格跌很快,sp權

Intension 03/21 09:40利金飆高,bp價格應該也會同時飆高吧?還是bp可能

Intension 03/21 09:40不會?不會的理由是bp長天期delta值不夠高的關係嗎

Intension 03/21 09:40